Содержание
Что такое профит-фактор в трейдинге
Опытные трейдеры понимают, что любую торговую систему (ТС) время от времени нужно адаптировать к постоянно меняющимся рыночным условиям. Соответственно, когда наступает время вносить коррективы, трейдер может наблюдать снижение таких показателей, как профит-фактор и профит-вероятность, которые являются крайне важными для любой ТС. Начинающие трейдеры обычно заостряют внимание на методике осуществления сделок (по паттернам или каким-либо другим факторам), полагая, что возможно найти некую волшебную закономерность. Бывалые трейдеры уже понимают, что волшебства не существует, но есть статистически выверенная работа, и внесение определённых корректив в ТС повлияет на её показатели.
При этом доходность системы является не самым важным показателем (но желанным всеми трейдерами). Одним из самых важных показателей ТС будет профит-фактор (Profit faсtor).
Profit faсtor показывает отношение средней получаемой по сделке прибыли к среднему получаемому по сделке убытку.
Данный показатель крайне желателен к максимизации в любой ТС. В этой статье мы разберём, каким должен быть профит-фактор, чтобы торговая система считалась эффективной.
Вычисление профит-фактора
Чтобы вычислить профит-фактор (PF) стратегии, необходимо вычислить положительную доходность системы (PR+). Для этого следует просуммировать все положительные процентные результаты каждой из совершённых сделок друг с другом. Для осуществления статистически верной обработки данных количество рассматриваемых сделок должно быть не менее 30. Таким же образом следует вычислить общую отрицательную доходность системы (PR-), просуммировав процентные отрицательные результаты. После чего необходимо определить общее количество прибыльных и отрицательных сделок (n+ и n- соответственно), просто сосчитав их. Далее нужно вычислить профит-вероятность (PV) — отношение количества положительных сделок (n+) к количеству отрицательных сделок (n-). После чего необходимо определить среднюю процентную доходность по сделке (TR). Для реализации этой цели следует разделить положительную доходность ТС (PR+) на количество сделок с положительным результатом (n+). Также необходимо вычислить среднюю процентную отрицательную доходность (SL), разделив отрицательную доходность (PR-) на количество сделок с отрицательным результатом (n-). После чего необходимо вычислить профит-фактор (PF), разделив среднюю процентную положительную доходность по сделке (TR) на среднюю отрицательную доходность по сделке (SL).
В качестве примера предположим, что трейдер совершил 30 сделок, из которых 10 принесли прибыль (n+ =10), а 20 завершились с отрицательной доходностью (n-=20). Т.е. профит-вероятность (PV) = 10 / 20, что составляет 0,5. Положительная доходность системы (PR+) составила 35%, а отрицательная (PR-) равна −8%. Получается, что средний убыток по сделке (SL) составил (-8) / 20 = −0,4%, а средняя положительная доходность (TR) = 35 / 10, или 3,5%. Следовательно, профит-фактор (PF) принял значение 8,75 как частное от деления 3,5 на 0,4. Это говорит, что средний получаемый доход по сделке в более чем восемь раз превышает среднестатистический убыток по сделке. Соответственно, в паре с профит-вероятностью, равной 0,5, мы делаем вывод о том, что подобная система работает на достаточно высоком уровне и позволяет трейдеру осуществлять выгодную торговлю.
Для более скрупулёзных трейдеров используется ещё такой показатель, как достоверный профит-фактор. Из базы его расчёта убирается самая доходная сделка, которая принимается в этом случае за своего рода счастливую случайность. В рассмотренном примере такой является сделка № 5, которая принесла 7% дохода. Таким образом, профит-фактор будет вычисляться как уже обновлённая средняя доходность за вычетом доходности максимальной сделки, т.е. (35 — 7) / 9 = 3,1. Следовательно, достоверный профит-фактор составит 3,1 / 0,4 = 7,75, что также является весьма хорошим показателем.
Влияние профит-фактора
Чем выше профит-фактор, тем большую прибыль сможет заработать ТС на статистически значимом временном отрезке. Эмпирически можно сказать, что системы со значением PF свыше трёх способны генерировать прибыль. ТС со значением PF ниже указанного значения теоретически могут быть прибыльными, но для этого должны иметь крайне высокие значения профит-вероятности (PV), достичь которых достаточно сложно. Чтобы увеличить PF, следует вводить в ТС какие-либо параметры совершения сделок, позволяющие либо увеличить средний тейк-профит, либо снизить средний стоп-лосс, либо повысить точность прогнозирования, что увеличит профит-вероятность.
Разрабатывая новую ТС или внося коррективы в уже имеющуюся, трейдер должен думать не столько о повышении её фактической доходности, сколько о повышении профит-фактора и профит-вероятности, что позволит вести более эффективную торговлю.
Понравилась статья? А у нас таких много! Подписывайтесь на еженедельную рассылку — и подборки самых актуальных, полезных и интересных материалов будут еженедельно приходить прямо на вашу электронную почту!
Профит в трейдинге
Профит — это чистая прибыль. То есть от полученной прибыли, необходимо вычесть все затраты. Чистая прибыль на английском и есть профит.
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Формула как посчитать профит
Чтобы подсчитать профит, необходимо воспользоваться простой формулой.
Формула профита
Стоит понимать что доход, это не прибыль. Доход это грязная прибыль, чтобы получить чистую прибыль, то есть профит необходимо отнять:
- Первым пунктом, логично, отнять на какую сумму трейдер купил актив.
- Проценты, это могут быть комиссии за ввод и вывод, торговые комиссии, маржинальные комиссии и прочие.
- То во сколько вам обходится ваше рабочее место, терминал, программы аналитики и так далее.
Почему эти факторы важно учитывать? Бывали случаи что трейдеры покупали дорогие терминалы, услуги, а торговали например на малую сумму но в профит. А по сути у них был минус.
Что такое тейк профит на бирже
Тейк профит (take profit) в переводе с английского — забрать чистую прибыль. Тейк-профит на бирже — это ордер в виде триггера, так называемый стоп, предназначенный для того чтобы зафиксировать прибыль. Трейдер устанавливает цену по которой ордер должен сработать, то есть заранее понимает сколько прибыли и какой профит получит.
Роль тейк профита и стоп лосса на бирже приблизительна одинакова. Рынок коварен, особенно если это криптовалюты, то есть 24 часовой рынок.
Когда использую тейк профит?
- Если вам надо куда то отойти, или вы любитель зазеваться, выставленные стоп ордера помогут избежать потерь или получить профит.
- Если инструмент которым вы торгует имеет дерзость и резкость, например как пара евродоллар.
- Если на рынке был тренд и образовалась коррекция.
- Если трейдер использует стратегию скальпинг.
- Если трейдер использует стратегии с отложенными ордерами, например метод Вайкоффа.
Перед тем как трейдер открывает сделку, он должен понимать какой риск и какой профит у сделки. Такое соотношение должно быть риск 1:3 профит, не меньше.
В первую очередь выставление профит ордера, необходима для того чтобы трейдер научился понимать рыночные процесс и рассчитывать риск профиль сделки.
Что использовать, тейк профит или стоп лосс
Как по мне правильней всего использовать динамический стоп — лосс. Основная суть трейдинга, это нахождение точек разворота, после того как трейдер их нашел, он входит в сделку и выставляет стоп ордера. Далее по мере продвижения цены, трейдер двигает стоп ордера сначала в без убыток, а потом в профит. Тем самым, трейдер ограничивает риск, и забирает большую часть трендового движения.
Ошибка трейдеров новичков в том, что они не понимают как рассчитывать возможные прибыль и убытки, тем сама не знают куда правильно выставить тейк-профит.
Фактор профита, величина эффективности торговли
Для лучшей аналитики и статистики, трейдеры высчитывают такую величину как профит-фактор.
Формула для расчета профит фактора
Чтобы рассчитать фактор профита, воспользуемся формулой, разделим сумму всех профитных сделок на сумму всех убыточных сделок.
Если полученный коэффициент профита больше 1.6, значит ваша торговая система успешная. Если коэффициент ниже единицы такая стратегия убыточная.
Заключение
Профит — чистая прибыль, рассчитывает по формуле. Коэффициент профита вашей торговой системы должен быть не меньше 1.6. Перед тем как войти в сделку, возможный профит должен быть в 3 раза больше возможных убытков. Что бы профит быть максимальный, необходимо двигать стоп-лосс и тейк-профит ордера в сторону развития тенденции.
Популярная темы:
Спасибо что дочитали статью до конца!
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор
Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.
Как установить стоп лосс
Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.
А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.
Как установит стоп лосс в квике (QUIK)
Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.
После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.
Как установит стоп лосс в MT4
Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.
Как передвигать стоп лосс
Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.
Как войти в позицию с помощью стоп лосса
Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.
Трейлинг стоп
Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.
Правильное отношение к стоп лоссу
• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки
Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.
Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение
Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.
• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно
Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.
• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке
При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.
Тейк Профит что это такое
Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.
Как установить тейк профит
Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.
Как установит тейк профит в квике (QUIK)
В терминале квик тейк профит можно двумя способами:
Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки
И непосредственно на графике
Как установит тейк профит в MT4
Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.
Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.
Соотношение 1 к 3
Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.
Соотношение 1 к 2
Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.
Соотношение 1 к 1
В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)
Соотношение 2 к 1
По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.
Источник https://journal.open-broker.ru/trading/chto-takoe-profit-faktor-v-trejdinge/
Источник https://pro-traiding.ru/tkprofit/
Источник https://smart-lab.ru/blog/325950.php
