Индикаторная стратегия Parabolic SAR & Awesome: учимся использовать — R Blog RU — RoboForex

Содержание

Индикаторная стратегия Parabolic SAR & Awesome: учимся использовать

Индикаторная стратегия Parabolic SAR & Awesome: учимся использовать

Сегодня мы рассмотрим торговую стратегию Parabolic SAR & Awesome. Она не относится к распространённым на финансовых рынках, в том числе на Форекс, но при этом достаточна проста в применении и не требует каких-то специфических знаний от трейдера.

Описание стратегии

Parabolic SAR & Awesome имеет несколько технических индикаторов с разным математическим фоном, который помогает трейдеру анализировать текущий импульс с разных точек зрения. В то же время, лучшая производительность этой стратегии достигается на 30-минутных таймфреймах.

Данная стратегия изначально разрабатывалась для двух валютных пар, коррелирующих между собой — EUR/USD и USD/CHF. На момент разработки торговой стратегии эти пары были наиболее технически правильными из-за большого объёма торговли, приемлимой волатильности и отсутствия резких колебаний и разворотов.

Индикаторы стратегии Parabolic SAR & Awesome

Индикаторы, применяемые в стратегии Parabolic SAR & Awesome:

Parabolic SAR

Первый индикатор — это Parabolic SAR. Его назначение в данной стратегии — показывать направление импульса.

Принцип его работы достаточно прост: если точки индикатора располагаются ниже текущей цены, то на рынке восходящая тенденция. Визуально это выглядит как подталкивание графика снизу. Если точки индикатора расположены над графиком, то на рынке нисходящая тенденция, визуально точки индикатора как бы прижимают график.

Принцип расчёта индикатора следующий: Parabolic SAR сравнивает цены закрытия и открытия в течении выбранного периода и указывает на более вероятное направление движение цены. Он также показывает места разворота, когда точки игдикатора перескакивают под свечи или, наоборот, над свечи.

В данной торговой стратегии Parabolic SAR нам необходим для оценки текущей тенденции. Настройки индикатора: шаг — 0,01, максимум — 0,1.

EMA 5

Второй индикатор, EMA 5 — это Cкользящая средняя, которая рассчитывается по методу экспоненты с периодом 5.

Среди настроек EMA 5 для стратегии Parabolic SAR & Awesome:

  • Применить к закрытию (Close). с
  • Сдвиг в данном случае не применяем.

Awesome Oscillator

Третий индикатор — это Awesome Oscillator. Он будет являться инструментом подтверждения сигнала однако его важность нельзя недооценивать.

Причина в том, что Awesome Oscillator показывает импульс рынка гистограммой: если она находится выше нулевой отметки, то тренд восходящий, если ниже, то тренд нисходящий. Цвет баров гистограммы также имеет значение, так как иногда случается, что бычий импульс ослабевает во время восходящей тенденции, а это, в свою очередь, сигнализирует о возможном периоде консолидации или даже вероятности разворота. В этом случае Awesome Oscillator меняет цвет своих баров с зеленого на красный (восходящий тренд, медвежья угроза) или с красного на зеленый (нисходящий тренд, бычья угроза), даже если они выше или ниже нулевого уровня соответственно.

Здесь мы ищем сигналы продолжения, поэтому Awesome Oscillator должен сохранять цвет своих баров во время открытой позиции. Настройки как таковые у индикатора отсутствуют, возможно только изменить цветовую гамму и толщину линий (на свой вкус).

Как торговать по стратегии Parabolic SAR & Awesome

Открытие сделок по торговой стратегии Parabolic SAR & Awesome основано на входе в рынок в начале зарождающейся тенденции по 30-минутному графику и только при наличии сигналов от всех индикаторов, применяемых в данной стратегии.

Открытие позиции на покупку по стратегии Parabolic SAR & Awesome

Индикатор Awesome Oscillator переходит в положительную зону и начинает рисовать зелёные столбики гистограммы. В идеале, нужно дождаться двух полностью сформированных бара, при этом цвет будет играть решающее значение. Если индикатор чередует зелёные и красные бары, то в сделку входить не рекомендуется.

Индикатор Parabolic SAR расположен ниже графика. В случае, если точки индикатора чередуются, то сверху, то снизу, сделку не открываем. Обычно в правильной точке входа на покупку график будет выглядеть как растущий.

Индикатор EMA 5 будет двигаться в границах свечей, но нам для правильной точки входа необходимо дождаться, когда цена отойдёт от Скользящей средней. В идеальном варианте, свеча должна закрыться выше EMA 5, и следующая открыться, не касаясь мувинга. При совпадении всех этих условий открывается позиция на покупку.

Ордер Стоп Лосс по информации из разных источников выставляется на 20 (200 по пятизначному терминалу) пунктов ниже цены открытия позиции, при этом Тейк Профит устанавливается на 15 (150 по пятизначному терминалу) пунктов выше цены открытия.

На мой взгляд, это не очень правильно по причине того, что Стоп Лосс больше Тейк Профита, в этом случае даже 50% прибыльных сделок будут вести к потере депозита. С другой стороны, это существенно увеличивает шансы на закрытие сделки по Тейк Профиту.

Более оптимальным вариантом будет установка фиксированного Стоп Лосса, например, на 20 (200) пунктов, но при этом Тейк Профит не выставлять, а мониторить открытую позицию и закрывать её вручную. Условием для закрытия позиции в прибыли может стать смена тенденции по индикатору Parabolic SAR (индикатор перешёл под график) или смена тенденции на индикаторе Awesome Oscillator (гистограмма перешла в отрицательную зону).

В данном случае, дать жёстких рекомендаций не представляется возможным, так как у каждого трейдера на этот счёт есть свои наработки.

Покупка - Стартегия Parabolic SAR & Awesome

Покупка — Стартегия Parabolic SAR & Awesome

Открытие позиции на продажу по стратегии Parabolic SAR & Awesome

Индикатор Awesome Oscillator переходит в отрицательную зону и начинает рисовать красные столбики гистограммы, в идеале это будет два столбика одного цвета, направленные вниз. Как и с покупкой, если бары разных цветов, то в сделку входить не следует.

Индикатор Parabolic SAR находится над графиком, и визуально график будет выглядеть как нисходящий. Если график начинает двигаться в горизонтальной плоскости, то позицию не открываем.

Индикатор EMA 5 двигается в границах свечей, но, как и с покупкой, нам необходимо, чтобы цена оторвалась от Скользящей средней, и свеча закрылась ниже неё. Далее, при условии открытия новой свечи вне границ EMA 5, можно открывать сделку на продажу.

Стоп Лосс выставляется по тому же принципу, как и с покупками на расстояние 20 (200) пунктов от цены открытия сделки. Тейк Профит на 15 (150) пунктов. При этом, на мой взгляд, лучше использовать стратегию выставления защитных ордеров по той же схеме, что и в покупках.

Продажа - Стартегия Parabolic SAR & Awesome

Продажа — Стартегия Parabolic SAR & Awesome

Заключение

Несмотря на то, что данная стратегия разработана только для двух валютных пар, её можно попробовать адаптировать и под другие инструменты. Всё зависит от трейдера. Только при этом необходимо строго соблюдать условия для открытия позиций. При адаптации стратегии Parabolic SAR & Awesome под высоковолатильные пары или кросс-курсы необходимо учитывать правила риск-менеджмента для установки Стоп Лоссов.

Читать статью  Скальпинг стратегии на форекс и фондовом рынке - что это такое?

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Чем вам поможет индикатор Parabolic SAR ?

Трейдеры, как правило, могут достаточно неплохо находить логические уровни входа в рынок. Возможно, это потому, что они серьезно концентрируются именно на этом аспекте торговли. Однако, когда и где выходить из позиции, часто для многих является более трудным вопросом.

Многие хотят дать своей позиции немного пространства для работы в начале потенциального тренда, но, когда трендовое движение, кажется, останавливается или начинает выдыхаться, хорошо было бы получить эффективный сигнал для быстрого выхода, чтобы сохранить максимальную часть прибыли. Использование пересечений скользящих средних или анализа трендовых линий может заставить вас выйти слишком рано, когда движение совершает быстрые развороты, или же слишком поздно, в конце нового движения.

Неплохим вариантом может быть параболическая система цены и времени, которая получила свое название по форме модели, напоминающей параболу или французскую кривую, как описал ее Уэллес Уайлдер в своей книге “Новые концепции в технических системах торговли”. В этой книге, опубликованной в 1978 году, он представил параболическую систему и несколько других методов, которые сейчас являются оплотом технического анализа. Именно об индикаторе Parabolic SAR (PSAR) мы с вами сегодня и будем говорить: разберем его алгоритм и стратегии торговли.

Характеристика индикатора

Что такое Parabolic SAR?

Разработанный Уэллесом Уайлдером, создателем RSI и DMI, параболик устанавливает перемещающиеся ценовые остановки для длинных или коротких позиций. Также называемый, как индикатор остановок и разворотов (полное название «Parabolic SAR» – параболические стопы и развороты), параболик лучше всего подходит для размещения стоп-ордеров, нежели для установления направления движения или тренда.

Этот индикатор относят к трендовым индикаторам. Он представляет собой линию, очень похожую на параболу (откуда, собственно, и само название индикатора), которая накладывается на график цены и по их (параболику и графику курса) взаимному расположению делаются соответствующие выводы о состоянии рынка и перспективах его развития.

Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора – это сигнал либо о завершении (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте.

Уайлдер рекомендовал сначала определить тренд, а затем торговать с параболиком в направлении этого тренда. Если тренд направлен вверх, то покупать следует, когда индикатор перемещается ниже цены. Если тренд направлен вниз, то следует продавать, когда индикатор перемещается выше цены.

Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие – когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).

История индикатора

Индикатор был разработан и описан в 1976 году Уэллесом Уайлдером. Изна­чально название данного индикатора было SAR, как комбинация заглавных букв “stop and revers” – “остановка и разворот”. Из-за сложности расчета индикатор нашел активное применение в эпоху господства в техническом анализе компьютерной техники. В русской транскрипции данный индикатор иногда также называют как «Система Параболик». Названа она так потому, что сигналы к закрытию, подаваемые по ходу изме­нения цен, как вы уже наверняка поняли, вычерчивают подобие параболы.

Уайлдер искал систему, которая могла захватить большую часть выигрыша на трендовом рынке, не опираясь на какие-либо внешние методы удержания прибылей. Параболические вычисления дают в результате серии трейлинг стопов, которые в случае срабатывания сигнализируют о развороте тренда. Стопы пересчитываются ежедневно (или для каждого используемого вами временного периода) и становятся ближе в процессе продвижения тренда. Если тренд не смог продолжиться, показания индикатора сменят позицию на противоположную и начнется новый временной период.

Параметры индикатора

Параболик работает лучше всего во время сильных трендовых периодов, которые, по оценкам самого Уайлдера, происходят примерно 30% времени. Поэтому трейдер должен сначала определить, присутствует ли на рынке какой-либо тренд, используя другие индикаторы, например, линию ADX Уайлдера, а затем торговать с использованием параболика в направлении тренда.

Для настройки индикатора задаются всего две переменные: шаг и максимальный шаг. Чем выше установлен шаг, тем более чувствительным будет индикатор к изменениям цены. Если шаг установлен слишком высоким, то индикатор будет колебаться выше и ниже цены слишком часто, делая его интерпретацию достаточно трудной. Максимальный шаг контролирует регулирование параболика в то время, как цена движется. Чем ниже установлено значение максимального шага, тем дальше будет перемещаемая остановка от цены.
Уайлдер рекомендовал установку значения шага в 0.02, а установку значения максимального шага на уровне 0.20.

В своей книге Уайлдер сделал следующее важное наблюдение:

«Я пробовал множество различных факторов ускорения и обнаружил, что последовательное увеличение на 0.02 работает лучше всего, однако, если вы желаете придать системе индивидуальный характер для изменения точек остановок, возможно используемых остальными трейдерами, используйте диапазон пошагового увеличения между 0.018 и 0.021. Любое пошаговое увеличение в этом диапазоне будет работать хорошо».

Расчет индикатора

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене тем быстрее, чем быстрее она растет или падает.

Для длинных позиций:

Для коротких позиций:

Где:
SAR (i – 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
ACCELERATION (далее AF) — фактор ускорения;
HIGH (i – 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i – 1) — минимальная цена за предыдущий период.

В первый день игры фактор ускорения равен 0,02. Это означает, что выход сдвигается на 2 процента от расстояния между исходным уровнем и экстремальным значением. AF увеличивается на 0,02 каждый раз, как подъем дает новый максимум или спад дает новый минимум, вплоть до максимального значения 0,20.

Если во время длительного тренда рынок достигает трех новых возрастающих максимумов, AF становится равно 0,08 (0,02+3*0,02), а если рынок дает девять новых максимумов, то AF достигает своего максимально возможного значения 0,20 (0,02+9*0,02). В последнем случае цена двигается ежедневно на 20 процентов от расстояния между ее последним положением и экстремумом за день.

Многие меняют фактор ускорения. Они подстраивают величину начального шага (0,02) и величину максимального значения (0,20). Одни увеличивают их для того, чтобы система стала более чувствительной, а другие уменьшают, чтобы система реагировала медленнее. Начальный шаг обычно лежит между 0,015 и 0,025, а максимальное значение AF бывает от 0,18 до 0,23.

Применение в торговле для определения тренда

Индикатор Parabolic SAR очень просто применять для определения краткосрочного тренда. Если график цены располагается выше кривой индикатора, это говорит о восходящем тренде. Если цена находится под кривой индикатора, это нисходящий тренд. Если график цены сильно отклонился от линии индикатора, то, скорее всего, скоро произойдет их сближение, и тренд сменится на противоположный, или же рынок войдет в стадию флета.

Удобней всего определять тренд на более высоких периодах. Скажем, если вы торгуете внутри дня, смотреть на параболик стоит на дневках.

Читать статью  Торговля импульсных движений на форекс | Strategy4you

Генерация сигналов на вход в позицию

Первоначально параболик был чистой системой разворотов. Когда трейдер работал на повышение и активировался ордер на выход из рынка, ему предлагалось продать удвоенным лотом. При этом он автоматически входил на понижение. Когда трейдер работал на понижение и происходила остановка, ему предлагалось подать заказ на покупку удвоенным лотом. При этом он автоматически входил на повышение.

Вообще же сигналом для совершения сделки является пересечение графика цены и Parabolic SAR, что свидетельствует о полном либо временном окончании или развороте тренда. При «перевороте» индикатора следующие его значения располагаются по другую сторону от цены, а новой точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период.

Очень удобно в этом индикаторе то, что его легко использовать. Изначально, если точки находятся ниже свечей, то это сигнал покупки, а когда точки над свечами, это сигнал продажи. Наверное, это самый простой в использовании индикатора, так как он предполагает движение цены либо вверх, либо вниз. И все же этот инструмент лучше всего использовать на трендовых рынках, которым присущи долгие ралли и такие же откаты, и ни в коем случае не стоит им пользоваться во время боковых движений.

Если вы налетели на ложный сигнал два раза подряд, то это признак неподвижного рынка. Перестаньте использовать параболик, но продолжайте следить за ним и подождите, пока он на бумаге не даст вам два хороших сигнала.

Установка стопов и трейлинг

Самое широко распространенное использование данного индикатора – в качестве скользящего стопа (trailing stop), при этом текущее значение SAR является стопом только для текущего бара (для следующего бара будет уже новый уровень).

Неудачники разоряются за счет того, что держат проигрывающие позиции в надежде на разворот рынка. Параболик защищает трейдера от собственной нерешительности и подчиняет его железной дисциплине. Он устанавливает ордер на выход одновременно с открытием позиции и сдвигает стоп в направлении тренда.

Если вы работаете на повышение или понижение, а цены остаются постоянными, параболик дает вам сигнал о том, что момент для входа выбран неверно. Вам не следовало продавать или покупать, если вы не были уверены, что цены пойдут вверх или вниз практически сразу после сделки. Параболик не дает вам следовать за трендом, который никуда не ведет. Он просто подаст сигнал на разворот или же прижмет ваш стоп настолько близко к рынку, что произойдет выход.

Зато во время монотонного тренда параболик исключительно полезен. Если цены растут или падают без откатов, правильно установить стопы по обычным графикам и индикаторам очень трудно. В этих условиях параболик является лучшим инструментом для выбора уровня установки стопа.

Если вы начинаете использовать параболик на данном рынке, отступите назад на несколько недель и подстройте его параметры. Подтягивайте стопы вслед за индикатором ежедневно, но с одним исключением: если он говорит вам, что уровень стопа должен быть внутри интервала цен предыдущего дня, не делайте этого. Стопы должны всегда быть вне диапазона цен предыдущего дня.

Закрытие позиций по параболику

Одна из точек зрения на использование индикатора Parabolic SAR состоит в том, что его основное назначение – это поиск оптимальных моментов закрытия позиции. Когда ценовой график пересекает график индикатора, это сигнал на закрытие позиции, поскольку начался разворот рынка, откат или же переход во флет.

В этом случае график Parabolic SAR рассматривается, как оптимальный уровень для выхода из позиции. При подобном подходе точка входа в рынок выбирается на основании иных методов – других технических индикаторов, ценовых паттернов, экономических данных и так далее.

Работа совместно с другими индикаторами

Наконец, существует наиболее здравый и наиболее профессиональный подход, согласно которому индикатор Parabolic SAR должен быть преимущественно использован для определения момента выхода из рынка, но может (хотя и не обязан) быть также использован и для входа в рынок, но обязательно при подтверждении другими индикаторами. Подобного подхода придерживался и Уайлдер, рекомендуя использовать в качестве дополнительного фильтра, например, его индикатор ADMI/ADX (Average Directional Movement Index).

Если вкратце, то линия +DI (зеленая) должна быть выше -DI (красная) для бычьего тренда, соответственно, для медвежьего тренда картина противоположна. Черная линия ADX показывает силу тренда. Тренд считается достаточно сильным, если значение индикатора выше некоего порогового значения – например, 25. Также ADX не должен снижаться в момент открытия сделки.

На рисунке выше пример сделок по GBPUSD, дневной таймфрейм. В период с апреля 2018 года по текущий момент было совершено 7 сделок. Из шести закрытых три принесли неплохую прибыль, две закрылись в маленьком убытке и одна в маленькой прибыли (по сути – закрытие произошло в пределах нулевой доходности). В общей сложности было заработано 1039 пунктов. При торговле лотом 0.1 это примерно 1000 долларов прибыли – вполне достойно для работы на одной только валютной паре.

Заключение

Разработанный Уэлесом Уайлдером индикатор Parabolic SAR является ценным инструментом в торговле на сегодняшних рынках. Эта система сложна в вычислении, но вполне доступна для использования среднестатистическим трейдером. В отличие от большинства методов анализа, будь то технических или фундаментальных, параболик всегда однозначен – нейтрального неопределенного положения у него просто нет. После того, как был совершен вход в позицию, параболик ясно определяет, где расположена точка разворота и возможный выход из нее.

Параболик САР — теория и практическое применение индикатора

Один из классических инструментов технического анализа – индикатор Parabolic SAR. Это наглядный графический способ определения текущего тренда, который позволяет предсказывать изменение тенденции.

Индикатор Parabolic SAR

Современные трейдеры чаще всего используют параболик не отдельно, а в сочетании с другими индикаторами. Подбор нужной стратегии занимает значительное время, однако в результате позволяет получать стабильную прибыль за счет правильного прогнозирования изменения цены криптовалюты и других активов.

Что такое Параболик сар

Parabolic SAR – один из классических и наиболее распространенных индикаторов, который был разработан в 1970-х гг. американским экспертом Уэллсом Уайлдером. Он также является автором таких известных инструментов:

Основное назначение параболика – отслеживать текущий тренд на рынке и его возможный разворот (SAR означает «Stop and Reverse», т. е. остановка и разворот). Графически индикатор изображается как несколько идущих друг за другом точек.

Если они располагаются над свечами, на рынке сложился нисходящий тренд, если под ними – тенденция восходящая. В момент смены одного тренда другим точки переходят под график криптовалюты или над ним.

Смена тренда

В основе расчета индикатора лежит достаточно простая математическая формула. Параболик определяется по наибольшим и наименьшим ценам предыдущего периода. Проанализировав тенденции рынка, Уайлдер вывел 2 формулы:

Для длинных позиций:

Формула для длинных позиций

Для коротких позиций:

Формула для коротких позиций

Здесь SAR представляет собой значение параболика для конкретного периода i (например, 5 минут, 1 час, 1 день и т. п.), LOW – минимальное значение цены для прошлого периода, HIGH – максимальная цена за предыдущий период, AF – коэффициент ускорения.

Для современных трейдеров, изучающих графики криптовалюты и других активов, эти теоретические расчеты не представляют особого интереса. Главной задачей является практическое применение Parabolic. Для этого его необходимо установить на торговой платформе и изучить особенности сигналов, посылаемых этим инструментом.

Как установить индикатор

Индикатор параболик сар можно найти в любой программе – например, в терминале МТ4, МТ5 или на живом графике.

Для установки в МТ4/МТ5 необходимо:

В отличие от терминала, программу «Живой график» скачивать не нужно – достаточно просто зайти на нужную платформу и выбрать параболик.

Читать статью  Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Глава 7. Стратегии

Если индикатор отсутствует на торговой платформе, его можно скачать и установить с любого ресурса. Файл скачивается в виде документа, который затем устанавливается в терминал.

Для этого необходимо открыть МТ4 и пройти такой путь:

  1. Файл.
  2. Открыть каталог данных.
  3. MQL4 или MQL5.
  4. Indicators – в эту папку копируется скачанный файл.

Затем необходимо перезагрузить терминал МТ4 – т. е. закрыть программу и снова открыть ее. Дальнейшая последовательность действий по добавлению параболик сар точно такая же.

Сигналы для входа по индикатору

Применение индикатора настолько простое, что освоить базовую стратегию сможет даже новичок:

Одно из правил технического анализа гласит, что время для прогноза тенденции определяется исходя из таймфрейма – цена одной свечи умножается на 5. Например, если анализировать часовой график, трейдер может предположить, что развитие нового тренда будет идти минимум 5 часов (цена одной свечи 1ч*5). Если за основу взять график M5, тенденцию можно спрогнозировать на 25 минут (25 мин*5).

Из рисунков видно, что индикатор прогнозирует разворот тренда – смену восходящей тенденции нисходящей или наоборот. Однако такое простое понимание точки входа в рынок в долгосрочной перспективе приводит к убытку. На самом деле параболик сар практически никогда не применяется в одиночку, т. е. этот индикатор не является сольным. Практически все современные торговые стратегии предполагают его использование в сочетании с другими торговыми инструментами.

Важно! Базовые настройки индикатора можно изменять, увеличивая или уменьшая шаг. Однако в большинстве случаев настройки остаются по умолчанию, поскольку именно такой подход позволяет лучше всего спрогнозировать изменение курса криптовалют.

Шаг

Как установить Stop-loss и Take-profit

Если для трейдеров, занимающихся бинарными опционами, достаточно просто предугадать направление движения актива «вверх/вниз», то для рынка форекс следует четко понимать, на каком уровне установить стоп-лосс и тэйк-профит.

Первый инструмент позволяет закрыть ордер в случае достижения цены критически низкого или высокого значения, второй – зафиксировать минимальную прибыль, чтобы не потерять ее в случае изменения тренда.

Общих правил установки этих уровней не существует – они зависят от стратегии и предпочтений конкретного трейдера. Однако в большинстве случаев используются такие критерии:

  1. Stop-loss устанавливают немного ниже локального минимума или немного выше локального максимума. Например, если параболик показывает разворот тренда, можно открыть ордер на покупку, после чего установить стоп-лосс чуть ниже ближайшей «ямы» – минимального значения цены.
  2. Take-profit следует устанавливать по крайней мере по средней линии между ближайшими минимумом и максимумом.

При этом следует обратить внимание и на главное правило риск-менеджмента: максимальный размер ставки и возможного убытка не должен превышать 2-3% от общей суммы депозита. Например, если на балансе трейдера $100, он должен зафиксировать стоп-лосс так, чтобы убыток составил не более $2-3.

Криптоботы для работы с индикатором

На текущий момент поддержка Parabolic SAR есть только в Zenbot — торговой программе с открытым исходным кодом.

Стратегии с Parabolic SAR

Все современные стратегии основаны на использовании 2-3 и более индикаторов. В основном, в сочетании с параболиком используются другие классические инструменты технического анализа.

Parabolic + ADX

ADX – еще один классический инструмент технического анализа, который можно найти в терминале МТ4 (вкладка «Пользовательские»).

ADX

Сигналы стратегии такие:

  1. Если точка параболика идет сверху вниз, а зеленая линия ADX располагается над красной – можно открывать ордер BUY .
  2. Если, наоборот, точка параболика идет снизу вверх, а зеленая линия ADX располагается ниже красной – ордер SELL .

Сигналы Parabolic+ADX

Стратегия Paraboli SAR + Stochastic + EMA

Для использования этой системы к параболику необходимо добавить Стохастик (значения 7, 10 и 4, уровни стандартные 37 и 63) и EMA (100). Стохастик можно найти во вкладке «Осцилляторы», а EMA – «трендовые индикаторы».

Сигналы для продажи следующие:

  1. Точка параболика переходит из нижнего в верхнее положение.
  2. График уходит ниже EMA.
  3. Быстрая линия Stochastic переходит уровень 63 по направлению вниз.

Сигналы Stochastic+EMA

Сигналы для покупки выглядят точно наоборот.

Parabolic + MACD

MACD – это индикатор, который можно найти во вкладке «Осцилляторы». Его настройки остаются стандартными (12, 26, 9). Сигналом для продажи является сочетание таких параметров:

  1. Точки параболика идут над свечами.
  2. Столбцы гистограммы MACD пересекают линию «0», двигаясь вниз по крайней мере на протяжении 3 точек parabolic.

MACD

Сигналы для покупки – противоположные.

Плюсы и минусы инструмента

Обзор показывает, что индикатор параболик обладает как плюсами, так и минусами. К его ощутимым преимуществам можно отнести:

  1. Хорошо показывает общие тренды, особенно на крупных таймфреймах на уровне не ниже часового.
  2. Доступен для понимания как опытных, так и начинающих трейдеров.
  3. Легко комбинируется практически со всеми другими индикаторами – трендовыми и другими.
  4. Не нуждается в значительной корректировке настроек – в большинстве случаев трейдеры рекомендуют использовать базовые параметры по умолчанию.

Однако инструмент не лишен и недостатков:

  1. Инструмент хорошо работает только в совокупности с другими индикаторами.
  2. Чтобы создать действительно эффективную стратегию, потребуется значительное время – совершать входы просто по показаниям параболика рискованно.
  3. Параболик достаточно хорошо работает только на трендовом рынке. Практика показывает, что на бирже часто складываются флэтовые ситуации, когда цена в течение нескольких часов или даже дней не может определиться с направлением движения.
  4. Наконец, индикатор не работает во время выхода новостей, что является общим недостатком технического анализа. В таких ситуациях следует использовать стратегии, основанные на фундаментальном анализе, который учитывает не математические алгоритмы, а реакцию рынка на важные социально-экономические и политические события.

Основные правила применения индикатора

Торговля криптовалютой с помощью параболик сар предполагает соблюдение определенных правил, которые являются общими принципами технического анализа:

  1. Parabolic SAR – это трендовый индикатор, который хорошо работает только при условии четкой тенденции, сложившейся на рынке за последние часы, дни или недели. В период флэта инструмент дает множество ложных сигналов, поэтому в такие моменты применять его не следует.
  2. Из многочисленного опыта трейдеров известно, что криптовалюта, как и другие активы, начинает флэтить в момент закрытия или открытия биржи, в пятницу (накануне выходных или праздничных дней). К тому же торговлю с помощью параболика не стоит вести во время спокойной азиатской торговой сессии, которая не отличается наличием четко выраженных трендов.
  3. Еще один важный момент на рынке – ожидания на выходе новостей. Накануне публикации важных статистических данных (например, речь главы ЦБ, ставка ФРС США, запасы сырой нефти и мн. др.) игроки и трейдеры испытывают неуверенность, из-за чего цена также начинает флэтить. Проверить новости в режиме онлайн можно на специализированных порталах.

Статистика

Важно! Также заниматься торговлей с помощью трендовых индикаторов не стоит во время публикации самой новости и в течение 1-2 часов после нее. В этот момент рынок начинает «штормить» из-за ситуации неопределенности. Впоследствии может наблюдаться как продолжение тренда, так и его разворот.

Шторм

Таким образом, применять Parabolic SAR можно на платформе практически любого брокера. Это универсальный и надежный инструмент, который хорошо показывает общее направление тренда и позволяет прогнозировать момент смены тенденции.

Но использовать параболик рекомендуется только в совокупности с другими индикаторами – иначе он часто начнет давать ложные сигналы, и трейдер постепенно получит убыток.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/07/21/indikatornaya-strategiya-parabolic-sar-awesome-uchimsya-ispolzovat/

Источник https://tlap.com/indicator-parabolic-sar/

Источник https://cryptotradestocks.com/parabolic-sar

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.