Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX

О чем говорит пересечение двух скользящих средних?

Скользящие средние линии – это стандартный трендовый инструмент, который показывает направление тренда, моменты его перелома и флэт. Существует несколько видов скользящих кривых – простые, экспоненциальные, взвешенные, линейно-взвешенные, адаптивные и другие. Самый простой индикатор для их добавления на график – это Moving Average.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

О чем говорит пересечение скользящих средних на графике?

На график можно добавлять как одну, так и несколько скользящих кривых. При добавлении двух и более мувингов основным сигналом будет их пересечение друг с другом. Обычно это происходит при переломе тренда, когда одно движение сменяется на другое.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить индикатор Аллигатор от Билла Вильямса. Он основан на трех скользящих средних с разными периодами и показывает направление тренда. По Аллигатору можно определить фазу, в которой находится рынок (тренд или флэт).

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Сигналы от двух скользящих

При установке на график нескольких мувингов для каждой из линий задают отдельный период. Обычно добавляют мувинг с большим периодом (его называют медленным) и линию с маленьким периодом (ее называют быстрой). Когда быстрая и медленная скользящие пересекаются друг с другом, поступает сигнал об изменении движения цены – может произойти откат/разворот/коррекция тренда.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на скриншот ниже. На нем показан пример сигнала на покупку, когда цена пересекается со скользящей средней линией.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Как торговать по пересечению скользящих средних

Направление тренда можно определить и по положению кривых:

• Если медленный мувинг расположен над быстрым, то это признак нисходящей тенденции.
• Если быстрый мувинг расположен на медленным, то это признак восходящей тенденции.

Следовательно, когда линии меняются местами, может произойти разворот.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Основные сигналы при пересечении линий:

• Быстрый мувинг пробил медленный снизу вверх – медвежий тренд сменился на бычий.
• Быстрая линия пробила медленную сверху вниз – бычий тренд поменялся на медвежий.

Важно! При торговле по сигналам пересечения скользящих средних важно следить за тем, чтобы период медленной линии был крупнее периода быстрой не больше, чем в 3 раза. В противном случае точность сигналов может быть снижена.

Дополнительные сведения о сигналах

В некоторых стратегиях используют мувинги, периоды которых отличаются больше чем в 3 раза. В этом случае перед открытием сделки нужно свериться с направлением обоих мувингов – если они наклонены в сторону тренда, то можно открывать ордер.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Когда быстрый мувинг пробивает медленный снизу наверх, то можно входить в лонг, но только при условии, что обе линии направлены вверх.
• Когда быстрая линия пробивает медленную сверху вниз, то можно входить в шорт, но только при условии, что оба мувинга движутся вниз.

Для определения направления тренда можно установить на график дополнительный инструмент – Macd, PSAR или любой другой трендовый алгоритм.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торговля по сигналам 1-периодного мувинга

Существует еще один простой способ торговли – по двум скользящим средним, одна из которых является однопериодной, то есть, рассчитывается всего по одной текущей свече. Такая линия полностью совпадает с ценовой кривой.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сигналы в этом случае будут следующими:

• Медленный мувинг пробивает однопериодную скользящую среднюю снизу вверх – тренд нисходящий, цена падает. Можно входить в шорт.
• Медленный мувинг пересекает однопериодную линию сверху вниз – тренд восходящий, цена растет. Можно входить в лонг.

Чтобы не настраивать отдельно каждый мувинг, можно установить на график индикатор, в котором собраны все необходимые настройки. Таких инструментов довольно много и они значительно упрощают работу со скользящими средними.

Индикатор 2Moving Average для торговли по пересечению мувингов

Это пользовательский инструмент, который наносит на график две кривые скользящие средние и сигнальные стрелки. Указатели появляются на местах пересечения мувингов и дают сигнал на продажу или покупку актива.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Пример окошка с настройками входных параметров индикатора 2Moving Average показан на скриншоте ниже.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Индикатор 2Moving Average более удобен в использовании, чем обычные мувинги. В его настройках можно поменять несколько параметров, которые будут влиять на количество и качество сигналов:

• «Ext_Period FastMA». Это период быстрой скользящей средней.
• «Ext_Period SlowMA». Данный пункт отвечает за период медленной скользящей средней.
• «Ext_Mode FastMA». Здесь можно задать тип быстрого мувинга (простой, взвешенный и т.п).
• «Ext_Mode SlowMA». Отвечает за тип медленного мувинга.
• «Ext_Price FastMA». Здесь необходимо указать, по каким ценам будет рассчитываться быстрая скользящая средняя (Open, Close, Min, Max).
• «Ext_Price SlowMA». Отвечает за тип цен, используемых для расчета медленной скользящей кривой линии.

Аналогом индикатора 2Moving Average является индикатор 2MA Cross Alert. Он работает по точно такому же принципу и тоже основан на двух скользящих средних. Его отличие только в том, что он не показывает на графике сами мувинги, а только отмечает указателями места их пересечений.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор Adaptive Moving Average. Это адаптивная скользящая средняя, которая подстраивается под график, в зависимости от волатильности рынка.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Советник на основе двух мувингов

При торговле на невысоких таймфреймах трейдеру приходится постоянно находиться за компьютером, чтобы не пропустить выгодный сигнал. Это не всегда удобно, особенно, если трейдинг не является основным источником заработка. Поэтому целесообразно использовать специальные советники.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Торговый робот «Sovetnic MA» основан на скользящих средних линиях. Он самостоятельно устанавливает ордера после пересечения мувингов на графике. Советник основан на простой торговой стратегии и приносит хорошую прибыль. При предварительной настройке можно вручную задать желаемые значения Stop-Loss и Take-Profit, а также указать размеры лотов для сделок.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Индикаторы для фильтрации сигналов пересечения мувингов

Пересечение скользящих средних указывает на разворот графика. Это может быть изменение глобального тренда или смена краткосрочной тенденции. Для фильтрации сигналов мувингов можно использовать осцилляторы или трендовые алгоритмы.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Например, можно добавить на график индикатор Macd. В тот момент, когда пересечение линий будет указывать на завершение нисходящего и начало восходящего тренда, бары Macd должны находиться в положительной зоне. Это будет подтверждать правильность сигнала на покупку.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

На рисунке ниже показан сигнал мувингов на продажу.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Если же пересечение линий указывает на начало нисходящего тренда, то столбцы Macd должны находиться в отрицательной зоне, тем самым подтверждая правильность сигнала на продажу.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Мувинги можно использовать и в комплексе с осцилляторами, например, со стохастиком. Если поступил сигнал на покупку, то линии осциллятора должны быть направлены вверх и не находиться вблизи уровня перекупленности. В идеале – они должны только-только покидать зону перепроданности, пробивая уровень 20/25 снизу вверх.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

При поступлении сигнала на продажу линии стохастика должны идти вниз, но при этом не находиться рядом с уровнем перепроданности. Сигнал будет сильнее, если в момент сигнала они только выйдут из зоны перекупленности, пробив уровень 80/75 сверху вниз.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Мувинги можно комбинировать с уровнями сопротивления и поддержки. В этом случае удобнее будет установить индикатор 2MA Cross Alert, который просто показывает на графике сигнальные стрелки. Если такая стрелка появилась рядом с уровнем поддержки и направлена вверх, то это усиливает сигнал на покупку. Если указатель, направленный вниз, появился рядом с уровнем сопротивления, то это усиливает сигнал на продажу.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

В торговле чаще всего используют простые или экспоненциальные скользящие средние. Последние более сглаженные и качественнее отсеивают рыночный шум, поэтому обычно их используют на небольших ТФ. Простые мувинги (Simple Moving Average) более чутко реагируют на изменения цены, поэтому чаще дают ложные сигналы.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Главный недостаток скользящих средних линий – это их запаздывание, из-за которого сигнал может поступить уже после того, как тренд изменился. Особенно это заметно не небольших ТФ.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Пересечение мувингов во флэте не является сигналом на вход в рынок. При низкой волатильности рынка линии могут переплетаться друг с другом, образуя жгут и пересекаясь то в одном, то в другом направлении. Торговать в эти моменты не нужно.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Любую стратегию можно протестировать с помощью советника или тестера ТС, чтобы проверить правильность сигналов и при необходимости оптимизировать настройки инструментов.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —> p, blockquote 36,0,0,0,1 —>

Рекомендуем также изучить несколько простых и прибыльных торговых стратегий на основе пересечения скользящих средних линий.

Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX

В статье «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX» детально рассматривался принцип работы кластерных индикаторов. Там же вводились основные определения, такие как «перекупленность», «перепроданность» валют и линия баланса. В этой статье речь пойдет о том, как на практике используются индикаторы, демонстрируется ряд тактических и стратегических приемов торговли по ним:

• методы, позволяющие выявить потенциальные пары, на которых возможно зарождение трендов;
• процедуры определения времени входа и выхода из рынка;
• приемы сопровождения долгосрочных и среднесрочных позиций.

В примерах используется полный кластер, состоящий из восьми валют. На практике кластер можно сделать какой угодно, например, исключить сырьевые валюты или валюты, по которым информация избыточна для собственной торговой системы. Кроме того, работая с кластерными индикаторами, следует всегда учитывать, что информация предоставляется ими на основании всех валют входящих в кластер, а не только валюты, которые входят в рассматриваемую валютную пару. Такое обстоятельство иногда искажает полезную информацию, зато сигналы, получаемые от индикаторов, считаются более надежными, так как учитывают колебания цен всех валютных пар, а не только той пары, которая изучается.

Проекция основных элементов ценового графика на кластерные индикаторы

На ценовом графике различают периоды тренда, периоды консолидации (флета) и области разворота. Кластерные индикаторы, как и любой другой индикатор, являются проекцией цены, потому не могут предсказывать будущее направление и точки разворота. Но, с другой стороны, поведение кластерных индикаторов отличается от большинства классических инструментов, а потому они могут показать ту информацию о цене, которая может быть не так явно видна при использовании других индикаторов.

В примерах будут использоваться такие индикаторы как CCFp и CCp. Эти индикаторы имеют до восьми информационных линий, каждая из которых соответствует той или иной валюте. Чаще всего при анализе интересно видеть все линии, но в примерах, чтобы внимание не рассеивалось на излишнюю информацию, линии валют, не входящих в рассматриваемую пару, будут скрываться. На рисунке Fig 1, отображен один и тот же индикатор CCFp для пары EURUSD, только в разных видах. В верхнем индикаторе показаны все валюты входящие в кластер. На нижнем индикаторе кластер тот же самый, состоящий из восьми валют, но видимые линии только EUR и USD, остальные скрыты. Такая возможность достигается путем настроек индикатора (смотрите статью «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX»).

Смена тенденций

Любой ценовой график имеет периоды роста и периоды падения. И определение смены направления первоочередная задача кластерных индикаторов. Кластерные индикаторы бывают двух типов: трендоследящие и импульсные (или сигнальные). Каждый тип в свою очередь имеет две модификации: комплексный, на котором отображаются все валюты кластера и парный, предназначенный только для выбранной пары. Рассмотрим каждый тип отдельно.

Импульсные (сигнальные) индикаторы

К этому типу относятся индикаторы CCp и Complex_pairs (Complex_pairs — оригинальный, Complex_pairs1 — облегченный). На рисунке Fig 2 отображены Complex_pairs1 сверху и CCp снизу. На индикаторе CCp показаны только две валюты — EUR (синяя линия) и USD (зеленая линия) – остальные валюты скрыты, хотя и участвуют в кластере. Если на этом индикаторе одна валюта выше другой, то считается, что она в росте относительно другой. В тот момент, когда линии пересекаются, достигается баланс валют, участвующих в данной валютной паре. Как правило, достижение точки баланса валют будет говорить о том что, возможно, изменится направление, таким образом, возникает сигнал.

На данном индикаторе не всегда явно видно, произошло ли пересечение валютных линий или нет. Для лучшей визуализации этого момента, а также для усиления амплитуды используется индикатор Complex_pairs, на котором пересечение сигнальной линии с линией баланса будет совпадать с пересечением валютных линий на индикаторе CCp. На рисунке Fig 2 проведены вертикальные линии через точки пересечения индикатора Complex_pairs с линией нуля, а так же с точками пересечения валютных линий на индикаторе CCp. Все пересечения происходят в один и тот же момент времени.

Красные вертикальные линии проведены в тот момент, когда приходит медвежий сигнал по паре EURUSD. На индикаторе Complex_pairs это пересечение сигнальной линии с линией нуля сверху вниз, а на индикаторе CCp это соответствует моменту, когда линия доллара находится выше линии евро. Зеленые вертикальные линии дают бычий сигнал по паре EURUSD. Однако использовать сигналы в торговле выдаваемые импульсными индикаторами напрямую нельзя. В торговле необходимо учитывать общее направление, в котором движется пара. Например, нельзя следовать сигналам, которые выдаются против тренда. Для определения общего направления тенденции используются либо старшие таймфреймы, либо рассматриваются трендоследящие индикаторы.

Трендоследящие индикаторы

К этому типу относятся два индикатора (см. рисунок Fig 3): CCFp, на котором отображены две валюты, а другие скрыты, и индикатор CFP, настроенный на данную пару EURUSD. Точно также как и у импульсных индикаторов точки пересечения валютных линий индикатора CCFp, совпадают с пересечением линии индикатора с линией баланса. В отличии от сигнальных индикаторов трендоследящие не дают торговых сигналов, но зато они показывают общую тенденцию, то есть указывают, какие сигналы более предпочтительней в данный момент времени, бычьи или медвежьи.

На картинке Fig 3, отмечены эти периоды времени. Зеленые области это периоды, когда предпочтительней отрабатывать бычьи сигналы, а красные – время медведей. В виду того, что трендоследящие индикаторы учитывают влияние старших таймфреймов, они имеют инерционный характер и потому позже остальных индикаторов показывают, что тенденция изменилась. В тоже время, благодаря этой инерционности и зависимости от старших таймфреймов, именно эти индикаторы более точно показывают области разворота. Но об этом чуть позже, когда будем рассматривать приемы торговли по индикаторам, а пока рассмотрим, какую информацию предоставляет нам линия баланса.

Линия баланса

Сумма всех валютных линий на индикаторах CCFp и CCp в каждую единицу времени всегда равна нулю, вне зависимости от того, какое количество валют участвуют в кластере. Таким образом, указанные индикаторы отображают не только взаимное колебание относительно друг друга, но и колебания относительно нуля. Если линия валюты, находится выше нулевой линии, то говорят, что валюта «перекуплена», если ниже – «перепродана».

Когда валюта находится в области нулевой линии (линии баланса), то она не испытывает напряжения, достигнув точки равновесия. Дальнейшее движение от линии баланса, будет зависеть от того, будут продавать эту валюту или покупать. С другой стороны, когда линия валюты находится в области перекупленности (выше нулевой линии) или перепроданности (ниже нулевой линии), то возникающее напряжение заставляет валюту возвращаться к своему равновесному состоянию – к нулевой линии. В связи с тем, что на практике мы имеем дело с валютными парами, то всегда приходится рассматривать динамику двух валют. Для этой цели служат индикаторы CFP и Complex_pairs, которые также имеют линию баланса, а сигнальная линия индикатора представляет собой сумму двух валют.

Точно также нулевая линия в этих индикаторах покажет, когда валютная пара находится в равновесном состоянии, а когда она испытывает то или иное напряжение. Проекция от пересечения линии индикаторов с линией баланса может указать цену, около которой колеблется валюта, и тем самым определять периоды флета или тренда. На рисунке Fig 4 через точки пересечения линии индикатора проведены синие вертикальные линии, которые позволяют определить равновесную цену для пары EURUSD. Таким образом, можно перенести линию баланса на ценовой график (сиреневая линия). Вообще-то существует индикатор Complex_balance, который позволяет это делать автоматом, но рассмотрение этого индикатора выходит за рамки этой статьи, подробнее о нем можно узнать на сайте Оникс в ветке «Кластерные индикаторы».

Если линия баланса на ценовом графике идет горизонтально, то это говорит о том, что валютная пара находится во флете. Если же она имеет наклон, то говорят, что пара находится в тренде. Так, например, период между точками A и B, определяется как тренд. Период BC выражен как сильный тренд, а период CD его затухание. Далее от точки D до точки E пара находилась в консолидации, и только в период EF возобновился тренд по паре EURUSD.

Тактические торговые приемы по кластерным индикаторам

К тактическим приемам относятся торговые сигналы для краткосрочной и среднесрочной торговли, а так же определение ближайших уровней, которые могут использоваться для установки целей и стоп-сигналов.

Торговля с использованием линии баланса на графике

В качестве примера, используется пара EURUSD и тот же таймфрейм, который был рассмотрен чуть ранее. Исходная позиция — это наличие точки A и B, которые показывают, что цена в тренде, а так же двух уровней диапазона разброса цены на графике – 1.1635 и 1.2320 (смотрите рисунок Fig 5).

От точек А и B проводятся две горизонтальные пунктирные линии, которые в будущем окажут поддержку восходящему тренду. От этих уровней можно совершать покупки в сторону восходящего тренда. От линии A’ покупки до тех пор, пока не образуется точка C, а после ее образования ожидается возврат цены уже до линии B’. Поскольку точка C подтвердила, что тренд продолжается, то уместны будут покупки от линии B’. После образования точки С, так же ждем появление следующей точки D и возврата к уровню C’ (см. рисунок Fig 5a).

Но этого возврата не произошло, поскольку тренд усилился, и точка D появилась значительно выше, чем прогнозировалось. Единственной поддержкой тренда, на тот момент может служить продолжение основной линии тренда ABC – это линия C’’. Эта поддержка была отработана, но уже после периода консолидации пары (DE на Fig 4), но зато от этой поддержки возобновился тренд. После появления линии E, видно, что линия баланса изменила свой наклон – тренд затухает, и пробой поддержки D’ достаточно вероятен, что собственно и произошло, и как подтверждение, следующая точка E’ показывает, что тренда больше нет. Период консолидации будет окончен только после теста линии C’’, от которой тренд может возобновиться или, в случае ее пробития ожидается снижение пары до C’. История показала, что тренд возобновился (см. рисунок Fig 5a). Появление точки F’ свидетельствует о том, что тренд замедляется. На текущий момент времени ожидается формирование очередной точки. Действующими поддержками тренда являются C’’, E’, F’ (данные на момент написания статьи). При изменении тенденции пары вниз, целью может стать линия C’, от которой цена так и не оттолкнулась вверх.

Торговля с помощью импульсных индикаторов

В торговле по отдельно взятой валютной паре применяется индикатор Complex_pairs. Для начала общие определения (смотрите рисунок Fig 6).

Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала (Fractal) – резкий пик, который, как правило, образуется после сильных движений. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика (на рисунке обозначен как peak). От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия (красная линия на рисунке). Когда линия индикатора пересекает сигнальную линию, возникает агрессивный сигнал. При этом если фрактал был выше линии нуля, а пересечение произошло ниже линии нуля, то это сигнал на покупку рассматриваемой пары.

Этот агрессивный сигнал подтвердится, когда линия индикатора пересечет линию баланса. Торговля может быть разной, можно покупать при агрессивном сигнале, а при подтверждении добавляться или передвигать стоп в безубыток. А иногда можно подходить консервативно и отрабатывать только подтвержденные сигналы. Кроме того, сигналы различаются по своей силе. На рисунке Fig 6, вариант A, является сильным сигналом, вероятность его отработки очень велика, более того, потенциал у этого сигнала намного выше, чем у других вариантов. Вариант B встречается чаще, чем вариант A, но сам по себе сигнал значительно слабее, поскольку вспомогательный пик находится в области линии баланса. Третий вариант C, самый слабый, как правило, он скорее принесет убыток, чем прибыль. Отличается он от предыдущих вариантов тем, что пересечение линией индикатора линии баланса происходит раньше, чем пересечение сигнальной линии.

Бывает так, что линия индикатора после пересечения сигнальной линии идет на снижение, вызывая дивергенцию, такой сигнал считается самым сильным, но встречается он не так часто. Рассмотрим практический пример, в качестве которого выбрана пара USDJPY именно для того, чтобы продемонстрировать не только успешные входы, но и неудачные сигналы. На рисунке Fig 7, сигналы подает индикатор Complex_pairs (оригинальный). Таймфрейм Н4. Рассматриваются сигналы только для вариантов A и B, в виду того, что вариант C является очень слабым.

Красные сигнальные линии проведены от фрактала через вспомогательный пик до пересечения с линией индикатора. Точка пересечения дает агрессивный сигнал на вход, Buy_N – сигналы на покупку пары, Sell_N – сигналы на продажу пары. Через точки пересечения проведены вертикальные линии, которые помогают увидеть точки входа на ценовом графике. Первый сигнал на покупку пары (Buy_1) является очень сильным, так как вспомогательный пик находится в зоне перепроданности. Сигнал Buy_2, уже слабее предыдущего, даже несмотря на то, что сам фрактал достаточно высокий, но вспомогательный пик выше нулевой лини, хотя сама точка сигнала приходит под линией баланса.

Тоже самое касается и сигнала Buy_3. Но он слабее еще и потому что, во-первых, фрактал не очень высокий, а точка сигнала очень близка к линии баланса.
Сигнал Sell_1 очень сильный, даже не смотря на небольшой пик, но зато он имеет два вспомогательных пика. Тут сразу нужно сделать одно замечание. Сигнал приходит, после того, как состоится пересечение сигнальной линии с линией баланса, нельзя торговать ожидания (открывать позицию до точки пересечения, надеясь, что пересечение состоится), поскольку линия индикатора может отскочить и не пресечь сигнальную линию или вовсе не дойти до нее (смотрите сигнал Buy_8). Сигнал Buy_6, очень сильный сигнал, точно такой же как и Buy_1. Точно такой же, как и Buy_7. Но именно Buy_7, несмотря на то, что это очень сильный сигнал, не отработал, более того движение в обратную сторону было очень стремительным, потому в любой системе должны быть определены уровни для стоп-сигналов.

Говоря об индикаторе Complex_pairs, хотелось бы отметить, что у него есть облегченная версия Complex_pairs1. Их поведение почти идентично на старших таймфреймах, но отличаются на малых. Но зато Complex_pairs1, может работать с любым финаyсовым инструментом, включая акции, фьючерсы и сырье.

Стратегические торговые приемы в кластерных индикаторах

Стратегическая торговля с помощью кластерных индикаторов состоит из определения потенциала формирования новых трендов, вход в долгосрочные позиции и их сопровождение. Как правило, для этих целей используются трендоследящие индикаторы CCFp и CFP.

Поиск перспективных валютных пар

Не так часто, но в кластере периодически возникают моменты, когда ожидается зарождение нового тренда. На рисунке Fig 8a, показаны оба индикатора CCFp (со всеми валютами) и CFP для пары EURUSD (дневной таймфрейм).

Чем хороши эти индикаторы так это тем, что если валюта начала падать, то это значит, она, скорее всего, продолжит свое падение, в виду инерционности индикаторов этого типа. Тоже самое касается и парного индикатора CFP. На рисунке имеется потенциал для падения пары EURUSD, выделено жирной красной вертикальной линией. Эта линия смещена от пиков специально для того чтобы убедится что евро стала падать, а доллар США стал расти, и пара EURUSD начала свое падение. На самых пиках этого не видно при реальной торговле. Но в среднесрочном и долгосрочном плане это не так существенно поймать пик, ведь количество прибыли в любом случае ожидается достаточным, чтоб не пытаться поймать новый тренд от точки разворота.

От жирной красной линии до тонкой красной линии идет формирование нового тренда, пересечение валют на верхнем индикаторе и пересечение линии баланса на нижнем подтверждают, что тенденция изменилась. Обычно именно после точки пересечения начинается сильные движения, то есть начинается сам тренд. Трендовое движение вызывает, как правило, обратную напряженность валют – потенциал меняет знак. Зеленая жирная лини отмечает, что появился потенциал для роста валютной пары, а тонкая зеленая линия в точке пересечение повредила смену тенденции. Но поскольку потенциал на рост пары был не таким большим, то и движения по тренду не столь стремительные, но зато такое движение, как правило, бывает более продолжительным.

Теперь взглянем на пару GBPJPY (рисунок Fig 8b), эта пара выбрана, во-первых, потому что действующий потенциал имеет актуальность на момент написание статьи, а во-вторых, тут проявляется конвергенция, как по фунту, так и по Йене. То есть сигнал пришел раньше, но валюты нарисовали дополнительные пики против этого потенциала, что привело формированию бычьей конвергенции по этой паре. Достаточно редкий случай, и удобный тем, что позволяет усилить открытую ранее позицию.

Сопровождение долгосрочных и среднесрочных позиций

Когда открываются среднесрочные и долгосрочные позиции, требуется предпринять комплекс мер, которые можно назвать как сопровождение позиций. Мониторинг общего направления контролируются трендоследящими индикаторами. Позиция закрывается в тот момент, когда возникает обратный потенциал, до этого момента позиции не всегда нужно закрывать полностью, поскольку достаточно часто одна из валют меняет направление, в то время как другая продолжает основное. В такие периоды валютные пары могут находиться во флете, или отрабатывать коррекции. Наращивание позиций, то есть открытие в сторону ранее открытых позиций, может осуществляться с помощью сигнальных индикаторов, удобно это тем, что стоп-сигналы в этом случае могут быть значительно больше, чем при внутридневной торговле. Точно также с помощью импульсных индикаторов можно частично фиксировать прибыль, когда приходят сигналы против основного движения, или открывать встречные позиции, с целью взять откат или коррекцию, не закрывая основных трендовых позиций.

Заключение

В заключение хотелось бы затронуть вопросы параметров индикаторов. Они были подобраны на кластер из восьми валют. Если используется меньший кластер, например, исключаются сырьевые валюты, то параметры можно подобрать более точно. Кроме того, параметры изначально адаптировались под таймфреймы старше чем Н4, если торговая система использует меньшие таймфреймы, то параметры нужно также подстроить под свою торговую систему.

Тем более стоит учесть, что индикаторы можно сделать более чувствительными, тогда они будут давать сигналы раньше, правда частота ложных сигналов увеличится. Либо наоборот сделать индикаторы инерционными, в этом случае сигналы будут редки, и приходить позже, но повысится их надежность. Таким образом, рекомендуется изменять параметры индикаторов не только под свою торговую систему, но так же и под свой режим торговли и, если угодно, под свой темперамент.

Пересечение средних скользящих – стратегия торговли, индикаторы с почтовым алертом и советники для MT4

Мувинг – это один из первых индикаторов, который был использован для анализа рынков. И он оказался настолько эффективным, что его продолжают использовать в трейдинге уже несколько десятилетий и даже создают на его основе более сложные производные инструменты технического анализа. Разработано и множество способов торговли по мувингам, например, на пересечении скользящих средних – существует несколько вариантов этого аналитического метода.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

В этой статье будут рассмотрены два метода:

• пересечение двух скользящих средних, которые различаются расчетным периодом (при этом предполагается, что остальные параметры у мувингов – метод, цена, сдвиг – идентичные);
• пробой скользящей средней ценой.

Это самые простые варианты, которые чаще всего советуют освоить начинающим трейдерам, поскольку множество более сложных торговых стратегий имеют очень похожие правила.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Стратегия торговли на пересечении скользящих средних

Как уже отмечалось, мувинги должны иметь разный период, который выражается целым числом. Мувинг с меньшим периодом называется быстрым (будем обозначать его как БМ), а с большим – медленным (ММ). Таким образом, при пересечении двух скользящих средних с разными периодами может быть два случая:

• БМ становится выше ММ – это сигнал усиления локального восходящего тренда относительно глобального тренда (красная зона на рис. 1);
• БМ становится ниже ММ – это сигнал усиления относительно глобального тренда локального нисходящего тренда (голубая зона на рис. 1).

Эти два случая могут возникать при нисходящем, восходящем или боковом глобальном тренде. Как правило, если глобальный тренд боковой (при этом медленный мувинг движется почти горизонтально), то сигналы пересечения скользящих средних игнорируются, поскольку они сильно запаздывают. На нисходящем глобальном тренде (медленный мувинг понижается) усиление восходящего локального тренда указывает на начало коррекции (отката), а усиление нисходящего локального тренда – на ее завершение (такие откаты на рис. 2 помечены красными крестиками). Соответственно, на восходящем глобальном тренде (медленный мувинг повышается) признаком начала отката является усиление нисходящего локального тренда, а усиление восходящего локального тренда – это признак завершения отката (на рис. 2 такой откат отмечен голубым крестиком).

Таким образом основные правила общей стратегии пересечения скользящих средних следующие:

1. при восходящем глобальном тренде совершаются только покупки;
2. при нисходящем глобальном тренде совершаются только продажи;
3. позиции открываются при завершении отката и закрываются при его начале.

Позиции могут закрываться либо по появлению противоположного сигнала (изменение глобального тоже является противоположным сигналом), либо для каждой из них может быть задана пара СтопЛосс/ТейкПрофит (часто используется комбинированный вариант).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Эффективность торговли на пересечении скользящих средних зависит от правильности настройки мувингов. Например, на рис. 3 они настроены очень точно под динамику рынка.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Пересечение скользящих средних – индикаторы

Описанная стратегия требует установки на график двух индикаторов. Поэтому неудивительно, что появились специальные алгоритмы, обеспечивающие одновременный расчет и отображение на графике двух мувингов с разными входными параметрами. В качестве примера рассмотрим 2 Moving Average Signal. Результат его работы показан на рис. 4:

• фиолетовой и синей кривыми отображены мувинги;
• красными и синими стрелками отображены точка пересечения средних линий индикатора (это сигналы, соответственно, на продажу и на покупку).

Таким образом, в этом индикаторе пересечения двух скользящих средних есть алерт, оповещающий трейдера о возникновении торгового сигнала. Он реализован визуально в виде стрелок и окна с текстовым сообщением (рис. 5), а также акустически в виде звукового сигнала.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

В настройках 2 Moving Average Signal (рис. 6) можно задать для каждого мувинга:

Также можно активировать или деактивировать звуковое оповещение на пересечение скользящих средних переменной EnableAlert (задав ей значение, соответственно, true или false) и выбрать воспроизводимый аудиофайл (переменная SoundFileName).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Если требуется получать оповещение почтовым алертом на пересечении скользящих средних, то можно использовать индикатор 2MA Cross Alert . Его параметры дублируют параметры индикатора 2 Moving Average Signal (рис. 7). Но позволят задать для каждого мувинга смещение (Shift), а активация почтового алерта осуществляется установкой переменной Email в true. Также имеется возможность отправки Push-уведомлений заданием значения true переменной Push.

В некоторых случаях трейдеру требуется идентифицировать моменты соприкосновения мувинга и цены. В этом случае алерт касания скользящей средней для MT4 может быть реализован индикатором 2MA Cross Alert, в котором для одного из мувингов установлен период 1 (в этом случае он будет повторять траекторию цены, рис. 8). Следует учитывать, что данный способ активирует алерт лишь при пробое скользящей средней цены (т. е., когда open-цена и close-цена находятся по разные стороны от мувинга).

Советник на пересечении двух скользящих средних

Простота правил стратегии пересечения двух скользящих средних обусловила создание разнообразных советников на ее основе. Один из самых простых называется SovetnicMA (скачать ). В нем производится расчет двух экспоненциальных мувингов, а сделки открываются и закрываются по правилам, описанным выше в разделе стратегий пересечения скользящих средних. В настройках можно задать:

• периоды мувингов;
• размеры ТейкПрофита и СтопЛосса;
• объем лота.

Следует учитывать, что этот и любой другой эксперт на пересечении двух скользящих средних при конкретных настройках будет эффективным лишь при определенных рыночных условиях. Поэтому имеет смысл регулярно производить оптимизацию его входных параметров и отключать советник при вероятности появления на рынке непрогнозируемого хаоса (например, при выходе важных экономических новостей) и низковолатильного флета (боковика). Также не рекомендуется торговать на пересечениях скользящих средних на малых таймфреймах, поскольку на них регулярно возникают хаотичные ценовые импульсы, формирующие ложные торговые сигналы, приводящие к существенным убыткам.

Источник https://trader-blogger.com/o-chem-govorit-peresechenie-dvuh-skolzyaschih-srednih.html

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/1472

Источник https://deipara.com/indikatory-foreks/peresechenie-skolzyaschih-srednih.html