High и Low в трейдинге

Пробойная стратегия | Вход на пробое Hi / Low

Привет ребят. В последнее время движение все больше радует. Евра вчера сделала 260пп, сегодня 140пп, все круто. Очень классно, на месте не стоим двигаемся, только зарабатывай.

Обратив внимание на текущую волатильность, вспомнилась одна пробойная стратегия, которой пользовался раньше и могу сказать, она имеет право на жизнь. Единственное что, это трендовая стратегия, а стало быть подразумевает, что вы, уважаемый трейдер, разбираетесь в различных фазах рынка (флет, тренд) и можете отличить одну от другой.

В этой статье вы узнаете:

• Описание пробойной стратегии;
• Для кого подойдет пробойная стратегия;
• Определим уровни для TakeProfit`a и StopLoss`a;
• Рассмотрим реальные торговые примеры;
• Подведем итог.

Описание пробойной стратегии

Грамотный трейдер изворотлив и не пытается ничего доказать рынку. Если рынок флетит, будем работать от границ во внутрь, если прет тренд, этим тоже надо пользоваться. Хотя ошибся, правильней сказать не пользоваться, а уметь пользоваться с головой и со знанием дела .

Пробойных стратегий много, сегодня рассмотрим одну из них. Идея стратегии следующая: на рынке настало трендовое время, это значит, что пробив определенный Hi или Low, цена с бОльшей вероятностью продолжит движение, нежели совершит откат.

Трендовый рынок прекрасно подходит для пробойных стратегий. Опасность может заключаться исключительно в трейдерской психологии, что рынок вот вот развернется.

Хорошо, определили, рынок трендовый и как нам на этом заработать? Все очень просто, нам нужно установить 2-а отложенных ордера на 1 пункт выше вчерашнего Hi и на 1 пункт ниже вчерашнего Low .

Логика стратегии такова, если мы правы и на рынке действительно присутствует тренд, то пробив предыдущий hi или low, цена не будет флетить или долго размусоливать, а сразу пойдет выше или ниже.

Для кого подойдет пробойная стратегия?

Нам осталось определить только цели, но для начала давайте разберемся для кого подходит данная стратегия?

Лично мое мнение, что пробойная стратегия подходит больше для занятых людей, которые не в состоянии сидеть перед монитором целый день. Им всего навсего надо в начале дня установить два ордера и поставить для них take profit и stop loss, а дальше будь что будет, или профит или лось.

Окей, определили, трейдер занятой и времени высиживать у монитора у него нет. Поэтому, его цели всегда будут стандартными, обычно это 20пп stop loss, и 30пп take profit.

Важно. Уровни TakeProfit и StopLoss лучше всего подберите самостоятельно, в зависимости от волатильности предыдущих дней.

С занятым разобрались, а что делать трейдеру, который целый день сидит у монитора?

Хотя многие уважаемые трейдеры и говорят: «Торговля, дело монотонное и никакой отсебятины не требует«, в чем то согласен с этим мнением, но бывают разные случаи. Как говорил один мой хороший знакомый: «Убытки надо рубить, но зачем ограничивать прибыль?«

Как вы думаете, можно хотя бы примерно определить дневную волатильность? Постоянные читатели моего сайта, обязаны дать ответ «ДА!» Дело в том, что на рынке присутствует такая вещь, как ATR.

Average true range (ATR) — в переводе с английского, средний истинный диапазон. ATR`ом измеряют дневную среднюю волатильность рынка.

У каждой пары есть свой ATR. Трейдер, обязан знать эту цифру и не мечтать, что рынок, который ходит по 50пп в день, сегодня не с того не сего пройдет все 100пп. Поэтому, данный индикатор, можно преспокойненько прикрутить к нашей стратегии следующим образом:

В момент пробоя Hi или Low, рассчитываем сегодняшнее, уже пройденное парой расстояние и, зная среднее ART, высчитываем приблизительные цели.

Предупреждаю, тк ATR это не панацея, рынок может пройти рассчитанное расстояние, а может и не пройти, закладывайтесь на худший вариант и лучше сместите take profit ближе к открытому ордеру . Лучше недобрать, чем цена не дойдет до тейка и развернется не дав ничего.

Примеры пробойной стратегии

Рассмотрим первый пример.

Рис. 1. Фьючерс на евро (6Е). Таймфрейм H1.

Предполагаем, что рассматриваем пример (рис. 1) для трейдера, который находится у монитора. Представлен фьючерс 6Е, таймфрейм H1. По графику не видно, это нужно смотреть на более высоких таймфреймах, но можете поверить, представлен трендовый рынок .

После закрытия вчерашнего дня, образовался Hi и Low. Расставляем отложенные ордера (голубые горизонтальные линии) по системе и ждем.

Сработал пробойный ордер на продажу. После расчета, трейдер выясняет, рынок прошел уже 60пп , средний дневной ATR равняется 100пп , выходит осталось 40пп . Закладываемся на недолет и ставим тейк на 30пп ниже открытого ордера .

Как видим дальше, take profit благополучно закрывается.

Рассмотрим второй пример.

Рис. 2. Фьючерс на евро (6Е). Таймфрейм H1.

На рисунке 2, следующий день. То же самое, после закрытия предыдущего дня, трейдер выставляет две отложки за Hi и Low и ждем. А вот здесь внимание, хотя take profit и сработал, позиция крайне опасная . Догадались в чем заключается опасность? Дело в том, что от начала дня до предполагаемой отложки установленной на пробой Hi, цена пройдет 90пп . ATR все тот же, и равняется 100пп , то есть осталось всего 10пп .

Учитывая то что дело ближется к закрытию дня, и запаса хода остается всего 10пп, которые не ясно пройдет цена или нет, открывать данную позицию не целесообразно.

Заключение

Надеюсь вам пригодятся полученные сегодня знания. Осталось только добавить: «Не жадничайте!» Если видите что рынок прет и остановок не предвидится, посидите в позиции, передвигая stop уровень в безубыток. Если же вы уже в рынке, а цена не идет к вашему профиту, так выйдите из этой позиции и не мучайте себя ожиданиями. Будет следующий трейд, в нем и заработаете.

Анализируйте все факторы и открывайте позицию, когда все на вашей стороне : и запас хода еще велик, и торговое время в самом разгаре. Пробойные стратегии опасны, поэтому трейдеру следует максимально отфильтровывать предполагаемые входы.

Цены High/Low: как использовать рыночные «крайности»

Главным источником информации в трейдинге остается цена актива – именно ее анализируют трейдеры, индикаторы и биржевая статистика. Поведение актива, кроме базовых значений цен открытия/закрытия, характеризуется еще одной парой данных: в биржевых сводках они отдельно публикуются − за предыдущий день, неделю, месяц. Итак …

Что такое цены High/Low

• Цена High (хай) − max за период (наивысшая точка бара);
• Цена Low (лоу) – min за период (самая низкая точка бара).

Экстремальные значения, которые рынок достигал за период, на свечном графике или графике ценовых баров видны как границы верхней и нижней тени.

Расстояние между High и Low показывает диапазон волатильности за период; ключевыми считаются дневные уровни, а также диапазон движения за неделю и месяц.

Технически с определением часовых (или менее) max/min ничего сложного нет, но есть проблема часовых поясов – на Форекс брокеры используют в терминалах разное время. Особенно это сказывается на определении дневных экстремумов, так как сутки в терминале «заканчиваются» в разное время. Так что если используете внешние сигналы, аналитику или иную информацию, внимательно проверяйте на синхронность со временем своего брокера. Для правильного визуального отображения можно настроить смещение часового пояса к удобному для торговли.

Как пользоваться экстремальными ценами − читаем дальше.

Применение цен max/min в трейдинге

Прежде всего, динамика экстремальных цен формирует линию тренда: равномерное повышение максимумов (Higher Highs) говорит о бычьем тренде, причем условие более высоких локальных минимумов – не критично. Последовательно снижающиеся минимумы (Lower Lows), даже если локальные максимумы при этом периодически обновляются, идентифицируются как нисходящий тренд.

С точки зрения фундамента, пробой предыдущего максимума означает спекулятивный интерес к покупкам торгового актива, пробой уровня минимальной цены говорит о том, что его активно продают.

Информацию о ценах max/min ни коем случае нельзя игнорировать: они определяют сильные ценовые уровни, а обновление значений High и Low происходит только при поддержке спекулянтов. Обычно в этих зонах концентрируются крупные объемы отложенных ордеров (так называемый «торговый интерес») и вообще происходит много разных рыночных «событий».

Экстремальные значения участвуют в расчете так называемой справедливой цены (high+low+close)/3, что используется во множестве технических индикаторов.

Свечной анализ использует соотношение Hidh/Low и длины «тела» закрытого бара (разница цен Open−Close) для оценки силы тренда: чем больше «тело», тем сильнее тренд. Чем больше «тени», тем сильнее колебания настроений участников рынка, и тем ненадежнее получается трендовый прогноз. Как правило, перед разворотом тренда уменьшаются и тело, и тени – волатильность снижается.

Как это выглядит на практике?

Стратегия торговли по High/Low

Технические инструменты, использующие экстремальные цены – обязательный элемент любой торговой платформы. Например, классический индикатор ценового канала Price Channel, созданный легендарным Ричардом Дончианом, позволяет вовремя отреагировать на выход цены за технически обоснованные границы. Ценовой коридор строится на max/min нескольких закрытых баров, начиная с текущего, а средняя линия показывает среднее арифметическое значение между верхней и нижней границей.

Фактически границы канала работают как динамические линии поддержки/сопротивления. Предполагается, что сигнал продажи возникает при откате от верхней границы (сильный) и/или на пробое средней линии сверху вниз (слабый). Аналогично покупать будем при отбое цены от нижней границы (сильный сигнал) и/или пересечении средней линии снизу вверх. Примерно так:

Максимальные StopLoss ставим за границами, более демократичные – на расстоянии половины ширины канала. Среднюю линию можно использовать как эффективную линию тренда, она корректируется только при перерасчете границ канала.

Полезная фишка Price Channel в том, что он хорошо показывает флетовые участки в зоне границ канала, которые считаются максимально безопасными для открытия сделок. Эти зоны видны там, где все линии движутся горизонтально и равноудалены друг от друга. Как только цена пробивает канал − ждем разворота. Кстати, в некоторых версиях индикатора можно включить звуковое оповещение при пробое или касании уровней High/Low.

На использовании данных High-Low основаны популярные торговые методы, такие как Pivot-уровни, уровни Мюррея, стратегии свинг-трейдинга, например, знаменитые методики «10 пунктов в день» и «Лондонский взрыв», Метод Jarroo, паттерны 3H3L, Крюки Росса. Есть эффективные свечные методики, оценивающие будущий тренд по закрытию торгового дня, например, приведенная ниже методика хорошо работает на GBP/USD.

Длинная позиция открывается после пробоя максимума закрытия предыдущего дня, а в продажу входит после пробоя c соответствующей цены Low. Стопы перемещаются по ценам min/max по мере закрытия баров.

И что в результате?

Опытный трейдер начинает рабочее утро именно с определения цен High и Low за прошедший день, а также проверки аналогичных уровней и на старших ТФ, и на более мелких. Не забываем: цена по-разному реагирует на уровни High/Low, в зависимости от времени дня, торговой сессии, общей рыночной обстановки. Уровни становятся технически «слабее» на высокой волатильности и сильнее в периоды низкой активности.

Благодаря High-Low можно визуально оценить ширину рынка и общую ценовую динамику, а эффективное поведение в этих зонах может спасти трейдера от убытков. Приближение цены к таким зонам делает их более значимыми, и эту информацию можно использовать для текущего прогноза. Пробой или даже касание этой зоны вызывают резкие спекулятивные движения, что означает отработку и отложенные ордеров, и StopLoss-ов. И если вы не рассчитываете на этом заработать, то у вас будет дополнительный шанс вовремя уйти от убытков.

Торговая система Highest open Lowest open – Дзен внутри дня

Сегодня мы поговорим о популярной стратегии под названием Highest open Lowest open. Основана она на следовании за естественными движениями рынка, которые вы, возможно, считаете подлыми, либо непредсказуемыми. Здесь же, мы на тех самых движениях будем зарабатывать. Сразу предупреждаю, в данной стратегии придется ждать, придется соблюдать дисциплину, а невнимательность может дорого обойтись.

Характеристики стратегии

Платформа: любая
Валютные пары: любые (с низким спредом)
Таймфрейм: H1 + M5 + M1
Время торговли: американская сессия (с 8 утра по Нью-Йорку)
Рекомендумые брокеры: Alpari, Roboforex, Tickmill

Идея стратегии

Данная стратегия впервые была опубликована на форуме forexfactory. Выражаем благодарность автору оригинальной ветки – TooSlow. Очевидно, ветка пользуется немалой популярностью, учитывая 519 страниц обсуждений, а значит стратегия представляет интерес.

Итак, что за идея лежит в основе стратегии? Если вы давно следите за нашим сайтом, то знаете, как я всегда говорю, что в основе стратегии всегда должна быть какая-то идея, то есть, на основе какой предпосылки мы составляем правила, соблюдая которые пытаемся извлечь прибыль из рынка.

В данной стратегии идея следующая. Существует две предпосылки. Во-первых, внутри дня всегда присутствуют, на первый взгляд, хаотичные зигзагообразные движения цены. Во-вторых, у любой свечи, будь она медвежья/бычья будут хвосты. В-третьих, кого-то нужно из рынка вырезать. Как мы помним, есть быки, медведи и есть свиньи, как описано во многих известных книгах по трейдингу. Так вот, свиньи обычно идут на убой.

Теперь, давайте, попробуем соединить эти предпосылки, просто ознакомившись со стратегией, и вы сами поймете, что тут к чему. Итак, перед вами график GBPUSD H1 и, первым делом, в MT4 стоит нажать комбинацию клавиш Ctrl + Y, чтобы вывести на график разделители периодов (отмеченные свечи начала дня).

1) Итак, отметим на графике точки High/Low текущего дня, и предыдущего.

2) После этого, на текущем дне отметим наивысшую и наинизшую точки открытия свечей H1. Имеется ввиду именно цена открытия свечи, а не хай или лоу. Указанные точки открытия в течении дня могут и будут смещаться, и это нормально. Входы по стратегии достаточно короткие, и такое смещение разметки в течении дня может происходить. На этом (на текущий момент) наша разметка завершена.

Правила стратегии

Когда же мы будем покупать или продавать? Итак, мы покупаем, когда цена выходит за нижнюю линию, и возвращается обратно. То есть, когда цена находится за линией (например, за нижней), выставляем Buy Stop ордер на линии, чтобы войти на ее пробое. На продажу входим по тому же принципу: цена выходит за верхнюю линию, устанавливаем ордер на границе, внутрь канала. Не обязательно для этого использовать отложенный ордер, если хотите, можете входить по рынку.

Но, как понять, что цена действительно побывала ниже нижнего уровня, или выше верхнего? Ведь, вполне может быть, что цена пробьет уровень всего на один пункт, что, естественно, не будет являться сигналом ко входу. Но, именно для этого, у нас существует понятие “таймфрейма входа”, в качестве которого может выступать M5, M15 или M1. Следуя оригинальной ветке, наиболее подходящим видится именно таймфрейм M5.

Итак, когда свеча M5 закроется выше сигнальной линии и, соответственно, откроется новая свеча M5 – можем входить на продажу по достижении уровня. То же самое верно и для покупки. Свеча M5 должна закрыться ниже сигнального уровня, и на открытии новой свечи устанавливаем отложенный ордер. Или, дожидаемся достижения уровня и входим по рынку. При этом, цена открытия не должна превышать максимума и минимума дня!

Нюансы торговли, ТП и СЛ, мани-менеджмент

• Время начала торговли, как уже было сказано – 8 утра по Нью-Йорку (16:00 по Москве). Именно так торгует автор, но вы, в принципе, можете торговать практически в любое время. Так как у всех разные часовые пояса, можете выбирать подходящее для вас время торговли, и стратегия все равно будет работать.
• Стоп-лосс мы выставляем за дневной максимум, или за дневной минимум. Со стоп-лоссом все просто.

• Способ фиксации прибыли может варьироваться. Во-первых, есть такое базовое правило: когда сделка в профите +5 пунктов, переносим стоп в безубыток +1 пункт прибыли. Чтобы не делать этого вручную, вы можете пользоваться автоматическим советником с нашего сайта – работа с безубытком . Во-вторых, можно выходить с профитом в 10 пунктов, либо при достижении прибыли в 10 пунктов и более, переводить стоп в безубыток +5 пунктов. Также, из позиции можно выходить частями – это уже из личных предпочтений. Но, правило по переводу стопа в безубыток лучше соблюдать.
  Также можно применять Трейлинг-стоп.
• Итак, для чего мы отмечали Хай-Лоу предыдущего дня? Если пробит максимум или минимум предыдущего дня, это означает, что произошел пробой и здесь стоит быть осторожнее . Вполне возможно, что цена после пробоя убежит далеко за отмеченный уровень.
• Также, вполне возможна ситуация с несколькими входами в течении одного часа. Если цена на M5 постоянно пробивает уровень и возвращается, можно входить при каждом подходящем сигнале.

Так как прибыль в большинстве случаев берется небольшая, в торговле лучше использовать пары с низким спредом. Так вы сможете быстрее перевести стоп в безубыток.

Еще один момент. Если вы собираетесь торговать рыночными ордерами, имейте ввиду, что входить на покупку нужно по цене Ask. На продажу входим по цене Bid, которая, собственно, и отображается на графике.

• Входов по стратегии в течении дня может быть очень много. Особенно, если использовать несколько пар. Поэтому, нет какого-либо сакрального смысла рисковать более чем 1% на сделку от капитала. Более того, лучше использовать 0.5%. Для расчета риска на нашем сайте в разделе “Инструменты” имеется калькулятор лота .

Вспомогательный индикатор

Вы можете делать разметку вручную, или воспользоваться индикатором из оригинальной ветки по стратегии.

На графике индикатор выводит:

1. Минимум предыдущего дня
2. Максимум предыдущего дня
3. Самые низкое открытие предыдущего дня
4. Самое высокое открытие предыдущего дня
5. Точка открытия текущего дня
6. Текущий Хай
7. Текущий Лоу
8. Также, показаны уровни открытия с разных ТФ.

В левом верхнем углу показывается локальное время, время сервера и GMT. Также, показан текущий спред и оставшееся время до закрытия бара. Настройки индикатора интуитивно понятны, поэтому ненужные значения можно убрать.

Примеры

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров. На графике H1 отмечаем наивысшую точку открытия, и переходим на график M5.

Здесь, мы видим, как цена закрылась за уровнем, ниже максимума текущего дня. На пробитии уровня входим на продажу. Стоп-лосс устанавливаем немного выше максимума дня. По достижении профита в 5 пунктов включаем трейлинг стоп. В данной сделке мы бы заработали примерно 50 пунктов, при первоначальность стопе в 10 пунктов.

С каждой новой свечей на графике H1 проверяем, не пора ли нам менять разметку. В данном случае, у нас появилось новое наинизшее открытие текущего дня, поэтому устанавливаем уровень на открытии новой часовой свечи. Также, изменился минимум. На M5 есть закрытие ниже уровня, поэтому входим на покупку при пробитии вверх. Сделка, к сожалению, закрылась по стопу.

Вот так это выглядит на H1.

Снова передвигаем уровень на открытие следующей свечи, и ждем пересечения на M5. В этом, собственно, и состоит процесс торговли.

Еще раз отмечу, что речь идет о текущих дневных максимумах и минимумах. Таким образом, если изменяется наивысшая или наинизшая цена открытия, передвигаем разметку соответствующим образом. Также, при установке стопа учитываем текущие Хай и Лоу. Если происходит пробой Хай или Лоу предыдущего дня, входить стоит с осторожностью, так как цена вполне может рвануть в сторону пробоя.

Заключение

Данная стратегия требует внимательности, умения ждать, дисциплины, холодного и точного расчета. Тем не менее, это грозное оружие в умелых руках. Что доказывает популярность стратегии на форуме forexfactory. Сама по себе стратегия достаточно простая.

В заключение, предлагаю вам челендж, который также предлагает автор стратегии. Суть челенджа в том, чтобы проторговать на демо-счету 10 сделок на одной паре лотом 0.01 полностью соблюдая правила стратегии . Те, кто это сделают и выложат отчет в ветку стратегии на форуме, получат специальную ачивку-значок. Чтобы получить значок, нужно будет подать заявку на награду со ссылкой на ваш пост. Как-никак, это некоторый стимул к соблюдению правил 😉 На этом все, до новых встреч!

Источник http://www.tevola.ru/trading/strategii/probojnaya-strategiya-vkhod-na-proboe-hi-low.html

Источник https://binaryvip.ru/novichkam/high-i-low/

Источник https://tlap.com/highest-open-lowest-open/