Содержание
ТОП-2 КАНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ НА ФОРЕКС
Канальные стратегии Форекс основаны на движении цены в определенном диапазоне. Границы канала могут быть статичными или динамичными, в зависимости от состояния рынка — тенденция или флэт. Трейдеры давно заметили, что цена не движется прямолинейно. Ее движения представляют собой колебания вокруг некоторого среднего значения. Цена отклоняется от него то в одну, то в другую сторону и постоянно стремится к нему вернуться.
Ценовой канал можно построить вручную, соединяя максимумы и минимумы, можно использовать технические индикаторы. В расчет границ каналов заложены разные алгоритмы, но все канальные стратегии сводятся к торговле от границ канала или на пробой. Границы канала представляют собой линии поддержки и сопротивления. Большую часть времени цена движется от одной границы к другой. Это дает возможность с высокой вероятностью определить точку входа в рынок и выхода из позиции.
Каналы, построенные вручную, — это трендовые линии, соединяющие максимальные и минимальные значения цен. В сервисе Метатрейдер есть графический инструмент — равноудаленный канал. С его помощью можно построить канал, границы которого представлены двумя параллельными линиями.
Равноудаленный канал в Метатрейдер, график USDCAD, м30
Канальные стратегии работают на любых инструментах и таймфреймах.
Одним из самых популярных и востребованных инструментов для торговли в канале является технический индикатор «Полосы Боллинджера» («Лента Боллинджера»). На графике индикатор выглядит как три линии. Средняя — это скользящая средняя, две других рассчитаны по среднеквадратичному отклонению скользящей средней за определенный период.
Индикатор уникален тем, что описывает текущее состояние рынка.
В зависимости от рыночной активности граничные линии могут сходиться и расходиться. Уже этот факт дает трейдеру информацию для размышления. Полосы сходятся — на рынке флэт и затишье.
Полосы начинают расходиться — развивается направленное движение. Чем сильнее расхождение границ канала, тем сильнее тренд.
Работая над своим индикатором, Джон Боллинджер ставил целью найти такой принцип расчета граничных линий, чтобы 95% времени цена находилась в диапазоне канала. Таким образом, можно предполагать, что отбившись от одной из границ канала, цена дойдет до другой. При боковом движении и небольшой волатильности рынка полосы Боллинджера сужаются и движутся практически горизонтально.
Пробой границы канала и закрытие свечи за верхней или нижней границей — сильнейший сигнал на продолжение движения в сторону пробития. Если это сопровождается расхождением внешних границ полос Боллинджера, то наблюдается окончание бокового движения и начало тренда. Как правило, в таком случае цена какое-то время движется по границе канала. Подтверждением развития тренда всегда является расхождение границ и их направление в сторону трендового движения. О возможном окончании тренда свидетельствует сужение внешних границ канала.
Цена может пересечь внешнюю границу канала при ложном пробое. Идентифицировать ложный пробой поможет состояние полос Боллинджера. Если внешние границы канала будут оставаться в горизонтальном положении, то развития такого движения не последует.
Канальная стратегия с использованием индикатора Bollinger Bands
Индикатор «Полосы Боллинджера» остается одним из самых актуальных и востребованных инструментов технического анализа. Понимание логики данного индикатора дает возможность определить точную точку входа в сделку при выходе цены за границы канала, что сигнализирует о начале тренда, а также дает точки входа при боковом движении.
Популярный индикатор Канал Кельтнера очень похож на Полосы Боллинджера, различия касаются методов расчета границ и средней линии канала. Автор стратегии Честер Кельтнер заложил в основу расчета центральной линии десятидневное простое скользящее среднее. Граничные линии представляли собой разницу между максимальным и минимальным значением цены за десятидневный период. В 1980 году профессиональная трейдер Линда Рашке представила модифицированный вариант Канала Кельтнера, где для расчета границ канала использовала индикатор ATR.
Стратегии на базе данного индикатора наиболее часто используют скальперы.
О других краткосрочных стратегиях Форекс читайте здесь.
Для того чтобы начать торговлю с индикатором Keltner Channel, его нужно перенести в Metatrader:
- Скачать установочный файл можно бесплатно — многие ресурсы это предлагают.
- Затем в терминале открыть папку Файл — Открыть каталог данных — найти папку MQL 4 и перенести скопированный документ Keltner_Channel в папку Indicators.
- После этого следует перезагрузить терминал.
- Теперь индикатор можно найти в папке Навигатор и присоединить его к графику нужной валютной пары.
Торговля идентична любой канальной стратегии Forex.
Красные линии — внешние границы канала.
Синяя линия — средняя линия.
Границы канала могут расходиться — и это отображает усиление трендового движения, а могут сходиться — во время флэта.
Во время трендового движения трейдеры торгуют в технике «на пробой» границы канала. Сигналом для открытия сделки будет закрытие свечи за границами канала.
Stop-Loss устанавливают за противоположной границей канала. По мере движения цены стоп можно передвигать по границе канала.
В ночные сессии рынок зачастую находится в боковом канале — флэте. Для такой ситуации больше подходит техника торговли «на отбой» от границ канала. Сделки заключаются при пробитии свечой границы канала в противоположном направлении.
Например, если пробивается верхняя граница канала — открывается сделка на продажу, и наоборот.
Логика такова, что цена не сможет уйти далеко от границы канала, так как не хватает рыночной активности. Уровни стоп-ордеров устанавливаются исходя из каждой конкретной ситуации. Но это должен быть минимальный уровень, который дал понять, что рынок пошел против сделки. Тогда лучше закрыть позицию с минимальными убытками.
Каналы форекс: основные виды, как построить, как по ним торговать и получать прибыль
В одном из прошлых уроков форекс по графическому анализу этого сайта, мы говорили о линиях тренда и частично упомянули каналы форекс , сегодня мы подробнее рассмотрим каналы и все что с ними связано: построение каналов, принципы торговли в них, пробой, ретест и их разновидности.
И так каналы в терминале MetaTrader 4 форекс бывают следующие:
1) Равноудаленный канал — состоит из 2-х параллельных линий тренда и является самым простым из рассматриваемых
Как мы уже говорили в прошлом уроке, для его построения необходимо как минимум 3 точки, через 2 проводим трендовую линию (линию поддержки или сопротивления и через 3-ю точку проводим параллельную линию — она и образует равноудаленный канал).
2) Канал Фибоначчи — подробно рассматривать его не буду, так как мы его уже изучали на этом сайте. Подробнее можете узнать о нем по ссылке или просмотреть в видео уроке:
3) Канал линейной регрессии
Он состоит из 2-х параллельных линий, удаленных на равное расстояние сверху и снизу от построенной линии тренда линейной регрессии. Величина расстояния между верхней и нижней границами канала линейной регрессии и линией регрессии равна максимальному отклонению цены закрытия от линии регрессии.
В этом канале точно так же 2 линии канала являются линиями поддержки и сопротивления, если цена пробивает одну из линий не на короткое время, то это говорит о возможной смене тренда на рынке.
В своей практике графического анализа и в торговле я его не использую, поэтому подробно останавливаться на нем не буду.
4) Канал стандартного отклонения
Строится аналогичным способом, но величина расстояния между границами рассматриваемого канала и линией регрессии равно величине стандартного отклонения цены закрытия от линии регрессии. В этом канале средняя линия тренда является как бы линией «равновесной цены», если цена торгуется выше нее — более активны на рынке покупатели, если ниже нее — более активны продавцы.
Так же не использую этот равноудаленный канала при анализе рынка и в своей торговле.
Рассмотрим более подробно Равноудаленный канал:
1. Принципы торговли:
Так как он строится минимум по 3-м точкам, то желательно чтоб 3-я (противоположная точка) находилась между 2-мя, через которую строим линию поддержки и сопротивления (то есть точки 1, 2 и 3 чередовались по времени формирования). Это желательное условие для построения канала, но не ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!
Если это условие выполнено, то при 4-м подходе цены к противоположной линии тренда рассматриваемого канала, наиболее вероятен отбой. Если это условие не выполнено, то линия тренда противоположная является лишь желательной целевой линией , то есть линией, к которой стремится цена и отбой от нее конечно возможен, но с меньшей долей вероятности.
Хотя я не всегда стараюсь использовать это правило, но тем не менее для себя различаю как построен канала на графике валютной пары и что от него можно ждать.
Торговать можно как внутри канала, от его границ, так и после его пробоя — от границы канала.
Более подробно вы узнаете в следующих стратегиях форекс об принципах торговли каналов:
2. Пробой канала обычно говорит о смене тренда на рынке на боковой (то есть о начале коррекционного движения) или на противоположный. Для идентификации пробоя, как и для трендовой линии, необходимо дождаться закрытия свечи рассматриваемого интервала или более старшего временного интервала.
3. Если цена возвращается к линии пробитого канала , то этот возврат можно рассматривать как тестирование пробитой линии на прочность и если цена отбивается от него, то это и есть ретест канала форекс .
Если при ретесте есть дополнительные сигналы, то этот возврат или ретест обычно является хорошим сигналом для заключения сделки в сторону пробоя при минимальных рисках.
Более подробно о каналах форекс вы можете узнать в Бесплатном видеокурсе «Основы графических построений форекс», на который мы можете подписаться и более подробно узнать о принципах графического анализа форекс, который так же применяю я в своей торговле и публикую аналитику и форекс прогнозы на этом сайте.
Как правильно торговать в ценовом канале? Пример торговой стратегии
По сути, с какой стороны ни подходи, а торговля в ценовом канале являлась и будет являться наиболее понятной и прибыльной для любого трейдера.
Ведь, что такой ценовой канал? Грубо говоря, это коридор, которым следует цена, создавая довольно сильные уровни поддержки и сопротивления. Которые могут не менять своих позиций годами!
Если трейдер понимает эти постулаты, то для него не составит труда сделать свою торговлю по каналам и уровням стабильно прибыльной.
Торговля в канале Форекс
Те трейдеры и читатели, которые уже давно со мной знакомы, знают, что несмотря на обилие стратегий, подробно расписанных на этом блоге, сам я зарабатываю исключительно на уровнях.
Торговля от уровней, это тоже торговля в канале, но горизонтальном. Поэтому я рекомендую вам учиться торговать в каналах, которые вы можете нарисовать в своём МТ4 самостоятельно, а можете воспользоваться индикаторами, которые даже более эффективно сделают это за вас.
Я покажу этот процесс на примере отличного инструмента − индикатора VR Donchian Lite .
Как торговать каналы с VR Donchian Lite
VR Donchian Lite был задействован в стратегии King of Trend, которая, кстати, даёт отличный профит! Можете скачать его там или же чуть ниже я дам отдельную ссылку.
Выглядит канал Дончиана на графике следующим образом:
В принципе, тут всё интуитивно понятно и сигналы прямо сами просятся на то, чтобы их увидеть! Но, на всякий случай, поясню:
- Сделки на повышение совершаем при отбое от нижнего края канала;
- При отбое от верхнего уровня, заходим в рынок на понижение;
- Средняя, пунктирная линия, разграничивает зоны покупки и продажи. Когда цена в её пределах, ждём.
Как уже заметил − всё просто! Но, тут есть несколько НО!
- Самое первое, что у многих вызывает затруднение: довольно утомительно несколько часов подряд торчать перед монитором листая графики;
- Второе: канал следует за ценой, следовательно, он будет перерисовывать! Вывод? Масса ложных сигналов!
Несложно понять, что раз это написал, значит я с этим согласен на все 100%? -) Какой выход?
А выход прост − чтобы исключить проблему пункта первого, нужно элементарно подобрать сигнальный индикатор . Чтобы решить вторую проблему − найти хороший фильтр канала Форекс , чтобы пусть не исключить, а хотя бы уменьшить количество ложных сигналов.
Если для кого-то это представляет сложность, то масса фильтров и сигнальных индикаторов есть в этом разделе. Кроме того, их можно брать прямо из стратегий, ссылку я уже давал выше.
Фильтруем ценовой канал Форекс
Надеюсь, вы уже поняли, что сейчас мы будем собирать абсолютно новую стратегию торговли в канале?!
В качестве фильтра, предлагаю взять осциллятор FXForecaster eMOD из этой стратегии. Мне осциллятор нравится тем, что показывает зоны затухания. То есть окончания тренда.
После нанесения, график станет выглядеть так:
Фиолетовые столбики FXForecaster eMOD показывают наиболее сильное давление тренда. Это означает, что когда они начинают уменьшаться, тренд ослабевает. При развороте тренда, столбики рисуют сразу в обе стороны.
Таким образом, если мы понимаем принцип работы инструмента, мы сможем отфильтровать процентов 70-80 ложных сигналов в торговле в ценовом канале. Пример:
Боюсь, что отфильтровать более 80% у вас не получится ни с одним индикатором -)
Итак, проблему фильтра уже решили, теперь нам нужен сигнальный индикатор. Думаю, нам нужен стрелочник с алертом, да?
Стрелочник с алертом для торговли в канале
Как уже говорил, возможностей выбора тут масса! Я выбрал mStochastic Cross Alert SigOverlayM cw из пока еще неопубликованной стратегии. Его вы сможете скачать ниже.
Этот стрелочник − мощный гибрид скользящих мувингов и Стохастика! Гибрид трендового индикатора и осциллятора!
Я остановил свой выбор на mStochastic Cross Alert SigOverlayM cw исключительно из соображений сделать стратегию торговли в канале наиболее безопасной. Сигналов будет меньше, но зато безубыток можно довести до 90-95% !
Если вы внимательно приглядитесь, то из всего этого многообразия сигналов, сколько выберите 100% прибыльных? Я вижу только три:
Чем руководствуемся в выборе? Столбики FXForecaster eMOD должны быть соответствующего цвета или идти на убыль и перекраску. Но это для внутридневной торговле.
Если же вы скальпер, то фильтр можете убрать совсем. Тут главное, чтобы был алерт и отбой от границы канала!
Вот таким нехитрым способом, мы с вами собрали стратежку, но не забывайте, что стратегия лишь инструмент и если вы хотите, чтобы он правильно работал и приносил результаты, вам обязательно нужно учиться, тренироваться на демо счете или бумажке !
Если не будете лениться это делать, то со временем вам нужно будет всё меньше фильтров, так как торговля в канале может вестись чисто интуитивно . Опытный трейдер и так понимает, что цена будет делать далее -)
Кстати, да. Можете скачать все индикаторы нашей канальной стратегии одним архивом:
Как интегрировать торговые инструменты в терминал MetaTrader 4, можете посмотреть тут.
Источник https://smart-lab.ru/blog/609998.php
Источник https://strategy4you.ru/graficheskij-analiz/kanaly-forex.html
Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/torgovlya-v-kanale/
