Объем — это показатель активности продающих и покупающих трейдеров на рынке.

Как торговать на объемах

Объем учитывается как техническими трейдерами, так и фундаменталистами. Это один из самых популярных инструментов рыночного анализа. Если Вы все еще не научились торговать с использованием этого показателя, читайте нашу статью.

Что представляет собой объем на форекс?

Преимущество использования объемов заключается в том, что они дают недостающую информацию при совершении сделки. Если Вы смотрите на обычный график движения цен, то понятия не имеете, какие именно факторы привели к текущей ситуации. Японские свечи и анализ объемов покупка/продажа позволяет узнать, чья позиция сильнее на рынке в определенный момент времени. Кроме того, сигналы при работе с объемами Вы сможете получать гораздо быстрее, чем при работе с другими индикаторами. Т.к. объем формирует цену, а цена влияет на изменение объемов.

Еще раз закрепим. Объемы дают необходимую информацию о том, как настроены трейдеры по отношению к определенному активу, и насколько велика их заинтересованность.

Какие бывают виды объемов?

Важно понимать, что под объемом мы понимаем количество совершенных сделок за установленный временной промежуток. На биржах Форекс объем делится на тиковый, биржевый и количественный. Первый определяет динамику изменения цен, второй — количество совершенных сделок на момент времени, а третий — число наторгованный контрактов по определенной цене в ограниченном временном промежутке.

Анализ объемов на языке трейдеров обозначается аббревиатурой VSA (Volume Spread Analysis). Спредом в этом конкретном случае считается не разница в цене между покупкой и продажей, а расстояние, которое прошла цена актива за установленный промежуток. С помощью VSA анализа можно определить:

• Момент входа/выхода на рынок крупных игроков. Он в свою очередь позволяет определить истинное движение цены. Так, если возникло ощутимое продолжающееся и адекватное(!) повышение объема в один момент времени, рост или падение цен истинны, т.к. отражают интересы крупных игроков.
• Силу коррекционного движения. Если объем сделок при коррекции на отскоке низкий, на этом рынке недостаточно сильных продавцов или покупателей, которые могут противостоять движению.
• Оптимальную точку входа. Большая тень японской свечи (ее еще называют тормозной тенью) определяет скорое изменение направления — рост, спад или стабилизацию. Это связано с тем, что крупные игроки останавливают рыночное движение.

Стратегии использования объемов для совершения прибыльной сделки

Анализируя график объемов, мы можем серьезно заработать с помощью крупных компаний, которые не сильно заморачиваются над сокрытием своей позиции. Кроме того, можно зарабатывать за счет жадных рядовых трейдеровю. Первый способ предполагает простое следование за движением истинной цены до появления агрессора. Второй заключается в улавливании аномальных выбросов объема. Второе вызывает больше вопросов. Остановимся подробнее.

Как рассчитать торговый лот для открытия ордера на Форекс?

Немаловажное значение в трейдерской деятельности имеет такое понятие, как лот. В этой теме рассмотрим понятие торгового лота на Форекс, а также опишем методы его расчета.

Что такое торговый лот?

Лот (от английского lot) — это объем операции обмена валют на рынке Форекс, установленный мировыми стандартами. 1 лот всегда составляет 100 000 базовых единиц валютной пары.

Так, по валютной паре USD/CAD 1 лот равняется 100 000 USD, поскольку базовой валютой пары является Доллар США. Если же возьмем такой инструмент, как EUR/USD, то 1 лот составляет 100 000 EUR или, в пересчете по текущему курсу, 137 000 USD (курс EUR/USD равен 1,3700, 1 лот = 100 000 * 1,3700).

Для открытия позиций на сумму от 100 000 USD, то есть от 1 лота и более, требуется достаточно большая сумма средств на депозите или кредитное плечо, поэтому такими суммами чаще всего оперируют крупные фонды и различные финансовые институты. Что же касается частных спекулянтов, обладающих небольшими торговыми капиталами, то брокерские компании предоставляют для них возможность использовать дробные лоты.

Для стандартных долларовых счетов:

• Стандартный лот (или целый) — 100 000 единиц базовой валюты пары, объем обозначен 1.
• Мини лот — 10 000 единиц, объем составляет 0,1.
• Микро лот — 1 000 единиц, объем составляет 0,01.

Для центовых счетов:

• Предусматривается та же градация, но все суммы измеряются в центах.

Поскольку все операции на межбанковском рынке Форекс осуществляются целыми лотами, работающие с ритейл-клиентами брокерские компании автоматически аккумулируют дробные лоты в пул и выводят их на рынок совокупным объемом. Такой подход позволяет любому трейдеру совершать операции с валютами независимо от размера своего торгового капитала.

Как рассчитать лот на Форекс?

При открытии позиции трейдер должен рассчитать ее оптимальный объем, то есть величину в лотах, которая позволит депозиту сохранять устойчивость при возникновении колебаний котировок против открытой позиции. Ордер не должен закрыться по Stop Out при малейшем ценовом откате.

Для расчета объема открываемой позиции, прежде всего, следует определиться с двумя основными составляющими:

• Размер предельно допустимого риска на одну открываемую позицию.
• Уровень Стоп Лосс в пунктах от точки входа.

Кроме того, для проведения расчета используются такие показатели:

• Размер депозита.
• Стоимость 1 пункта цены при стандартном лоте.

Существует ряд методов расчета оптимального размера лота на Форекс, мы рассмотрим 3 из них. В примере будем использовать следующие данные:

• Депозит — 2 000 USD.
• Валютная пара — GBP/USD (стоимость 1 пункта при ордере в 1 лот — 10 USD).
• Предельно допустимый риск на 1 сделку — 3%.
• Длина стопа — 100 пунктов (количество пунктов от точки открытия сделки до уровня Стоп Лосс).
• Кредитное плечо — 1:100.

Все расчеты проводятся для торгового счета с базовой валютой USD.

Метод стандартного лота

Этот способ предусматривает, что фиксированный размер лота выбирается один раз и торговля ведется только с этим рабочим объемом позиции. При использовании этого способа следует учитывать, что:

• При значительном увеличении лота возрастает риск и величина потерь.
• Чрезмерное уменьшение приводит к неэффективности использования средств.

В таком случае рекомендуемый объем для нашего примера должен составлять не более 10% от максимально возможного. Максимальный лот по данной паре составляет 1,2, значит, фиксированный лот должен быть не более 0,12.

Расчет выглядит так:

• 2 000 USD * 100 (размер плеча) = 200 000 USD (капитал для совершения торговых операций в долларах).
• 200 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP по текущему курсу Доллара США 1,6419) = 1,21 (максимально возможный объем в лотах).
• 1,21 * 10% = 0,12.

Метод расчета от фиксированной суммы риска

Размер лота определяется исходя из максимальной суммы риска на одну сделку. При открытии ордера выбирается такой объем позиции, при которой потери не превысят максимально установленную величину. Для этого находится сумма риска, которая в нашем примере составляет 60 USD. Далее определяется количество пунктов до стопа — 100, то есть максимальная стоимость 100 пунктов должна составлять не более 60 USD. Размер лота должен быть таков, чтобы сумма полученных потерь не превышала заданную величину риска. Данный расчет позволит максимизировать прибыль при жестком ограничении потерь.

• 2 000 USD * 3% = 60 USD (максимальный размер риска).
• 60 USD / 100 (пунктов) = 0,6 USD (максимальная стоимость 1 пункта).
• 0,6 USD / 10 USD (стоимость 1 пункта целого лота) = 0,06 (максимальный размер лота при заданном уровне потерь).

В этом случае также следует учитывать изменение величины депозита. То есть корректировать расчет, исходя из текущего баланса счета. Если депозит в процессе торговли поднялся до 2 500 USD, то и максимальный риск составляет уже 75 USD (2 500 USD * 3%), тогда лот будет равен 0,07. При уменьшении депозита до 1800 USD максимальный риск составит 54 USD, а объем позиции — 0,05.

Метод расчета на основе уровня залоговых средств или загрузки депозита

Данный способ отталкивается от постулата, что максимальная загрузка депозита не должна превышать 15% от его величины. По условиям нашего примера мы можем открывать сделки до тех пор, пока залоговые средства не составят 300 USD.

В таком случае объем открываемой позиции по паре GBP/USD не может превышать 30 000 USD, а максимальный лот составит 0,18.

• 2 000 USD * 15% (загрузка депозита) = 300 USD (максимальный залог в долларах).
• 300 USD * 100 (кредитное плечо) = 30 000 USD (объем позиции с учетом кредитного плеча).
• 30 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP по текущему курсу Доллара США 1,6419) = 0,18 (максимально возможный объем в лотах).

В данных примерах мы рассмотрели простые варианты расчета размера лота на Форекс при торговле одним инструментом. В действительности трейдер далеко не всегда пользуется одним инструментом и открывает только один ордер.

Поэтому расчеты следует проводить с поправкой на количество открываемых позиций, а также на общий допустимый риск на весь депозит.

А в третьем случае распределять объем залоговых средств между количеством открываемых ордеров.

Для облегчения задачи трейдера, а также чтобы не запутаться в расчетах, вы всегда можете найти на просторах Интернета скрипты для расчетов объема лота, которые запускаются непосредственно в торговой платформе, или же воспользоваться онлайн-калькулятором, которые предлагают брокерские компании и другие профильные сервисы.

Рекомендации начинающим трейдерам

Новичкам критически важно не завышать объемы сделок, даже если вы уверены в результате на 100%. Ниже мы предложим несколько полезных советов, которые помогут снизить уровень возможных потерь:

• Во время расчета размера лота, нельзя округлять получившийся результат в большую сторону. Округление должно происходить только в меньшую сторону. Пример: при расчете лота вы получили значение 0.728. При корректном округлении ваш результат будет 0.72.
• Тестировать выбранную торговую стратегию на исторических данных, что помогает определить оптимальную среднюю величину ордера Стоп Лосс. Это упрощает расчет, так как больше не придется подставлять новые значения. Меняться будут лишь размер депозита и уровень рисков, остальные данные известны.
• При расчете уровней Стоп Лосс обязательно необходимо учитывать размер спреда актива. То есть если вы выставляет стоп-ордер на 30, а величина спреда по данному торговому инструменту – 2, то Стоп Лосс следует выставлять на 32.

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Как рассчитать торговый лот вручную

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о том, как рассчитать риски при торговле на Forex.

Как вы уже могли догадаться, управление риском (или риск-менеджмент) представляет собой одно из ключевых условий для эффективной работы на валютном рынке Форекс, и без его применения можно довольно быстро лишиться всех средств на вашем торговом счету. Основная тема, которую мы затронем в уроке – это соотношение размера депозита с допустимыми значениями риска, а также мы научимся рассчитывать размер торгового лота вручную. Ведь всевозможные вспомогательные индикаторы – это хорошо, но и забывать математику не стоит)

Итак, начнем с самых основ

1. Рекомендуемый риск на сделку не должен превышать 3% от размера депозита. Кроме того допустимый риск должен быть фиксированным в рамках вашей торговой стратегии. В случае если ваша торговая система вас подведет, вы сможете сохранить необходимый объем средств на депозите, чтобы позднее, пересмотрев торговую систему, ощутимо приумножить его.

Допустим, сумма риска при депозите в $100 и риске на сделку в 3% составит $3, а при депозите в $1000, соответственно, это будет $30 и, скажем, при депозите в $7000 рекомендуемый риск составит 210 долларов.

2. Рекомендуемое отношение между Take Profit и Stop Loss должно составлять не менее 2 к 1, и при этом можно взять большее соотношение, а меньшее настоятельно не рекомендуется.

3. Также, весьма важно (и в дальнейшем мы еще вернемся к этому) определить стоимость 1 пункта, то есть стоимость минимального изменения цены:

Стоимость одного пункта не всегда равна 1$ (при лоте 0.1). В зависимости от валютной пары стоимость может отличаться от указанной. Однако, в большинстве случаев стоимость близка к 1$, поэтому мы можем округлять её до 1$ для упрощения. В случае необходимости точную стоимость пункта для конкретной пары вы можете узнать с помощью калькулятора лота.

Например, в случае пары USD/RUB и доллара как валюты депозита мы покупаем доллары за рубли, соответственно, рублевые пункты нам нужно перевести в доллары. При покупке 10000 единиц валюты (0.1 лота) расчет будет выглядеть так: маржа * размер пункта * курс RUBUSD = 10000 * 0.01 * 0.016 = 1.6$

Формула для расчета риска

И теперь, усвоив основы риск-менеджмента, мы можем, непосредственно, рассчитать сам риск:

Допустим, мы покупаем AUDUSD по цене 0.7674 и выставляем стоп лосс на 0.7644.

1. Итак, депозит у нас составляет $1500, а допустимый риск на сделку = $45, то есть 3%, как вы помните;
2. Стоп лосс у нас составил 30 пунктов, так как вошли мы на 0.7674, а стоп лосс выставили на 0.7644. То есть, если отнять 0.7644 от 0.7674, то мы получим 30 пунктов;
3. Максимальный лот у нас получился 0,15… Как мы рассчитали такой торговый объем?
4. Смотрим… минимальный торговый объем (лот) у нас составляет 0,01 лота, соответственно, стоимость пункта равна $0,1;
5. Стоп лосс в долларовом выражении мы будем рассчитывать следующим образом: умножим стоп лосс в пунктах, то есть 30 пунктов, на стоимость минимального изменения цены, которое составляет у нас $0,1. 30*0,1…Получается$3. Получается, минимально возможный риск на сделку составляет $3;
6. Итак, мы помним, что наш допустимый риск на сделку составляет $45, а минимальный объем для риска у нас $3, а это значит, что максимальный объем для торгов, соответствующий максимальному риску на сделку, считается следующим образом: 45/3=15, то есть мы делим сумму допустимого риска на минимальный объем в долларовом выражении. Выходит, что минимальный риск на сделку мы можем превысить в 15 раз, что, в свою очередь, соответствует 0,15 лотам – это и есть наш максимально допустимый объем для торговли. Иначе говоря, при депозите в $1500 и допустимом риске в 3% от депозита нам следует открывать позиции в 0,15 лота;
7. Другими словами, мы получаем следующую простую формулу для расчета риска: Размер лота = макс. риск (в $) / стоп лосс (в пунктах) / минимальную стоимость 1 пункта * минимальный торговый лот

Примеры расчета риска

Ну вот мы и научились рассчитывать риски. Но давайте закрепим полученные навыки на еще паре примеров.

1. Итак, допустим, что наш депозит составляет $300, а значит допустимый риск у нас $9. То есть 3% от $300$;
2. Стоп лосс, скажем, 50 пунктов$;
3. Вспоминаем, как мы рассчитываем размер лота: $9, то есть макс. риск, делим на 50, то есть на размер стопа, делим на минимальную стоимость одного пункта, которая составляет, как мы помним, $0,1, и умножаем на минимальный лот, который равен 0,01. (9/50/0,1*0,01). И в итоге размер нашего лота составил 0,02.

Осталось лишь продать, например, EURUSD. Открываем ордер на продажу размером 0.02 лота и устанавливаем стоп лосс на расстоянии 50 пунктов.

Давайте рассмотрим еще один пример, но возьмем еще меньший допустимый риск, скажем в 2,7%.

1. Наш депозит при этом будет, а почему бы и нет, $8500;
2. Значит максимальный риск будет составлять $229,5;
3. Стоп лосс произвольно возьмем равным 25 пунктам. Устанавливаем ордер на 1.11128 и добавляем стоп лосс;
4. Считаем, подставив значения в нашу формулу: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, что является размером лота для нашего текущего риска.

Рекомендации:

Напоследок хотелось бы добавить несколько полезных рекомендаций, которые помогут еще более эффективно настроить вашу систему управления рисками:

Источник https://tradexperts.ru/foreks-dlya-nachinayushhih/kak-torgovat-na-obemah-foreks

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/17/kak-rasschitat-torgovyj-lot-dlja-otkry/

Источник https://tlap.com/kak-rasschitat-torgovyiy-lot/