Price Action. Автоматизация торговли по внутреннему бару

Price Action. Автоматизация торговли по внутреннему бару

Каждый, кто изучает рынок Forex, рано или поздно сталкивается с Price Action. Это не просто методика чтения графиков, это целая система определения возможного направления движения цены. В данной статье мы детально рассмотрим паттерн «внутренний бар» и создадим эксперта, который будет отслеживать данный паттерн и на его основании принимать торговые решения.

Коротко о Price Action

Что же такое Price Action? Это безындикаторный метод определения движения цены. Определение происходит за счет образовавшихся сложных и простых паттернов, а также построения вспомогательных графических элементов на графике (горизонтальные, вертикальные и трендовые линии, уровни Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления и так далее).

На первый взгляд метод покажется достаточно сложным, но это только на первый взгляд. Преимущества данного метода очевидны, например, если сравнивать с методами, использующими технические индикаторы. Не зря метод Price Action с каждым годом набирает популярность среди трейдеров.

Внутренний бар

Внутренний бар (Inside Bar) — это бар, тело и тень которого находятся полностью в диапазоне предыдущего (определяющего) бара. Максимум внутреннего бара находится ниже максимума, а минимум — выше минимума определяющего бара. Определяющий бар также часто называют измерительным. В качестве паттерна и потенциального сигнала для входа рассматривают внутренний бар вместе с определяющим.

В принятии торговых решений следует учитывать, что паттерн двусторонний и может указывать как на разворот, так и на продолжение тренда.

Рис. 1. Вид внутреннего бара на графике

Рис. 2. Схематичное изображение внутреннего бара

Правила внутреннего бара:

• Работать с паттерном «внутренний бар» следует на старших временных графиках: H4, D1.
• Паттерн может быть как разворотным, так и продолжением тренда.
• Для более точного входа следует применять дополнительные элементы графического анализа: трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, другие паттерны Price Action и так далее.
• Во избежание преждевременного или ложного входа в рынок необходимо использовать отложенные ордера.
• Внутренние бары, повторяющиеся во флэте, не стоит использовать в качестве сигнала к входу в рынок.

Рис. 3. Определение качественного внутреннего бара на графике GBPUSD, D1

Исходя из вышеперечисленных правил, определяем качественный внутренний бар. На графике видно, что после резкого падения образовался бычий бар, полностью поглощенный определяющим. В качестве подтверждения — паттерн образован на уровне поддержки. Третьим подтверждением является то, что паттерн не был образован во флэте. Из чего следует, что паттерн удовлетворяет трем правилам, а следовательно, его следует считать качественным.

Определение точек входа, установка стоп-приказов

Мы нашли на графике (рис. 3) качественный внутренний бар. Как же следует входить в рынок и где выставлять стоп-приказы? Рассмотрим рисунок 4.

Рис. 4. Установка ордера Buy Stop и стоп-приказов

Рассмотрим правила входа и установки стоп-приказов на примере выше:

1. Выставляем отложенный ордер Buy Stop по цене чуть выше цены High (на несколько пунктов, для подтверждения) определяющего бара.
2. Уровень Stop Loss устанавливаем ниже уровня поддержки и ниже цены Low определяющего бара. Это дает нам дополнительную защиту в случае срабатывания отложенного ордера и разворота, когда цена может вновь отскочить от уровня поддержки и возобновить движение в нужном направлении.
3. Уровень Take Profit устанавливаем, не доходя до ближайшего уровня сопротивления.

Мы также помним, что внутренний бар может быть предвестником как разворота, так и продолжения тренда. Следовательно, имеет смысл устанавливать Sell Stop ордер.

Рис. 5. Установка ордера Sell Stop и стоп-приказов

Рассмотрим правила входа и установки стоп-приказов на примере выше:

1. Выставляем отложенный ордер Sell Stop по цене чуть ниже цены Low (на несколько пунктов, для подтверждения) определяющего бара.
2. Уровень Stop Loss устанавливаем выше цены High определяющего бара.
3. Уровень Take Profit устанавливаем, не доходя до ближайшего уровня поддержки.

Создание советника для торговли по внутреннему бару

Изучив вышеизложенный материал, мы научились находить качественный внутренний бар на графике, научились правильно и безопасно входить в рынок, а также определили уровни стоп-приказов, чтобы ограничить возможные потери или зафиксировать прибыль.

Далее мы постараемся реализовать алгоритмы советника и автоматизировать торговлю по внутреннему бару.

Открываем MetaEditor из терминала MetaTrader 4 и создаем нового советника (на данном моменте останавливаться подробнее не буду, так как на сайте достаточно литературы по созданию советников). На этапе создания оставляем все параметры пустыми. Назвать их можно как угодно. В итоге должно получиться следующее:

Перенос конструкции графической модели в алгоритмы MQL4

Итак, мы создали советника. Теперь нам нужно определить внутренний бар после закрытия свечи. Для этого мы вводим новые переменные и присваиваем им значения. Смотрите код ниже:

В качестве примера мы рассмотрим одну конструкцию внутреннего бара, когда определяющий бар медвежий (бар 2), а внутренний бар бычий (бар 1). Для этого напишем несколько условий в теле функции OnTick () :

• Создаем переменные, настраиваемые пользователем: стоп-приказы, проскальзывание, время истечения ордеров, магический номер советника, торговый лот. Стоп-лосс можем не указывать, так как будем устанавливать его по правилам внутреннего бара.
• Вводим локальные переменные для приведения переменных в нормальный вид.
• Кроме того, мы помним, что стоп-приказы устанавливаются на определенном интервале от значений цен бара. Для этого вводим входную переменную Interval, которая отвечает за интервал между ценами минимума/максимума бара и уровнями стоп-приказов, а также ценой установки отложенного ордера.
• Вводим переменную timeBarInside, отвечающую за предотвращение повторного открытия ордера на данном паттерне.
• Вводим переменную bar2size для проверки, что определяющий бар имеет достаточно большой размер. Тем самым, мы можем предположить, что рынок не находится во флэте.

В результате мы получаем следующий код:

Определение уровней стоп-приказов

После всех приготовлений нам осталось только определить уровни стоп-приказов и цены установки ордера. Не забываем также о расчете даты истечения ордера.

В теле функции OnTick () пишем следующий код:

Работа над ошибками исполнения

Если вы когда-либо занимались разработкой советников, то наверняка знаете, что при открытии и установке ордеров достаточно часто встречаются ошибки, такие как время ожидания, неправильные стопы и многие другие. Чтобы исключить их, напишем отдельную функцию, в которую встроим небольшой обработчик основных ошибок.

В результате всех действий получаем следующий код:

Проводим компиляцию. Проверяем наличие записей в логе ошибок.

Тестирование советника

Проверяем советника на работоспособность и отсутствие ошибок. Запускаем тестер стратегий и устанавливаем входные параметры. Я установил следующие:

Рис. 6. Входные параметры для тестирования

1. Выбираем валютную пару для тестирования. Я выбрал CADJPY.
2. Обязательно выбираем модель тестирования «Все тики», а также указываем, что тестирование будем проводить на исторических данных. Я выбрал за весь 2014 год.
3. Указывам период D1.
4. Запускаем тестирование.
5. После завершения тестирования проверяем журнал. В результате мы видим, что при тестировании не возникало ошибок исполнения.

Вот пример журнала после тестирования:

Рис. 7. Журнал тестирования советника

Убедившись в отсутствии ошибок, проводим оптимизацию советника.

Оптимизация

Для оптимизации советника я выбрал следующие параметры:

Рис. 8. Параметры оптимизации

Рис. 9. Настройка оптимизации

В результате оптимизации и тестирования мы получаем вполне рабочего робота.

Результаты оптимизации и тестирования

Рис. 10. Результаты тестирования

Рис. 11. График результатов тестирования

Заключение

1. В рамках данной статьи мы создали рабочего советника, торгующего по внутреннему бару.
2. Мы убедились, что даже не имея дополнительных фильтров для входа в рынок, паттерны Price Action работают.
3. Мы доказали работоспособность, не прибегая к хитростям и уловкам, таким как Мартингейл, усреднение и так далее.
4. Благодаря правильной установке стоп-приказов мы минимизировали просадку.
5. Мы не прибегали к помощи технических индикаторов, а создали советника исключительно на чтении «голого» графика.

Спасибо за внимание, надеюсь, статья оказалась полезной.

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Стратегия «Внутренний бар»

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам стратегию «Внутренний бар». Данная торговая методика предполагает использование трендового индикатора, осциллятора и паттерна технического анализа. Входить в рынок по стратегии «Внутренний бар» рекомендуется в периоды затишья на рынке, в момент снижения активности трейдеров после четко выраженного движения цены в определенную сторону.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Описание стратегии «Внутренний бар»

Внутренний бар представляет собой паттерн технического анализа, который выглядит следующим образом: свеча с телом и тенями находится в границах диапазона прошлой свечи.

Как выглядит паттерн «внутренний бар», вы можете увидеть на следующей картинке.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Отличительная черта данного паттерна состоит в том, что максимальное значение свечи располагается под максимальным значением прошлой свечи, а минимальное значение располагается под прошлым минимальным значением. Данный паттерн можно выявлять на графике визуально, а можно для этих целей задействовать специальный индикатор, который так и называется инструмент внутреннего бара.

Скачать данный индикатор вы можете по ссылке расположенной ниже. Здесь же вы найдете советник Inside Bar Plus, который является автоматической версией данной стратегии.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для установки индикатора внутреннего бара нужно выбрать цвет диапазона, которым будет выделяться паттерн, все остальное индикатор выполнит самостоятельно.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Внимание: индикатор внутреннего бара отображает все свечи, минимумы и максимумы которых меньше Лоу и Хай прошлых свечей. Для нашей стратегии лучше всего выбирать только те паттерны, в которых тело второй свечи меньше тела прошлой.

На предыдущей картинке вы можете увидеть 2 паттерна, обратите внимание на их разницу. В первом тело второй свечи меньше тела первой свечи, а во втором случае тело второй свечи больше тела первой свечи. Трейдерам рекомендуется выбирать только паттерны к которых тело второй свечи меньше тела прошлой свечи, так как такие фигуры лучше всего отрабатываются.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Итак, с главным паттерном стратегии мы разобрались, теперь давайте разберем дополнительные индикаторы для стратегии «Внутренний бар».

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стратегия предполагает также использование таких инструментов, как экспоненциальная скользящая средняя с периодом 8, а также индикатора MACD с настройками 3,13 и 13.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

В связи с тем, что стратегия является трендовой, описанные выше индикаторы предназначаются для выявления тренда, а также его силы. После поступления сигналов от данных алгоритмов, нужно начать поиск паттерна.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Правила входа в рынок

Что касается временных интервалов, то для открытия ордеров по этой стратегии рекомендуется применять сразу несколько отрезков времени, это могут быть тайм-фреймы H1, H4 и D1. Таким образом вы сможете найти больше точек для входа в рынок. Поиск подходящих точек для входа в рынок на всех тайм-фреймах осуществляется одинаковым способом, мы с вами рассмотрим на примере часового тайм-фрейма.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Итак, выбираем валютную пару, желательно, чтобы она было средней или высокой волатильности. Можно выбрать такие пары как евро/доллар, фунт/доллар и так далее. Далее устанавливаем необходимые индикаторы.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Позиции на покупку открываем при выполнении следующих условий:

1. Кривая МАКД располагается в плюсовой зоне.
2. Цена располагается выше скользящей средней, что говорит о том, что на рынке бычий тренд.
3. Сразу после этого ждем появления паттерна «внутренний бар».

Сразу же после появления бара создаем позицию Buy Stop примерно на 20 пипсов выше максимума внутреннего бара. Сделка создается со стопом, который устанавливается на 15-20 пипсов ниже минимума внутреннего бара.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Как только позиция сработает и цена достигнет максимального значения предыдущей свечи, стоп следует перенести на точку входа в рынок, что сделает сделку безубыточной. После этого сделка сопровождается трейлинг стопом, стоп-лосс перемещается по минимумам свечей так, чтобы расстояние до стопа было не меньше 40 пунктов.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Сделки на продажу открываем при выполнении следующих условий:

1. Кривая МАКД располагается в минусовой зоне.
2. Цена располагается ниже скользящей средней, что говорит о том, что на рынке медвежий тренд.
3. Сразу после этого ждем появления паттерна «внутренний бар».

Сразу же после возникновения бара создаем ордер Sell Stop примерно на 20 пунктов ниже минимума внутреннего бара. Сделка создается со стопом, который размещается на 15-20 пунктов выше максимума внутреннего бара.

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

Как только ордер сработает и цена дойдет до минимума предыдущей свечи, стоп рекомендуется перенести на точку входа в рынок, что сделает сделку безубыточной. После этого сделка сопровождается трейлинг стопом, стоп-лосс перемещается по максимумам свечей так, чтобы расстояние до стопа было не меньше 40 пунктов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

На этом описание стратегии заканчивается. Как вы могли заметить, стратегия отличается высокой простотой. На сегодняшний день создана масса автоматических версий данной стратегии, одна из них называется советник Inside Bar Plus. Скачать этот советник вы можете вверху этой статьи.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Описание советника Inside Bar Plus

Советник Inside Bar Plus работает по такому же принципу, как и описанная выше стратегия, но он кроме ордера Buy Stop открывает также Buy Limit на расстоянии 30 пунктов от ордера Buy Stop с лотом в три раза больше, чем у первого. Далее если посла срабатывании первого ордера в течение двух часов второй не сработает, он просто удаляется.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

На следующей картинке вы можете ознакомиться с результатами тестирования советника на паре евро/доллар на часовом графике.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Более подробно с данными тестирования вы можете ознакомиться на следующей картинке.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —> p, blockquote 23,0,0,0,1 —>

В любом случае перед использованием данной стратегии для торговли на реальные денежные средства, потренируйтесь на демо-счете. Надеюсь, эта статья поможет в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал.

Обзор топ-5 советников для трейдинга

Классическая торговля на рынке Форекс подразумевает проведение технического и фундаментального анализа и на основе полученных данных открытие длинной или короткой позиции и дальнейшее ее сопровождение. С развитием технологий у трейдеров появилась возможность воспользоваться так называемыми торговыми форекс советниками, которые выполняют основную часть работы. Все, что нужно сделать – это установить робота на свой компьютер и произвести необходимые настройки.

Какие бывают советники

Нужно понимать, что в основе каждого советника лежит используемая им торговая система, поэтому разделить их можно по этому принципу:

Советники, использующие скальпинг. Эти советники используют систему скальпинга и реагируют на не незначительные колебания цены. Они открывают позиции, которые приносят невысокую прибыль и удерживаются недолго. Доходность советника формируется за счет большого количества сделок.

Советники, учитывающие тренд. Их используют при ярко выраженном тренде, а они способны определять его силу и направление. Некоторые роботы могут торговать и на откатах. Естественно, что такие советники бесполезны в условиях флета.

Советники, подходящие для разных валютных пар. Обычно роботы создаются под конкретные валютные пары, поэтому при использовании робота для другого торгового инструмента, его результативность снижается. Мультивалютные роботы подходят для разных активов и демонстрируют одинаковый результат.

Советники, использующие Мартингейл. Такие роботы являются более рискованными из-за используемой торговой системы, но при этом пользуются большой популярностью, поскольку в умелых руках могут приносить большую прибыль.

Комбинированные. В них сочетаются сразу нескольких стратегий, что делает таких советников более гибкими, поскольку ситуация на рынке постоянно меняется. В некоторых советниках стратегию выбирает робот, а в других это делается вручную.

ТОП-5 советников

Чтобы выбрать подходящего советника, нужно понять, какая торговая система больше всего удовлетворяет трейдера. Так, если он предпочитает торговать с минимальным риском, ему не стоит выбирать советников, базирующихся на мартингейле. Ниже мы приводим пять из наиболее популярных торговых советников с разной торговой системой.

Break The Day

Данный советник использует систему по пробитию уровня. Торговля с ним возможна при наличии депозита в 1000 долл.

Советник отслеживает максимумы и минимумы, достигнутые ценой в прошлый торговый день. Там он выставляет отложенные ордера. Установки советника позволяют выставить максимум три ордера Take Profit в одном направлении, при этом Stop Loss один. Размер прибыли и убытка определяется в процентном соотношении к размеру сигнальной свечи. Как у любой трендовой системы у данного робота наблюдаются периоды убытков. Лучше оценивать доходность за полгода-год.

VolnaFX

Данный советник использует систему отбития от уровня. Торговля с ним возможна при наличии депозита в 30 долл.

Для работы советник использует Moving Average, рядом с которой располагаются уровни. При пробитии ценой уровня, советник открывает позицию в противоположном направлении в ожидании отката, что часто происходит на рынке. Большим преимуществом робота является его гибкость: он может использовать три разные схемы, в зависимости от предпочтений пользователя.

WallStreet Forex Robot

Данный советник использует систему скальпинга. Торговля с ним возможна при наличии депозита в 1000 долл.

Этот советник пользуется большой популярностью, поскольку у него много дополнительных функций. Это дает возможность трейдеру настроить его в соответствии со своими требованиями. Советник предназначен для внутридневной торговли, а прибыль по сделке невысока. Но общая прибыль получается довольно значительной.

Ilan 2.0

Данный советник использует систему мартингейл. Торговля с ним возможна при наличии депозита в 200 долл.

Это уже вторая версия популярного советника, в которую внесли небольшие изменения. Он базируется на рискованной торговой системе и поэтому является рискованным инструментом. При этом советник дает возможность быстро разогнать депозит и получить большую прибыль. Его рекомендуют использовать трейдерам с опытом. В новой версии предусмотрена возможность перенесения Stop Loss в безубыток. Согласно разработчикам, суточная прибыль советника составляет примерно 5%. Скачать советник можно у брокера AMarkets.

Манхэттен ПРО

Данный советник использует систему торговли против тренда. Торговля с ним возможна при наличии депозита в 100 долл.

Это один из лучших роботов для небольших счетов. Работа советника строится на анализе импульсов цены (их силы и длительности). В последней версии советника появились несколько дополнительных важных параметров, что сделало его более гибким.

AMarketsпредлагает выгодные условия всем новым клиентам в виде торгового бонуса и уникального кешбэка, что существенно повышаем потенциальную прибыль с трейдинга.

Подробности и регистрация доступны по ссылке: afinance.pro/

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/1771

Источник https://womanforex.ru/strategii-foreks/vnutrennij-bar.html

Источник https://smart-lab.ru/blog/657031.php