Почему происходит потеря депозита в трейдинге, что делать, если слил депозит? – Трейдинг портал How to Trade

Почему происходит потеря депозита в трейдинге, что делать, если слил депозит?

Потеря депозита в трейдинге – явление абсолютно нормальное, и из-за него не стоит впадать в панику. Конечно, нужно стараться минимизировать просадки, но не всегда это возможно. Но терять контроль над собой потому, что рынок пошел не в том направлении, в каком бы вам хотелось, также не следует. Из-за паники трейдер перестает адекватно оценивать ситуацию на рынке, из-за чего депозит может быть полностью слит. Кстати, интеллект человека, который находится под действием сильных эмоций, имеет лишь 30% от своего реального потенциала. Выводы делайте сами.

Мы сегодня более подробно обсудим, что делать, если слил депозит на Форекс или бинарных опционах и как не слить депозит.

Профилактика слива депозита

Рисунок 1. Человек страдает от потери депозита

Чтобы не допустить слива депозита на Форекс, нужно преодолевать искушение открыть сделку слишком большого объема, а также следовать таким простым рекомендациям:

1. Руководствуйтесь только своим мозгом. Конечно, можно учитывать мнения экспертов. Но не забывайте, что они тоже люди, и могут ошибаться. Не стоит излишне надеяться на помощь форумчан на специализированных сайтах. Дело в том, что вы не сможете в малейших тонкостях описать особенности вашей торговой стратегии. Так что только вы сможете максимально качественно проанализировать свою торговлю.
2. Не надейтесь, что вскоре рынок повернется к вам лицом. Если вы открыли бычью сделку, а цена предательски пошла вниз, не стоит ожидать разворота. Признайте свою ошибку. Промедление смерти подобно.
3. Не торгуйте, когда происходят важные экономические события. В этот момент ценовые колебания особо трудно предсказать начинающему трейдеру. Да и волатильность рынка повышается. Конечно, долгосрочные последствия событий предсказать значительно проще. Но вот внутридневная торговля во время выхода важных новостей не рекомендуется. Торговать по новостям можно, но лишь при наличии приличного торгового опыта. В противном случае закрывайте позицию за 20 минут до выхода важной новости (используйте для этого экономический календарь) и открывайте лишь через 20 минут после этого события. – друг трейдера. Главное правило – не заключайте сделки на сумму, превышающую 3% от имеющихся средств на счете. Пользуйтесь центовыми счетами, если у вас мало средств. И да, никогда не торгуйте на средства, которые жалко потерять. Это правило касается даже опытных трейдеров. Роберт Кийосаки рекомендовал на инвестиции отводить не более 10% своего капитала.
4. Не торгуйте в напряженные стрессовые дни. Если вы уже встревожены какими-то неприятными событиями в жизни, очень легко потерять контроль и во время торговли.

Что делать, если слив депозита все-таки произошел?

Рисунок 2. Человек думал, что сделка прибыльная, а она оказалась дырявой

Что делать, если слил депозит на Форекс? В этом случае нужно смириться. Но не только. Добиться успеха в любой деятельности поможет рефлексия – умение посмотреть на свои действия со стороны и проанализировать ошибки. Для начинающего трейдера терять средства – нормально.

Самые частые причины потери средств на счете:

1. Отсутствие системы в принятии торговых решений. Нельзя относиться к трейдинге, как к игре. Если все сделки заключать по принципу: «а вдруг повезет», то не повезет никогда. Удача – друг старательных людей. Сначала надо найти (а лучше, самостоятельно создать) эффективную торговую систему, протестировать ее на демо-счете или с помощью тестера, и потом последовательно воплощать ее в жизнь. Чтобы избавиться от эмоционального фактора, можно создать робота, который будет все делать вместо вас.
2. Несоблюдение правил мани-менеджмента. Вызвано в частности, желанием заработать как можно больше в минимальные сроки. Человек может и понимать, что он поступает неправильно, но надеяться на то, что прокатит. Эта ошибка нередко является причиной №1, просто в камуфляже. Вообще, в основе неправильных действий трейдеров обычно и лежит психологическая причина, а то и целая их совокупность. . Не просто так говорят, что 60% трейдинга – это психология, и лишь оставшиеся 40% – техника. Профессиональному трейдеру нужно мыслить определенным образом. Для того, чтобы контролировать эмоции во время торговли, нужно и по жизни иметь привычку делать это. Если вы имеете привычку срываться на жене по мелочам, то вероятность потерять в трейдинге будет больше, потому что в корне лежит одно и то же качество – импульсивность, которая ежедневно губит сотни тысяч депозитов.
3. Открытие чрезмерного количества сделок. Как результат, начинающий трейдер перестает адекватно оценивать динамику по нескольким активам. Как говорится, за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. В торговой практике эта поговорка не всегда справедлива, но лишь если торгует профессионал. А новичку нужно быть сфокусированным лишь на одной сделке, и пока она не будет закрытой, новую не рекомендуется открывать.
4. Использование кредитного плеча. Да, конечно, леверидж способен увеличить прибыль. Но не стоит забывать о масштабировании рисков. Даже если воспользоваться небольшим плечом 1:10, то потенциальные убытки увеличиваются в 10 раз. При большом кредитном плече порой достаточно роста или падения цены всего на 1 пункт, чтобы случился маржин-колл.
5. Запоздалое закрытие провальных сделок. Если торговая система оказывается неудачной, трейдер может захотеть подождать, пока цена вернется в прибыльную зону и забыть, что тренд пошел совсем в другую сторону, и сейчас разумнее было бы закрыть позицию. Перед ее открытием обязательно решите, при каком уровне убытка нужно выходить из рынка и выставляйте стоп-лосс, чтобы не было искушения подождать еще немного. Помните, что именно с этой фразы начинаются самые большие неприятности.

Рефлексия должна быть бесконечной. Каким бы вы ни были профессионалом, все равно есть риск потерять свои кровные. Статистика показывает, что опытные водители попадают в аварию даже чаще, чем начинающие. Причина проста: первые теряют бдительность, излишне доверяя себе. Нужно уметь относиться к себе критически, но не впадать в другую крайность – неуверенность в себе. Это качество также способно породить убытки, потому что принимать решения нужно быстро. А неуверенная в себе личность будет колебаться до тех пор, пока выгодная тенденция не развернется в обратном направлении.

Рисунок 3. Психология играет важнейшую роль в успешной торговле

В общем, во всем нужно соблюдать баланс.

Выводы

Рисунок 4. Неправильный мани-менеджмент – залог потери средств на счете

В общем, полностью избежать потери депозита в трейдинге невозможно. Это слишком рисковая работа, и никуда от этого не деться. Поэтому нужно вкладывать лишь те средства, которые не жалко потерять. Мы теперь знаем, почему трейдеры сливают депозит. Самые распространенные причины потери денег на счете – это жадность, отношение к торговле, как к игре и неумение управлять своими эмоциями. Решить эти проблемы не так сложно, как кажется. И после этого слив Форекс депозита не будет случаться так часто.

Чудеса фиксированной фракции: как никогда не слить депозит

Приветствую вас, дамы и господа трейдеры!

Сегодня мы продолжим тему управления капиталом ваших счетов и поговорим о самом распространенном и наиболее часто рекомендуемом методе управления капиталом для инструментов, использующих действие рычага, то есть торгуемых с маржей – фиксировано-фракционном методе. Дело в том, что небольшие усовершенствования классического метода позволят вам практически никогда не сливать ваши счета.

На самом деле это, вероятно, единственный метод управления капиталом, изве­стный нам из различных книг и ресурсов в сети. При этом в большинстве книг о торговле, как правило, ме­неджменту денежными ресурсами уделяется всего одна глава с рекомендациями, что следует использовать. И при этом не дается никаких разъяснений по поводу возможных последствий, плюсов и минусов того или иного подхода.

А между тем не существует какого-то идеального метода мани менеджмента, который отлично подходил бы для использования с широким кругом торговых систем. Сегодня мы продолжим беседовать о методах мани менеджмента и познакомимся с самым распространенным из них, а также рассмотрим достоинства, недостатки и различные вариации фиксировано-фракционного метода управления капиталом.

Классический вариант фиксировано-фракционного метода

Классический вариант говорит нам о том, что по каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей Х % от баланса или от эквити сче­та. Это наиболее широко распространенная техника управления капиталом, как среди профессиональных финансовых менеджеров, так и среди обычных частных трейдеров. Также этот метод часто называют методом фиксированной доли, так как используется именно процентная доля капитала.

В соответствии с этим методом, вы просто рискуете Х % от ваших денег в каждой сделке. Например, вы торгуете фиксировано-фракционным методом, используя в каждой сделке 2% от вашего депозита. Ваш депозит равен 1 200$, а стоп-лосс (максимальный убыток) составляет 100 пунктов или 1000 пипсов. Для простоты предположим, что цена пункта у нас равна 1$ при лоте 1. Тогда наш лот, которым мы будем входить в сделку, составит 1200*2%/(1000*1) = 0,024 или 0,02 лота.

Также часто встречается модификация, где вместо величины стоп-лосса в расчет берется максимальный убыток. Дело в том, что многие торговые системы имеют правила для выхода из сделок в убыточной зоне и часто бывает так, что получение полного стоп-лосса крайне маловероятно. Поэтому, чтобы не занижать сильно риски и не ограничивать искусственно рост капитала по системе, берут максимальный по результатам тестирования убыток (например, по результатам 1000 сделок максимальный убыток по сделке составил 80 пунктов) и используют в расчетах именно его. А реальный стоп-лосс либо вообще не используют, либо ставят его с приличным запасом.

Стоит всегда помнить, что рынок есть рынок и даже когда что-то кажется крайне маловероятным, оно все равно обязательно рано или поздно произойдет. Поэтому, даже если вы и решили использовать подобный вариант расчета лота, не увеличивайте искусственно размер стопов и уж тем более не убирайте их совсем. В критический момент, пусть и с большим проскальзыванием, но ваша сделка будет закрыта и при адекватных уровнях риска вы не потеряете много.

Правила округления лота для фиксировано-фракционного метода

В разобранном выше случае в результате округления мы не смогли выставить риск ровно в 2% и используем риск (0,02*1000/1200)*100% = 1,67%. Когда счет увеличится до 1500$ при нашем заданном риске в 2% – мы сможем входить в рынок уже лотом 0,03. В этом случае риск будет составлять уже ровно 2%. Но с уровня депозита в 1300$ мы могли бы округлять получающийся лот по стандартным правилам округления (то есть при 0,025 мы округлили бы до 0,03), но в этом случае фактический риск был бы уже 2,31%, что прилично больше заданных 2%. Поэтому правильнее, на мой взгляд, все-таки всегда округлять в меньшую сторону, чтобы не рисковать лишними деньгами.

Классический фиксировано-фракционный метод и торговая статистика

Как вы прекрасно понимаете, расчет риска для следующей сделки в данном подходе строится совершенно без привязки к статистике счета. Каким бы ни был рынок в текущий момент, как бы эффективно или неэффективно ни работала ваша стратегия, риски по следующей сделке остаются неизменными. В этом вся сущность этого метода и, несмотря на то, что чуть ли не каждый трейдер использует в своей торговле именно его, эффективным такой подход назвать довольно сложно.

Один лот на каждые X единиц валюты на счете

Этот метод – просто немного измененная вариация классического метода. Именно его и называют чистой фиксированной фракцией. Суть тут в том, что на каждые, например, сто долларов на балансе, вы прибавляете минимальную единицу лотности. К примеру, ваш баланс равен 1 200 долларов, и вы прибавляете 0,01 лота на каждые 500$ на счете. Тогда вы будете входить в каждую сделку лотом 0,02, пока счет не вырастет до 1 500 $. Далее вы будете работать с 0,03 лота вплоть до отметки 2 000 $ баланса.

Ниже вы можете увидеть график торговой системы с 58% прибыльных сделок и отношением профита к убытку 1 к 1 (без учета торговых издержек):

Та же система с риском 3% от депозита на сделку:

Та же система, но с риском один минимальный лот на каждые 200 долларов депозита:

Несмотря на немного более скромные показатели прибыли у последнего варианта, максимальная просадка у него существенно ниже, а кривая доходности более гладкая.

Более отчетливо это можно оценить, когда сделки приносят различное количество прибыли или убытка:

Если вы более внимательно изучите эти два графика, вы увидите преимущества второго метода. Особенно это видно по просадке в районе сделок 900-950 – она действительно прилично меньше, чем при классическом фиксировано-фракционном методе.

Тем не менее, метод один лот на каждые X единиц валюты на счете также имеет ряд недостатков. Он также совершенно не учитывает торговую статистику и предписывает всегда рассчитывать лот исходя только от величины счета. Также такой способ совсем не учитывает тот факт, что величина прибылей и убытков может быть различной от сделки к сделке.

Также этот способ расчета лота не учитывает реальную величину возможного максимального убытка. То есть если при подборе лотности по результатам теста в него не вошли случаи закрытия по стоп-лоссу, у вас все равно есть шанс в будущем получить этот самый стоп-лосс и будет печально, если он будет раза в четыре превышать средний убыток.

Вполне реальна такая ситуация, когда у вас в среднем убыток составляет, например, 2%, потому, что вы закрываетесь обычно по сигналу системы, не дожидаясь полного стопа, но наступает такой момент, когда из-за, например, чересчур быстрой реакции рынка на фундамент, сделка закрывается именно по полному стопу и вы получаете убыток в 10%.

Ну и последний, но очень важный недостаток состоит в том, что вам нужно получить 100% прибыли, чтобы на начальном этапе переключиться с одного до двух минимальных лотов. Например, вам нужно иметь 500$ для торговли лотом 0,01 чтобы держать максимальную просадку в районе 20%. Тогда для торговли лотом 0,02 вам нужно сделать 500$ или 100% от начального депозита. Следующий переход произойдет уже на 50% прибыли. Затем на 33%. В итоге после каждой сделки вам придется увеличивать лотность на несколько минимальных единиц лота. Но самый первый переход требует 100% профита.

Большая проблема возникнет, если вы попытаетесь уменьшить тот огромный период времени, который требуется для перехода с торговли лотом 0,01 на лот 0,02. Единственный способ увеличить здесь скорость – это увеличить процент риска (что особенно опасно при небольшом размере счета).

Недостатки обоих методов

Основной недостаток – необходимость очень долгое время работать одним и тем же лотом до перехода «на следующий уровень». Этот недостаток касается обоих методов, но более явно он виден именно в последнем. Например, при торговле 0,01 лота на каждые 500$ на депозите, вы можете торговать лотом 0,01 целый год, пока депозит не станет равен 1 000$. Весь этот период между переходами на новые уровни вы по сути работаете фиксированным лотом и лишаете свой счет эффекта «геометрического роста», ну, или по крайней мере, сильно растягиваете этот эффект.

При увеличении уровня риска этот недостаток можно немного смягчить, но тут вылезает наружу еще один существенный недостаток. Если вы думаете, что темпы роста счета при геометрической модели соответствуют темпам снижения, то вы заблуждаетесь. Как это ни прискорбно, но темп снижения превосходит темп роста.

Например, чтобы максимально быстро нарастить ваш счет, вы решили использовать метод оптимальной f, которая предполагает торговлю с высоким процентом риска, обычно от 10 до 20% на сделку. Предположим, что ваша система будет всегда давать либо прибыль 10% от депозита, либо такой же убыток. Тогда при депозите 1000 долларов и риске 10% вы выиграете в первой сделке 100$ и получите 1 100$ на депозите. В случае, если следующая сделка будет убыточная, вы рискнете уже 110$ и получите в результате 990$ на счете.

Таким образом, в обоих сделках вы рисковали десятью процентами от счета и получили убыток в 10$, но никак не 0$. При этом, чем выше риск, тем сильнее этот эффект. Это называется асимметричностью рычага, которая свойственна всем инструментам, торгуемым с маржей. Всю эту печаль наглядно можно продемонстрировать вот такой таблицей:

Как видите, уже при риске 5% действие данного эффекта начинает сказываться на ваш счет. Именно поэтому вам нужно сразу решить, что вам важнее – усилить действие эффекта геометрического роста (и при этом прилично возрастут просадки по счету), или сохранить и максимально обезопасить ваш начальный капитал.

К сожалению, нет пока такого способа, который позволил бы надежно реализовать обе этих цели, но есть некоторые приемы, которые все же позволят вам откусить по небольшому куску от двух этих пирогов. Но о них немного ниже, а сейчас разберем эти два базовых подхода – увеличение эффекта геометрического роста и защита прибыли.

Защита прибылей

Возможность уменьшать риск быстрее, чем он возрастает, позво­ляет защитить достигнутые прибыли в период убытков. Что такое ставка снижения? Это довольно просто – чем большее количество убыточных сделок мы получаем по системе в данный момент, тем сильнее мы снижаем лотность. Самый простой пример – после каждой убыточной сделки уменьшаем лот на 20%, то есть умножаем лот на коэффициент, например, 0,8. Предположим, что у нас прибыль равна убытку и мы торгуем фиксированный 1 лот на счете в 10 000$. Тогда после 9 убыточной сделки нам уже нечем будет торговать:

Теперь давайте попробуем рисковать 10% от счета:

После 10 убыточной подряд сделки мы лишились практически 65% от нашего капитала и исходя из таблицы сверху нам нужна прибыль около 200% для восстановления счета.

Теперь после первой убыточной сделки мы будем уменьшать каждый раз лот на 30%:

Как видно, мы в просадке на 33% и для восстановления нам потребуется около 45% прибыли.

Трейдер заин­тересован в том, чтобы снижение риска опережало рост, по нескольким причинам.

Во-первых, трейдер может ограничить объем убытков. Ес­ли используемая им стратегия или торговая система приносят боль­шие убытки, то возможность более быстрого снижения риска обеспе­чит следующий эффект: чем больше будут возможные убытки, тем меньшей величиной капитала придется рисковать, что в итоге серьезно уменьшит глубину максимальной просадки.

Во-вторых, это позволяет консервативному трейдеру поступить более агрессивно при увеличении объема реинвестирования. Трейде­ры не применяют агрессивное управление капиталом, поскольку опа­саются, что это повлияет на величину потенциальных убытков. Более быстрое по сравнению с прежними темпами снижение риска приводит к менее значительным издержкам.

Давайте сравним результаты одной и той же системы с применением ставки снижения и без:

Риск в % от депозита:

Один лот на каждые X единиц валюты на счете:

Просадки, хоть и не слишком значительно, но все же уменьшились. К тому же теперь мы защищены от большого количества убыточных сделок подряд.

Модификации метода ставки снижения

Но, опять же, нужно понимать, что подобный подход лучше всего показывает себя при большом количестве убыточных сделок подряд, иначе эффект применения этого метода практически незаметен. Поэтому довольно часто применяют его модификации.

Одна из таких модификаций – кривая баланса системы. Строится скользящая средняя по балансу депозита и при текущем балансе, находящемся ниже скользящей средней, применяется ставка снижения до тех пор, пока баланс не будет находится выше кривой. При пересечении балансом своей скользящей средней можно снова переходить на стандартный расчет лотности. Тут тоже есть один недостаток – чем дальше мы успели отклониться от скользящей, тем сложнее будет при условии уменьшающегося лота вернуться обратно. Поэтому стоит к скользящей средней по балансу добавить и осциллятор по балансу, получив таким образом трендовую систему:

В точке 1 при пересечении линией баланса (зеленая линия) линии скользящей средней (красная линия) мы начинаем применять ставку снижения до тех пор, пока не окажемся в точке 2. В точке 2 осциллятор, рассчитанный по показаниям линии баланса, выходит из перепроданности, и мы постепенно начинаем наращивать лот, пока не оказываемся в точке 3. В точке 3 график баланса оказывается снова выше скользящей средней и мы снова рассчитываем лот исходя из обычной логики, принятой в системе.

Такой подход уже позволяет уменьшить просадки в периоды снижения баланса (неблагоприятные рыночные условия для нашей системы), а также быстрее вернуться к начальному лоту. При таком подходе высокая ставка снижения не только не вредна для выхода к начальному лоту, но даже оказывается полезной – мы можем назначить ставку снижения, например, 0,7, а ставку повышения (увеличение лотности при росте осциллятора) установить в районе 1,5.

Таким образом, мы довольно стремительно будем сокращать потери по балансу и еще более стремительно выходить из просадок. Это верно в случае, когда осциллятор продолжает рост от уровня перепроданности, но если пробой уровня был ложным и следующая сделка окажется убыточной, мы окажемся в еще большей просадке, так как вошли увеличенным лотом. Поэтому стоит с осторожностью применять метод ставок и тщательно тестировать систему на истории.

Ускорение роста геометрической прогрессии

В предыдущем примере мы уменьшали лотность быстрее, чем это было бы при обычном способе управления капиталом, например, при использовании 2% от депозита в каждой сделке. Но кто помешает нам увеличивать лотность при нахождении линии баланса над своей скользящей средней и росте осциллятора? То есть, например, по нашей системе мы должны рисковать 2% в каждой сделке. При этом при подходящих условиях (росте скользящей средней и осциллятора, например), мы можем сказать, что на данный момент наша система находится в «хорошей форме» и работает в согласии с рыночными условиями. Тогда почему бы не увеличивать лот после каждой прибыльной сделки в подобных условиях? Все это увеличит эффект геометрической прогрессии на счете без существенного увеличения просадок, ведь мы будем действовать подобным образом только на благоприятных для торговой системы фазах рынка:

То есть пока линия баланса находится над своей скользящей средней и осциллятор растет (отрезки 1-2 и 3-4) мы можем увеличивать лотность сверх заложенного в системе. В периоды спада осциллятора можно торговать базовым лотом, тем, что заложен в классических правилах системы. Таким образом в самые благоприятные периоды мы будем рисковать немного большим.

Торговля на прибыль

Как известно, самой первой задачей правильного мани менеджмента является защита начального капитала. Торговля – это не спринт, а марафон, и самое важное тут не сойти с дистанции.

Я прекрасно понимаю людей, которые сначала стараются разогнать депозит, а потом уже торговать более спокойно. Не каждый трейдер способен позволить себе депозит, торговля на котором полностью бы покрывала его расходы на жизнь. Поэтому многие хотят как можно быстрее достигнуть этого уровня и стараются в самом начале принимать большие риски. Это кажется правильным решением, ведь так можно действительно быстрее начать полностью зарабатывать только с рынка, а маленький депозит не так жалко потерять. Но, к сожалению, далеко не каждому удается выдержать этот спринт с повышенными рисками и такое решение, как правило, приводит к открытию нового счета. Особенно такая методика опасна, когда трейдер открывает счет под новую стратегию, статистики по которой у него нет или её очень мало.

Отсюда следует правило – чтобы не открывать новый счет каждый новый месяц, когда на карточку вам капает аванс, на новых счетах какое-то время стоит торговать минимальным лотом. Причем неважно, сколько нулей содержит ваш баланс – всегда стоит один-три месяца поторговать именно минимальным лотом. Во-первых, это даст понять, насколько хороша ваша система и не вогнать вас сходу в большую просадку. Во-вторых, если система способна приносить прибыль в принципе, это будет понятно по истечении этого срока, так как создаст некоторый прирост, который вам еще может пригодиться в случае, если после повышения рисков ваша ТС вдруг попадет в период просадки. Так вы будете просаживать накопленную прибыль, а не начальный депозит, что психологически будет немного легче – вы уже видели, как работает система и знаете, что это просто просадка и система работает.

Вторая задача мани менеджмента – это получение прибыли. С этого момента начинается самое интересное. Если вы правильно защитили начальный капитал, вы имеете очень хороший шанс оставаться в игре достаточно долго, чтобы, наконец, извлечь некоторый доход из вашей торговли. Я предполагаю, что вы читали все, что было написано выше и поняли, как правильно увеличивать свой риск. Если увеличение риска производится правильно, есть шанс, что размер дохода, который будет получен в благоприятный период торговли, сможет вас удивить. Тем не менее, вы должны защищать этот доход, поскольку всегда есть вероятность просадки, которая может загнать вас в угол.

Поэтому, если защита полученной прибыли более важна для вас, чем продолжение наращивания счета в максимально быстром темпе, тогда наиболее важным шагом, в момент наступления просадки, будет уменьшение вашего риска на сделку более быстрыми темпами, чем показатель, с которым шло нарастание риска в благоприятный период. А эту методику мы уже с вами детально разобрали выше, когда использовали скользящую среднюю по балансу.

Существует такое понятие, как критическая точка. Это такое значение баланса, достижение которого практически гарантирует, что что бы ни случилось, вы уже не сможете потерять начальный депозит. Естественно, эта точка достигается только при условии применения ставки снижения лотности. Как вы помните, в одном из примеров, применяя ставку снижения 0,7 за 10 убыточных сделок, мы с 1 лота опустились до 0,04. Допустим, для нашей торговли 1 лот соответствует уровню риска в 2% и у нас на счете 10 000$:

Даже с таким довольно консервативным уровнем риска в 2% при 30 убыточных сделках подряд мы потеряем почти половину счета. Что будет, если то же самое случится с системой, которая использует ставку снижения 0,7:

Мы будем терять буквально центы и получим просадку в 7% спустя целых 30 убытков. То есть при таком риске в 2%, при такой величине депозита в 10 000$ и при такой ставке снижения в 0,7, нам достаточно получить 10% прибыли, чтобы считать, что мы уже практически гарантированно не сольем наш депозит. Давайте продлим табличку результатов системы со ставкой снижения до ста убыточных сделок подряд:

Согласитесь, маловероятно, но все же. Ну хорошо, для тех, кто еще не прочувствовал всю мощь этого подхода:

Тысяча убыточных сделок подряд и просадка 20%.

После какого уровня прибыли считать ваш депозит неубиваемым – решайте сами. Конечно, можно воспроизвести и 10 000 убыточных сделок подряд, и они действительно сольют-таки ваш депозит. Но станете ли вы в реальности годами смотреть на то, как ваша система потихоньку теряет деньги? Скорее всего, максимум спустя 500 сделок вы одумаетесь и уберете систему со счета:

И потеряете на этом около 13%, что не слишком уж и печально. Конечно, реальные системы не сливают таким образом и у вас на размышления будет гораздо больше времени. Но я не знаю ни одного более мощного метода для защиты начального депозита, чем этот.

Но, как я уже говорил, для успешного его применения важно найти момент для возврата к начальному лоту и тут может быть множество различных стратегий – после первой прибыльной сделки, после выхода счета на уровень, после которого баланс начал снижаться (считай после выхода из просадки), руководствуясь целой системой поверх графика баланса. Вариантов очень много, как много и различных торговых систем, и их графиков баланса. Некоторые системы дают плавные графики почти без существенных отклонений и в этом случае скользящая средняя с осциллятором будет не особенно эффективна. Некоторые системы предполагают серьезные и длительные отклонения линии баланса от скользящей средней. В каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход, подтвержденный результатами тестирования.

Заключение

Сегодня мы наиболее подробно разобрали такой популярный метод управления капиталом, как фиксировано-фракционный. Надеюсь, знание достоинств и узких мест в применении фиксированной фракции помогут вам избежать многих ошибок при управлении вашим капиталом. Такие инструменты, как ставка снижения и ставка понижения позволяют нивелировать недостатки фиксировано-фракционного метода, а также, как вы убедились, надежно защитить ваш начальный капитал и полученную в процессе торговли прибыль.

Тем не менее, стоит помнить, что не существует идеального метода мани менеджмента и не торговая система подбирается под «идеальный», на ваш взгляд, метод управления капиталом, а наоборот – под конкретную торговую систему подбирается такой метод, который максимально эффективно скроет все недостатки стратегии и наилучшим образом выделит ее достоинства. Система управления капиталом является прежде всего именно системой и вполне нормально, что система мани менеджмента будет ничуть не проще, чем сама торговая стратегия.

Почему депозит на форексе сливается быстрее, чем зарабатывается?

Вот сделал я из 1000р 4600р. В частности на лонге золота сделал единомоментно 2400р.
Но затем пошла череда неудачных сделок и мой депозит снова вернулся к 1000р. Что за напасть?
Это чтобы мне вернуться к моему депозиту снова, мне нужно сделать 5000 пипсов. А золото редко делает такие движения. Что делать?

• спецраздел:

• Ключевые слова: , , , , , , , ,

мужайтесь, заграница нам поможет!
пока с плечами не завяжем, так и будем лить. Да и депоху надо не 1 р, а 200-300. Тогда и смогем, не сильно вспотев, делать 8-10 р в день.
Так что думай и тренируйся. Я тоже ху*ней страдаю — в понедельник было 16700, в среду 65000, сегодня все с начала. Но вывел нормально.

• 19 ноября 2021, 08:37

если у тя нет денег то на форе ты их не поднимишь

иди качать скиы + язык и через 3-4 года сможешь свалить и зарабатывать номально

вообще задай вопрос тут… типа кто живет с форекса.
да нету таких… и ты тож не будешь

• 19 ноября 2021, 08:50

• 19 ноября 2021, 09:47

• 19 ноября 2021, 13:11

ves2010, есть с начала года в моём блоге… А за всё время что я торгую я демонстрирую стейт только тем, кому считаю нужным))) ты явно не из этого списка… Так что довольствуйся тем, что есть, хотя таким как ты даже за 20 лет стейт не будет показателем — такие как ты любят хейтить. Как я понимаю ты — «Папа Римский» ничего не покажешь))).

• 19 ноября 2021, 13:47

ves2010, так форекс кухни созданы не для того чтобы лох зарабатывал там деньги. А сказки про живущих с Форекса для слабоумных

• 19 ноября 2021, 10:46

ves2010, как ты в принципе можешь знать, что здесь нет никого, живущих с форекса? это или эмоции, либо гипотезы или смесь того и другого

• 19 ноября 2021, 14:51

Bodhy, каждый год здесь на смартлабе успешные спекули подводят итоги… форексника не было ниразу… и на конфах смартлабовских таких нет.
успешный на форексе это как зеленая лошадь — вообразить можно, а в природе таких нет.

достаточно почитать договор кухни и сравнить с обычным брокерским договором.

терли тему много раз
всякий кто заявляет что живет с форы = жулик 100%

• 19 ноября 2021, 15:48

• 19 ноября 2021, 08:55

В июне вложился в снижение ЕвроДоллара после выступления ФРС, валютная пара просела с 1,20 до текущих 1,134. Поймел с 200 долларов 1300 долларов. Сижу наблюдаю дальше пока никакой информации по валютной паре для смены тренда не вижу. Я сделал из форекса инвестиции и неплохо получается. А если бы я торговал у брокеров заработал бы 30 баксов. Решайте сами. Возможность появилась 15 лет назад, накинулись как дуболомы почти все слили и думают что форекс лохотрон.

• 19 ноября 2021, 09:08

• 19 ноября 2021, 09:38

• 19 ноября 2021, 09:39

Loki_Lzhec, а с нулями человек получил бы дикий выброс эндорфинов, разбогатев в моменте на несколько миллионов, это сразу же сформирует химическую игровую зависимость, как у наркомана. Потом он тут же поимеет сильный стресс, слив все эти деньги обратно. А постоянная последовательность выигрышей и проигрышей раздолбает психику окончательно.

• 19 ноября 2021, 10:48

• 19 ноября 2021, 09:41

не важно форекс или фонда и какой размер депозита. Если нет протестированной системы (не важно какой технической или фундаментальной), включающей манименеджмент, то это не торговля, а «угадайка».

• 19 ноября 2021, 09:52

• 19 ноября 2021, 10:10

Если сделки делать чередой то так и будет. С большим плечем и малыми деньгами можно соблюдая риски только скальпировать. А на малых таймфреймах работают алгоритмы, которые умеют рисовать график так, чтоб собирать деньги у толпы. Нужно делать как можно меньше сделок. Сидеть как кот в засаде целый день и так на инструменте неделями ждать ситуацию, когда можно будет войти с достаточной вероятностью взять прибыль, или просматривать сотни инструментов, ища те где ближайшее время ожидается хорошее движение. Брать минимальные плечи а лучше вообще без них. Переходить на среднесрок и долгосрок. Начать заниматься обучением за деньги а торговать иногда, для собственного удовольствия (шутка)

• 19 ноября 2021, 10:16

Видимо, стоп больше тейк-профита, поэтому, то что зарабатывается десятью сделками, сливается, например, за три сделки. Если стоп и тейк-профит будут одинаковые, то зарабатывать и сливаться будет одинаково

• 19 ноября 2021, 11:11

Незачем вообще эти стопы ставить, тогда и сливаться не будет. Что бояться, доллар или евро упадут до нуля? Купил на тысячу рублей баксов, поставил тейк профит небольшой, цена дошла вот ты и в плюсе. Цена пошла в низ — ничего, со следующей зарплаты ещё тысячу занёс, усреднился, или другую валюту взял, которая растет. Глядишь за год процентов десять и настрогал, не какие большие деньги, но зато в стабильном плюсе, а в иной год может и до сотни доходить. Лет через десять у тебя уже и капиталец, да ещё в разных валютах, поди фигово?

• 19 ноября 2021, 11:30

• 19 ноября 2021, 11:35

• 19 ноября 2021, 11:50

• 19 ноября 2021, 11:52

JC-trader, ну, я тейкпрофиты не ставлю вообще — вручную только закрываю. Поэтому часто упускаю прибыль. Хотя вот взял прибыль недавно по золоту 3400 пипсов одной сделкой. Но потом за несколько сделок стоповых всё это слил.

• 19 ноября 2021, 16:36

Начнем с того, что большие плечи это как топор. Можно топором избу срубить, а можно себя руку или ног оттяпать.
Именно поэтому на форексе, сплошь безрукие и безногие! Слившие не один депозит.
Далее. Большие плечи подразумевают как боле высокую прибыль, так и более высокие риски. Значит профессионализм форекс трейдера должен быть на порядок, а то и два, выше чем мастерство обычного среднестатического трейдера, торгующего акциями, сырьем и т.д. т.п.
Отсюда вывод — жене говорим что пошли к любовнице, любовнице говорим, что останемся у жены, а сами на чердак, и УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ. © В. И. Ленин.

• 19 ноября 2021, 11:49

Из личного опыта. На форе интересны всего три инструмента.

1 — Золото. Новичкам не советую, за счет бешеной волатильности, можно и прилично заработать, и прилично слить. Золото рекомендуется или конкретным любителям экстримального риска, или супер опытным трейдунам, с отточенной Торговой Системой.

2 — Фунт-доллар. Оптимальная пара для торговли, очень техничная, минимум соплей. Достаточная волатильность внутри дня. Даже коррекция к общему тренду, позволяет брать 30-60 пипсов на откате. При должном опыте от 1 до 2-3 сделок в день. Иными словами, свои 50-70 пипок внутри дня, фунт отрабатывает всегда, даже во флете. Новичкам всё равно не советую.
3 — Евро-доллар. Вот тут как раз можно на кошечках потренироваться. Оптимальна для новичков, но не очень оптимальна для заработка. Движения бывают затянутые и очень мелкие по размаху. Но как первый опыт для стабильного профита, самое то.

Источник https://howtotrade.biz/pochemu-proishodit-poterya-depozita-v-treydinge/

Источник https://tlap.com/kak-nikogda-ne-slit-depozit/

Источник https://smart-lab.ru/blog/740533.php