Содержание
Как торговать по стратегии «Скальпинг Parabolic SAR + CCI»
В последнее время мы разбирали много долгосрочных торговых стратегий, которые изредка требуют от трейдера внимание к графику. Однако не всем инвесторам подходит такой стиль торговли: есть те, которые хотят торговать здесь и сейчас, а также сразу видеть результаты работы.
К плюсам краткосрочной стратегии можно отнести сравнительно небольшие риски, ведь размеры движений на мелких таймфреймах гораздо меньше, чем на дневном графике.
Стратегия «Скальпинг Parabolic SAR + CCI»
Торговая тактика, которую мы рассмотрим, основана на использовании индикаторов Parabolic SAR (SAR) и Индекс товарного канала (CCI). Работа будет вестись в сторону основного тренда на минутных и пятиминутных таймфреймах. Тенденцию будет показывать Moving Average (MA), один из лучших трендовых индикаторов.
Сегодня обсудим, как использовать комбинацию из трёх индикаторов для скальпинга на минутных таймфреймах, а также подробно изучим правила выставления Стоп Лосса и Тейк Профита.
Как настроить индикаторы для работы по стратегии
Стратегия предназначена для торговли такими валютными парами, как EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD. Это одни из популярных инструментов для торговли среди трейдеров на рынке Форекс. Для полноценной работы по стратегии «Скальпинг Parabolic SAR + CCI» потребуется несколько индикаторов с разными параметрами в зависимости от таймфрейма:
- Экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 50 для работы на минутном графике.
- Экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 21 для работы на пятиминутном графике.
- Индикатор Commodities Channel Index (CCI) с периодом 45.
- Индикатор Parabolic SAR со стандартными параметрами 0,02 и 0,2.
Экспоненциальная Скользящая средняя
По правилам стратегии, сигналы для покупки формируются, когда цена находится над линией EMA, а для продажи — когда цена проваливается под линию индикатора. Для работы на минутном таймфрейме используется Скользящая средняя с периодом 50, на пятиминутном — с периодом 21.
Индикатор Экспоненциальная Скользящая средняя
Parabolic SAR
Используются стандартные настройки индикатора — 0,02 и 0,2. Parabolic SAR был разработан Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder), автором известного индикатора RSI. Изначально индикатор назывался просто SAR, что обозначало Stop and Reverse.
Мистер Уайлдер пытался решить две задачи с помощью этого инструмента: избавиться от сильного запаздывания, которое свойственно всем трендовым индикаторам, и определить точку, где происходит перелом тенденции.
Parabolic SAR представляет собой точки, которые располагаются выше или ниже графика цены. Они обозначают уровень, пробой которого укажет на изменение тренда. Если цена не пробивает эту точку и уровень сохраняется, тогда считается, что тренд продолжается.
Индикатор Parabolic SAR
Индекс товарного канала
Индекс товарного канала (Commodities Channel Index, CCI) — это осциллятор, который показывает, как сильно цены отклонились от своего среднего значения. В параметрах CCI надо изменить значения на 45, и индикатор будет более медленным для построения.
Индикатор Commodities Channel Index
Как покупать по стратегии «Скальпинг Parabolic SAR + CCI»
Правила открытия длинных позиций:
1. Значения индикатора Parabolic SAR поднялись выше линии EMA. Индикатор SAR всё же несколько запаздывает, поэтому график цены уже будет выше Скользящей средней. Только через некоторое время индикатор Parabolic SAR пробьёт линию EMA. Здесь трейдеру не требуется оценивать поведение цены — только следить за поведением индикаторов.
Пробой индикатором Parabolic SAR линии EMA
2. Значения Индекса товарного канала (CCI) располагаются выше уровня 100. Это подтверждает наличие «бычьего» импульса.
Подъём значений индикатора CCI
3. Тейк Профит выставляется в зависимости от выбранной валютной пары: для EUR/USD — от 7 до 12 пунктов прибыли, для AUD/USD — от 5 до 8, для GBP/USD — от 7 до 15.
4. Стоп Лосс располагается на уровне Скользящей средней. В некоторых случаях размер убытка может быть больше потенциальной прибыли, но такие сделки можно пропускать.
Пример покупки по стратегии «Скальпинг Parabolic SAR + CCI»
В качестве примера рассмотрим минутный график EUR/USD за 09.03.2022.
- Значения индикатора Parabolic SAR после затяжного падения пробили линию EMA и закрепились над ней. Для трейдера это первый сигнал для открытия длинной позиции.
- Оцениваем расположение Индекса товарного канала (CCI) — значения находятся над уровнем 100. Это второй сигнал для покупки. Её можно совершать на открытии следующей свечи по цене 1,0931.
- Стоп Лосс располагается на уровне EMA с периодом 50 по цене 1,0928, риск — всего лишь 3 пункта.
- Тейк Профит, по правилам тактики, размещается на 7–12 пунктов от точки входа. В нашем примере это будут уровни 1,0938 и 1,0943. Как видим, цена достигла обозначенные уровни.
Как продавать по стратегии «Скальпинг Parabolic SAR + CCI»
Правила открытия коротких позиций:
1. Значения Parabolic SAR упали под линию EMA. Напомним, что трейдеру нужно смотреть только на сам индикатор — как ведёт себя график цены, не так важно в данном случае.
Пробой индикатором Parabolic SAR линии EMA
2. Значения индикатора CCI располагаются ниже уровня −100. Это указывает на наличие «медвежьего» импульса.
Падение значений индикатора CCI
3. Тейк Профит выставляется в зависимости от выбранной валютной пары: для EUR/USD — от 7 до 12 пунктов прибыли, для AUD/USD — от 5 до 8, для GBP/USD — от 7 до 15.
4. Стоп Лосс располагается на уровне линии EMA.
Пример продажи по стратегии «Скальпинг Parabolic SAR + CCI»
Рассмотрим график EUR/USD за 09.03.2022.
- После подъёма цена начинает снижаться, и значения индикатора Parabolic SAR пробивают линию Скользящей средней сверху вниз. Это первый сигнал для открытия сделки на продажу.
- Оцениваем расположение Индекса товарного канала — значения упали ниже уровня −100. Это второй сигнал для продажи. Открывать сделку можно по цене 1,0966.
- Стоп Лосс ставим на уровне 1,0976, где располагается Экспоненциальная Скользящая средняя. Получаем риск на сделку размером 10 пунктов.
- Затем происходит падение цены на 11 пунктов, поэтому первый Тейк Профит в 7 пунктов закрылся бы очень быстро. Тейк Профита в 12 пунктов пришлось бы ждать несколько дольше. Но и туда цена дошла через некоторое время.
Вывод
Стратегия «Скальпинг Parabolic SAR + CCI» позволяет торговать на минутных графиках с небольшим риском. В тактике используются простые индикаторы, которые доступны в стандартном наборе популярных торговых платформ. К плюсам можно отнести быстрые входы в рынок и торговлю в сторону преобладающей тенденции.
Стратегия подходит трейдерам, которые хотят активной торговлей на минимальных таймфреймах выжать максимум из рынка. К минусам можно отнести размер Стоп Лосса, который часто превышает потенциальную прибыль. Однако такие сделки опытный трейдер может просто игнорировать и ждать новые сигналы — они формируются часто.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Индикатор Параболик Сар: описание, список стратегий на Parabolic SAR
Индикатор Параболик Сар (Parabolic SAR) был создан Уэллсом Уайлдером и представлен впервые в фундаментальном труде под названием «Новые концепции в технических торговых системах». SAR (аббревиатура от Stop and Reverse) был создан автором с целью устранения эффекта запаздывания, который наблюдается в работе многих стратегий, построенных на базе скользящих средних.
Данный индикатор строится на графике цены, форма его напоминает параболу, что отражено в названии.
Особенности использования технического инструмента в торговле
Основное условие применения Параболик на Форексе – наличие ярко выраженного тренда , так как инструмент своевременно подает сигналы про ослабевание текущей тенденции либо ее вероятный разворот, показывая удачные моменты для закрытия позиции либо открытия в противоположном направлении.
Когда же рынок находится во флэте, Parabolic может генерировать ложные срабатывания. Поэтому до того, как использовать средство в работе, желательно убедиться в наличии тренда, используя другие технические инструменты.
Когда стоимость пересекает график SAR, он разворачивается и все последующие его значения уже находятся по другую сторону от стоимости. В такой ситуации в качестве точки отсчета берут минимальную либо максимальную цену свечи за период предыдущий. Разворот индикатора является сигналом про окончание текущей тенденции либо переход рынка во флэт, также может быть сигналом разворота.
Главная его задача – следование тренду и своевременное осуществление переориентации торговых позиций во время разворота. Учитываются такие правила в описании: появление точки под стоимостью сигнализирует про возможный рост, над стоимостью – про вероятное начало нисходящего тренда.
По умолчанию Параболик Сар обычно устанавливается с периодом 0.02, который можно менять: если уменьшать, сигналы подаются раньше, но много ложных срабатываний; если увеличивать – количество ложных сигналов меньше, но и реакция запаздывает, вследствие чего бывает трудно поспеть за ценой.
Формула расчета индикатора
Формула расчета выглядит так:
SAR (n+1) = SAR (n) + AF х (EP – SAR (n) )
- SAR (n+1) – значение индикатора дня завтрашнего
- SAR (n) – значение дня текущего
- AF – фактор ускорения (стандартный равен 0.02 – 2%)
- ЕР – последняя зафиксированная точка экстремума
Если цена в тренде восходящем, график Сар расположен ниже ее и направлен вверх, если в нисходящем – появляется над стоимостью и направлен вниз. Уровень чувствительности индикатора может быть изменен посредством изменения фактора ускорения AF: чем он больше, тем ближе график Параболика к ценовому графику и тем больше вероятность получения своевременного сигнала про разворот тренда и большее количество ложных срабатываний.
После определения тренда Parabolic SAR идет за графиком цены: если рынок бычий, точки находятся ниже него, если медвежий – выше. Хорошо работает в качестве инструмента для определения точек размещения стоп-лосса: позиция останавливается в момент, когда график стоимости пробивается ниже либо выше показаний Параболика.
Получается, что нужно отслеживать направление его движения и держать сделки открытыми лишь в направлении данного движения. Создавая инструмент, автор исходил из утверждения, что если сделка заключается, то она должна давать прибыль, если нет – ее нужно сразу закрыть.
Сигналы, генерируемые Parabolic SAR
Скачать Параболик Сар можно в сети в свободном доступе или просто взять его из МТ4 (он уже установлен по умолчанию), описание найти на множестве ресурсов (на том же forexstart, к примеру). А уж использовать точный индикатор самостоятельно или в составе разнообразных торговых систем, трейдер должен решить сам, исходя из условий торговли, выбранного метода, параметров.
Ключевые правила использования инструмента в торговле:
- PSAR хорош для поиска места установки стоп-лосса . С учетом того, что его значение чуть запаздывает, в момент входа в рынок можно стоп-лосс ставить на текущее значение индикатора (если это не противоречит стратегии торговли).
- Момент, когда кривая PSAR близко приближается к графику цены либо его пересекает – удачный для установки тейк-профита .
- Не стоит заключать сделку сразу же по пересечении кривой – лучше подождать, пока образование новой тенденции подтвердят 3-4 точки .
- Позиции лучше закрывать в моменты плотного приближения кривой Параболика к ценовому графику либо его пересечения. Индикатор запаздывает, поэтому при позднем закрытии позиции можно потерять часть прибыли.
- Когда появилась новая тенденция, ее сила фиксируется расстоянием между рядом стоящими точками кривой Параболика – чем оно больше, тем более сильна тенденция.
- Входить в рынок, когда тренд уже стал сильным (а расстояние между точками кривой Сар большое), рискованно: можно попасть на коррекцию либо разворот.
- Если цена находится во флэте, а PSAR рисует точки, которые указывают на продажу (покупку), не стоит сразу закрывать позицию.
- Лучше всего использовать инструмент на длинных таймфреймах – от Н1 , чтобы избежать рыночного шума и частых сигналов, но в любом случае срабатывания нужно проверять другими инструментами, способными подтвердить сильный тренд. Также стоит помнить, что Параболик не эффективен на флэтовом рынке.
Стратегии с индикатором PSAR
Раздумывая, с каким индикатором совместить Параболик, в первую очередь, стоит обращать внимание на те, что проверяют показания SAR и дают возможность фильтровать сигналы. То же самое правило касается и в процессе использования инструмента в торговой системе в бинарных опционах.
Несмотря на то, что здесь торговля ведется не столь активно, как в скальпинге, к примеру, когда используется стратегия по типу FF Scalper или любая другая, ложные срабатывания также случаются, поэтому нужно уметь все верно настроить и фильтровать сигналы.
1) Система Parabolic SAR + Stochastic (+ЕМА) – требует от трейдера способности ждать удачного момента (как бы долго не пришлось) и стойко переносить резкие прыжки стоимости, поэтому подойдет она больше профессионалам. Мультивалютная стратегия, работает на Н1 и выше, сделки заключаются и закрываются при нужных показателях всех трех инструментов.
2) PSAR + ADX – дает возможность открывать сделки максимально близко ко дну и вершине тренда, индикаторы в комбинации дают качественные сигналы, дополняя друг друга, ориентируются с использованием сигнальной свечи.
3) Стратегия «Дефиле SAR» — пробойная система для валютной пары евро/доллар и таймфрейма Н4, дает четкие правила входа/выхода с рынка на базе показателей индикатора.
4) Система RSI-Profit на базе Параболика и RSI с скользящей средней – дает хорошие сигналы на покупку, продажу актива.
5) Стратегия Kenox Binary System (для бинарных опционов с короткой экспирацией) – работает на Параболике, ADX и скользящей средней.
И еще большое кол-во стратегий опубликованы на этом сайте, их вы можете найти просто задав поиск по сайту (правый верхний угол).
Так же среди трейдеров известны следующие версии индикатора:
1) Готовый индикатор Parabolic ZZ, объединяющий Параболик, вычисления Фибоначчи и инструмент семейства ZigZag, делая показания более понятными и четкими.
2) Версия индикатора Parabolic SAR of MA MTF (МТФ) – комбинация лучших трендовых инструментов, благодаря которым удается получать максимально точные сигналы на вход в моменты смены тенденции.
Их я не прикрепляю, так как не считаю их лучшими, а рекомендую использовать стандартный PSAR, установленный в МТ4 по умолчанию!
Для удобства восприятия и контроля за сделками в процессе работы можно использовать дополнительные средства – такие, как NoLoss v5, помогающий сразу видеть все данные об установленных ордерах или другие инструменты для контроля. Сам же индикатор Параболик Сар желательно комбинировать для повышения эффективности.
Торговая стратегия Parabolic на Скользящих средних.
Использование индикатора Parabolic Sar в любой торговой стратегии форекс всегда решает очень много проблем, которые так часто возникают при составлении собственной схемы работы.
И вправду, не зря же многие трейдеры называют индикатор Parabolic путеводителем тренда, потому как используя его вы никогда не встанете против рынка, да и проблем с установкой стоп приказов у вас так же поубавится.
Благодаря своей многозадачности и функциональности его применяют в различных торговых стратегия и советниках. С одной из таких торговых стратегий сегодня познакомлю вас и я.
Торговая стратегия Parabolic на Скользящих средних является трендовой, а в ее основе лежат стандартные технические индикаторы торговой платформы Meta Trader 4. Данную систему применяют на валютных парах евро/доллар, фунт/доллар, а так же на всем любимом золоте.
Торговлю следует вести на часовых и четырех часовых графиках, однако если провести малую оптимизацию параметров и немного изменить правила входа вы сможете ее подстроить даже для скальпинга на минутном графике. Если посмотреть на саму суть стратегии, то можно предположить что ее можно применять на любой валютной паре, однако необходимо старятся подобрать инструмент трендового типа.
В виду того что стратегия состоит из стандартных индикаторов сторонних файлов кроме шаблона устанавливать нет необходимости. В вашем терминале войдите в раздел индикаторов и нанесите три экспоненциальные скользящие средние разного цвета с периодом 10, 25 и 50.
Так же вам необходимо нанести индикатор Parabolic Sar и MACD с настройками по умолчанию. Если вам лень это сделать, вы можете установить шаблон в папку Template, а потом в списке ваших шаблонов выбрать «Parabolic на Скользящих средних». После запуска шаблона (его вы можете скачать в конце статьи) ваш рабочий график примет вот такой вид:
Ядром данной стратегии являются три стандартны индикатора, а именно Parabolic SAR, MACD и Moving Average. По сути, мы имеем полностью сбалансированную торговую стратегию на основе двух трендовых индикаторов и одного осциллятора. Три скользящих средних выполняют сигнальную функцию, то есть дают сигнал на вход по их пересечению. MACD и Parabolic выступают в качестве фильтра тренда, а так же установки стоп приказа. А теперь от сути стратеги перейдем к ее сигналам.
Входим в позицию на покупку при одновременном соблюдении таких условий:
1. Скользящая средняя с периодом 10 пресекает скользящие с периодом 25 и 50 снизу вверх. (Красная линия пересекает голубую и зеленную линию снизу вверх).
2. Точка индикатора Parabolic находится под ценой.
3. Гистограмма индикатора MACD находится над уровнем 0.
Вход в позицию происходит строго по закрытому бару. Пример входа в позицию смотрим на картинке ниже:
Если вы пропустили основной сигнал или же просто хотите долиться в позицию на покупку то дополнительный сигнал возникает когда:
1. Цена подошла к скользящей средней с периодом 50 и оттолкнулась от нее.
2. Индикатор MACD находится над уровнем 0, а его столбики растут (текущий столбик гистограммы выше предыдущего).
3. Точка индикатора Parabolic под ценой.
Пример доливки по тренду на покупку смотрим на картинке ниже:
Входим в позицию на продажу при одновременном соблюдении таких условий:
1. Скользящая средняя с периодом 10 пресекает скользящие с периодом 25 и 50 сверху вниз. (Красная линия пересекает голубую и зеленную линию сверху вниз).
2. Точка индикатора Parabolic находится над ценой.
3. Гистограмма индикатора MACD находится под уровнем 0.
Вход в позицию происходит строго по закрытому бару. Пример входа в позицию на продажу смотрим на картинке ниже:
Если вы пропустили основной сигнал или же просто хотите долиться в позицию на продажу, то дополнительный сигнал возникает когда:
1. Цена подошла к скользящей средней с периодом 50 и оттолкнулась от нее.
2. Индикатор MACD находится под уровнем 0, а его столбики падают (текущий столбик гистограммы ниже предыдущего).
3. Точка индикатора Parabolic над ценой.
Пример доливки по тренду на покупку смотрим на картинке ниже:
Правильное соблюдение рисков и грамотно установленный стоп приказа не менее важным, чем сама точка входа. В стратегии стоп приказ необходимо ставить напротив точки индикатора Parabolic, которая находится над свечей, по которой вы входите в позицию.
Так же вы можете устанавливать ваш стоп приказа на локальных минимумах и максимумах. Выход с позиции на покупку происходит, если скользящая средняя с периодом 10 пересекла скользящую среднюю с периодом 25 сверху вниз. С позиции на продажу выходим если скользящая средняя с периодом 10 пересекла скользящую с периодом 25 снизу вверх. Профит ставится обычно в 2 раза больше стопа, однако по движению цены стоп переносится по точкам параболик, поэтому профит приходится передвигать выше. Пример смотрим на картинке ниже:
В заключении могу сказать, что перед вами не просто торговая стратегия, а система, которая имеет правила на вход, как по основным сигналам, так и дополнительным. Любая трендовая стратегия имеет уязвимость – флет, однако одна прибыльна позиция по ней сможет закрыть как минимум два стоп приказа.
Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2022/03/11/kak-torgovat-po-strategii-skalping-parabolic-sar-cci/
Источник https://strategy4you.ru/faq-strategy-forex/on-the-parabolic-indicator.html
Источник https://time-forex.com/strategy/st-parabolic
