Паттерн Бабочка Гартли: стратегия торговли и индикатор — R Blog RU — RoboForex

Курс по торговле Бабочкой: Основы (Часть 1)

Бабочка, как правило, нейтральная стратегия с ограниченным риском и с потенциально бóльшей прибылью чем убытки.

Строится Бабочка на 3х страйках с одним сроком истечения.
Для покупки обычной Бабочки необходимо:

Покупки 1 опциона Колл в деньгах (ITM)
Продажи 2 опциона Колл около денег (ATM)
Покупки 1 опциона Колл вне денег (OTM)

Страйки купленных опционов ITM и OTM находятся, как правило, на одном расстоянии от двух проданных ATM.

Бабочка дебетная стратегия, это значит что вы платите премию и её величина будет максимальным убытком.

Покупается 1 июньский Колл со страйком 95 за 5.00$
Продается 2 июньских Колла со страйком 100 за 2.50$
Покупается 1 июньского Колл со страйком 105 за 1.00$

Итоговые затраты составляют 1$ (5.00$ — 2×2.50$ +1$) при максимальной прибыли 4$. Потенциальная прибыль составит таким образом 400% если цена БА будет находиться на уровне 100$ в момент экспирации. Это маловероятно и об этом позже будет сказано больше.

Точки безубыточности для Бабочки вычисляются следующим образом:

Нижняя точка безубыточности = нижний страйк плюс цена входа (95$ + 1$) = 96$

Верхняя точка безубыточности = верхний страйк минус цена входа (105$ -1$) = 104$

В этом примере прибыль будет если цена БА останется между 96$ и 104$ как это видно на диаграмме ниже.

Диаграмма Бабочки

Как видно из диаграммы максимальная прибыль на страйке двух проданных Коллов. Маловероятно, что это когда либо случится. Рекомендуется в ожиданиях вычесть одну треть от максимально возможной прибыли.

Другой проблемой одной третьи прибыли станет даже не значительные колебания БА в последнии дни жизни Бабочки в следствии увеличении Гаммы. Чем ближе к экспирации — тем больше будет расти Гамма и вместе с ней большие колебания доходности.

В Бабочке хорошая возможная прибыль к задействованному в конструкции капиталу в размере 15-20%.

Использовать Коллы или Путы?

Для Бабочки не имеет значения делать её на Коллах или Путах. Можно также торговать Железную Бабочку с использованием обоих типов.

Железная Бабочка состоит из Медвежьего Колл Спреда и Бычьего Пут Спреда.

Дополнительно о торговле Бабочкой

Для покупки и продажи вы покупаете по 4 контракта. Учитывайте комиссионные брокера в своих расчётах.

Греки будут обсуждатся ниже, но в основе стратегии продажа волатильности, отрицательная Гаммы и полажительная Тета.

Гамма очень важный аспект в данной стратегии особенно ближе к экспирации.

Потенциальная прибыль может быть снижена из за большого спреда в спросе и предложении. Можно сдвинуться от центрального страйка для сокращения стоимости и тогда Бабочка приобретёт направленность. Об этом ещё будет сказано ниже.

Почему выбирается Бабочка?

В отличие от спредов или Железного Кондора Бабочка очень динамична и может состоять из различных вариантов и иметь множество целей:
Возможность хорошо заработать на стоящем рынке.

Как правило Бабочка дельта нейтральная стратегия. Попытка построить направленную Бабочку может вызвать дополнительные сложности при роллировании.

Бабочку можно использовать как защиту для направленной сделки, покупая её на страйке с сильным сопротивлением.
Низкие затраты и отсутствие необходимости частого контроля делают эту стратегию очень популярной.

Перевод текста с английского (оригинал на английском). Просьба в комментариях указать на возможные ошибки в тексте. Всего частей 13. Предпологаемая частота публикаций 1 неделя.

Паттерн Бабочка Гартли: стратегия торговли и индикатор

Паттерн Бабочка Гартли: стратегия торговли и индикатор

В этом обзоре мы разберем известный торговый паттерн Бабочка Гартли. Этот паттерн можно научиться самостоятельно находить на графиках, либо воспользоваться специально созданным индикатором ZUP для поиска и отрисовки Бабочки Гартли на графике цены.

Читать статью  Только проверенные стратегии форекс на H4 forex strategy

История возникновения паттерна

Паттерн Бабочка Гартли появился в далеком 1935 году благодаря трудам известного аналитика и специалиста по техническому анализу Гарольда Гартли (Harold M. Gartley). Гарольд Гартли занимался аналитикой фондового рынка, читал лекции по теханализу, консультировал трейдеров с Уолл-Стрит. В итоге курс технического анализа Гартли превратился в книгу «Прибыль на Фондовом рынке» («Profits in the Stock Market«), где впервые и появился паттерн, впоследствии названный Бабочкой Гартли.

Широкая известность и популярность пришли к паттерну Бабочка Гартли немного позже, в конце 20-го века. Труды Гартли были доработаны последователями – Скоттом Кэрни (Scott M. Carney) и Ларри Песавенто (Larry Pesavento). Последний добавил к паттерну Гартли соотношения Фибоначчи, с помощью которых можно более точно определять и классифицировать паттерны. Паттерн Бабачка Гартли с идеальными пропорциями Фибоначчи (по Песавенто) называют Бабочка Песавенто.

Описание и торговля по паттерну Бабочка Гартли

Паттерн Бабочка Гартли относится к гармоническим паттернам – моделям, которые формируются по определенной схеме с учетом соотношений Фибоначчи. Паттерн состоит из четырех отрезков движения цены (волн), три последних отрезка являются, по сути, трех-волновой коррекцией по отношению к первому движению. Название «бабочка» появилось из-за сходства очертаний движений цены и фибо-линий на графике с крыльями бабочки.

Бабочка Гартли формируется на различных таймфреймах, часто выступает как модель продолжения действующей тенденции более старшего периода. Паттерн хорошо сочетается с классическими средствами теханализа: линиями тренда, уровнями поддержки и сопротивления. Формирование паттерна в соответствии с разработанными Песавенто соотношениями Фибоначчи повышают вероятность его отработки, но и без них модель остается рабочей.

Бычий паттерн Бабочка Гартли

Бычий паттерн (паттерн на покупку) представлен в виде восходящего ценового импульса XA, после которого следует трех-волновая коррекция AB-BC-CD. Схематично паттерн на покупку выглядит так:

Бабочка Гартли - Бычий паттерн

Бабочка Гартли — Бычий паттерн

Основные этапы формирования паттерна:

  • XA – первый восходящий импульс движения цены на графике.
  • AB – коррекция от первого восходящего движения XA, составляет примерно 61,8%.
  • BC – может составлять 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 88,6% от длины волны AB.
  • CD – может составлять 127,2%, 146%, 150%, 161,8% от волны ВС и заканчивается примерно на уровне коррекции 78,6% от волны XA.
  • После формирования точки D и разворота цены вверх открывается позиция на покупку. Стоп ставится за минимум в точке D, для фиксации профита первой целью будет точка C (TP 1), а второй целью – точка A (TP 2).

Медвежий паттерн Бабочка Гартли

Медвежий паттерн (паттерн на продажу) начинается с нисходящего ценового импульса XA, после которого следует трех-волновая коррекция AB-BC-CD. Схематично паттерн на продажу выглядит так:

Бабочка Гартли - Медвежий паттерн

Бабочка Гартли — Медвежий паттерн

Основные этапы формирования паттерна:

  • XA – первый нисходящий импульс движения цены на графике.
  • AB – коррекция от первого нисходящего движения XA, составляет примерно 61,8%.
  • BC – может составлять 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 88,6% от длины волны AB.
  • CD – может составлять 127,2%, 146%, 150%, 161,8% от волны ВС и заканчиваться примерно на уровне коррекции 78,6% от волны XA.
  • После формирования точки D и разворота цены вниз открывается позиция на продажу. Стоп ставится за максимум в точке D, для фиксации профита первой целью будет точка C (TP 1), а второй целью – точка A (TP 2).

Поиск и торговля паттерна с помощью индикатора ZUP

Для облегчения поиска на графике цены торговых паттернов Бабочка Гартли созданы различные компьютерные индикаторы. Наиболее известным и популярным является индикатор ZUP, который автоматически находит и отрисовывает на графике паттерны Гартли. Есть множество различных версий этого индикатора, которые отличаются разными возможностями своих настроек.

Индикатор ZUP является довольно сложным и включает в себя большое количество различных настроек. Подробно останавливаться сейчас на них мы не будем, индикатор отлично справляется с поиском паттернов с заданными по-умолчанию настройками. Найти описание настроек можно в самом файле индикатора, открыв его через редактор MetaEditor.

Читать статью  Скальпирующие стратегии Форекс

Для установки индикатора в терминал MetaTrader 4 нужно скачать и установить файлы индикатора ZUP. Ссылку на закачку файлов вы можете найти в конце поста. Для этого нужно в главном меню терминала зайти в раздел Файл / Открыть каталог данных / MQL 4 / Indicators – в эту папку копируем файлы индикатора, после чего перезапускаем терминал. После этого ZUP добавится в пользовательские индикаторы и его можно будет установить на график через Вставка / Индикаторы / Пользовательский / ZUP.

Либо можно просто перетянуть индикатор ZUP на график нужного инструмента левой кнопкой мыши из окна «Навигатор». После установки на график индикатор будет самостоятельно находить и отмечать синим цветом различные варианты паттерна Бабочка Гартли:

Пример паттерна на покупку

По паре AUD/JPY индикатор отметил на графике М15 паттерн на покупку, область для покупки обозначается прямоугольником. После разворота цены вверх открывается покупка, Стоп ставится за последний минимум паттерна. Ориентир для фиксации прибыли – две верхние точки «крыльев» паттерна.

Бабочка Гартли - индикатор ZUP - покупка

Бабочка Гартли — индикатор ZUP — покупка

Пример паттерна на продажу

На графике М5 пары GBP/USD индикатор отметил паттерн на продажу, область для продаж обозначается прямоугольником. После разворота цены вниз открывается продажа, Стоп ставится за последний максимум паттерна. Ориентир для фиксации прибыли – две нижние точки «крыльев» паттерна.

Бабочка Гартли - индикатор ZUP - продажа

Бабочка Гартли — индикатор ZUP — продажа

Заключение

Паттерн Бабочка Гартли является довольно популярной графической моделью для торговли. Его можно сочетать в торговле с классическим теханализом, паттернами Price Action, другими индикаторами.

Специально разработанный индикатор ZUP помогает находить паттерны Гартли на графиках цены, экономя время и внимание трейдера. Более подробно ознакомиться с различными вариантами торговых паттернов Гартли можно в книгах Гарольда Гартли и Ларри Песавенто.

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Стратегия форекс «Эффект Бабочки»

Стратегия форекс «Эффект Бабочки» — на самом деле является Гармонической Ценовой моделью, которая достаточно хорошо работает и на рынке форекс (на любых валютных парах и любых тайм-фреймах, хотя чем он выше, тем лучше); основное отличие гармонических ценовых моделей от обычных паттернов (в том числе и паттернов форекс) — четко выраженная модель с определенными математическими соотношениями по Фибоначчи между самими точками данной модели.

  • Для торговли рекомендую выбрать любого Брокера форекс в рейтинге >>

Гармонических Ценовых Моделей существует несколько, но сегодня мы рассмотрим одну из самых распространенных из них — «Модель Бабочку» (на покупку — бычью и на продажу-медвежью).

Данную стратегию вы, вероятнее всего, уже неоднократно встречали в сети интернет, но подробного описания по входу в рынок, а так же, как все-таки работать с данной моделью, не объясняет никто. Сегодня этот пробел попробую заполнить я и так же объясню, почему, на данную модель необходимо обратить больше внимания.

Модель Гартли «Бабочка» — является очень хорошей моделью и обычно дают достаточно хорошие точки входа в рынок (чем-то данную модель можно спутать с паттерном Флаг), но у нее есть свои закономерности и дополнительные условия входа в рынок.

И так, давайте рассмотрим, как точно определить и войти в рынок по стратегии форекс «Эффект Бабочки»:

Бабочка Gartley на форекс

на рисунке выше вы можете наблюдать Бычью модель Гартли «Бабочка» (т.е. сделка будет заключаться на ПОКУПКУ)

1) Красными линиями выделены участки движения цены на графике любой валютной пары:

точка X — начальная точка, точка отсчета гармонической модели «Бабочка»

XA — импульсное движение цены вверх на график (именно ИМПУЛЬСНОЕ, а не боковое движение — т.е. движение, которое направлено в одном направлении, и без сильных откатов — движение как «на одном дыхании»), которое мы и берем за основу и растягиваем по нему Уровни Фибоначчи (строим по ходу движения цены снизу-вверх)

Читать статью  Волны Эллиота. Основы.

АВ — коррекционное движение цены от точки X до точки A, при этом точка B должна находится в пределах от 50% до 61.8% по Фибоначчи (желательное, но не обязательное условие, даже если цена будет находится около этого уровня — тоже очень хорошо, но если цена все-таки достигла уровня 50% по Фибоначчи и отскочила от него — это хороший признак)

ВС — восходящее движение в модели Бабочка (направлено в том же направлении, что и отрезок XA), при этом точка С должна находится на расстоянии от 61,8% до 78,6% по Фибоначчи , построенного на отрезку от точки А к точке В

CD — 2-е коррекционное движение цены вниз для отрезка XA, причем он может быть в 1,272 — 1.618 раза больше отрезка В С !

При этом точка D — точка заключения сделки на Покупку (по модели Гартли «Бабочка») может находится в промежутке от 61,8% до 0,78,6% по Фибоначчи .

2) Следовательно мы имеем замкнутый цикл ценовых построений, причем если какое-то соотношение не совпадает в данной модели, то торговая сделка просто не заключается. И пристальное внимание мы уделяем именно построению последней точки D и в данную точку и ставим отложенный ордер на покупку — Buy Limit . Более точно для точки подходитименно уровень 61,8% по Фибоначчи от XA или расширение 1,618% от ВС, так же может быть точка соприкосновения с каналом и т.п (подробнее смотрите заключение сделки по паттерну Флаг)

А вот как выглядит пример классической Бычье Бабочки на валютной паре USDCAD (M5):

Стратегия форекс

Есть так же 2-й вариант входа в рынок — более консервативный

Но при таком входе в рынок стоп-лосс будет немного больше чем при торговле по Buy Limit-у, но зато вы точно увидите входить вам в рынок или нет — т.к. будет сформирована точка D окончательно и вы сможете проверить все соотношения Фибоначчи и только после этого установить ордер на пробой — Buy Stop.

Ордер Бай-стоп устанавливаем на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD или входим в рынок по рыночной цене после закрытия свечи выше построенной трендовой линии (как в стратегии форекс на Линиях Тренда — только не на отбой, а на пробой)

3) Т.к. мы получили точку входа в рынок, то следующим шагом мы определяем, где же поставить стоп-лосс. А стоп-лосс я рекомендую устанавливать на несколько пунктов ниже самого уровня 78,6% по Фибоначчи

4) Где устанавливать тейк-профит — решать вам, опять же, можно использовать расширения Фибоначчи для определения точев выхода из рынка, установить на открытую позицию трейлинг-стоп (или переставить позицию в безубыток, при достижении определенного вами кол-ва пунктов прибыли), использовать важные уровни для выхода из торговой позиции. Но как я считаю что первая цель для фиксации прибыли (или части прибыли) — точка А (именно в нее можно ставить тейк-профит или закрывать первую часть прибыли — например 30%-50% от открытой сделки).

Для сделок на продажу — обратные условия (и соответсвенно обратный паттерн «Бабочка» — медвежий) !

Модель Бабочка - продажа

Пример сделки на Продажу по модели «Медвежья Бабочка», валютная пара USDCHF (H1):

Паттерн

ПРИМЕЧАНИЕ: Идеальные бычьи и медвежьи гармонические модели «Бабочки» появляются не так часто на рынке форекс, но если вы их заметите и они будут соответствовать всем условиям заключения сделки — смело открывайте торговую позицию, т.к. вероятность получения прибыли очень высока !

Индикаторы форекс и шаблоны Metatrader 4 в данной стратегии форекс не используются, поэтому я их и не выкладываю.

Так же рекомендую просмотреть видеоверсию стратегии форекс «Эффект Бабочки», в которой я рассажу как точно идентифицировать на примерах модели «Бабочка» и укажу на основные ошибки при их идентификации !

Источник https://utmagazine.ru/posts/19910-kurs-po-torgovle-babochkoy-chast-1-osnovy

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/05/14/pattern-babochka-gartli-strategiya-torgovli-i-indikator/

Источник https://strategy4you.ru/stategii-torgovli-foreks-po-liniyam-fibonachchi/strategy-forex-effekt-babochki.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.