Методы тестирования ручных и автоматических торговых стратегий на Форекс

Методы тестирования торговых стратегий.

Любая стратегия Форекс, найденная на просторах интернета, услышанная от знакомого трейдера или же придуманная Вами, должна быть протестирована (сопоставлена с историческими данными) и «обкатана» на демо или центовом счёте. Лишь после этого можно применять её для торговли на реальном счёте. Тестировать торговые стратегии можно и нужно сразу несколькими способами — используя последовательно описанные ниже методы тестирования, Вы добьетесь более точных и правдоподобных результатов. Давайте рассмотрим, какие методы и способы тестирования нужно применять в своей работе на рынке Форекс.

Визуальный метод тестирования.

Визуальный метод предусматривает привязку индикаторов и шаблонов тестируемых стратегий к графику с необходимой валютной парой. Затем обычным пролистыванием графика прокручивается история выбранной валютной пары или другого актива. Трейдер знакомится с историческими данными, отслеживает каждый сигнал, полученный при использовании испытываемой стратегии. Таким образом, удаётся определить поведение системы, её актуальность и эффективность вплоть до определения количества пунктов прибыли, которые могли быть получены при появлении сигналов. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем определиться с уровнями тейк-профита и стоп-лосса, если сигналы действительно оказывались верными. Если же стратегия является неэффективной, Вы сразу обнаружите её неработоспособность и сможете принять решение — поставить на этой стратегии «крест» или заниматься её дальнейшей модернизацией.

После тщательного тестирования и анализа стратегии Форекс путём просмотра истории цены актива на графике и принятия решения о том, что стратегия «перспективная», к анализу можно будет подключить фундаментальные знания для определения закономерностей в росте/падении валют вкупе с появляющимися сигналами. Это позволит внести дополнительные коррективы и изменения в параметры индикаторов, а, значит, сделать систему максимально результативной и эффективной.

Рис. 1. График с индикаторами, предназначенный для визуального тестирования стратегии.

Визуальное тестирование ручных стратегий требует пролистывания истории движения цены минимум на полгода. В оптимальном же варианте — один — два года. Безусловно, данный процесс будет весьма трудоемким, однако он того стоит, так как это позволит в будущем сэкономить свой капитал в процессе торговли на реальном счёте. Для того, чтобы упростить этот процесс, можно использовать дополнительное программное обеспечение, например, тестер ручных стратегий.

Стоит отметить, что системы, отлажено работающие в одно время, могут потерять свою актуальность в связи с серьезными изменениями на валютном рынке. Поэтому к визуальному тестированию торговых стратегий рекомендуется прибегать как можно чаще, чтобы поддерживать свою торговую систему в актуальном состоянии.

Тестирование в тестере стратегий.

После визуальной обкатки ручной стратегии и создания на её основе советника, в дело вступает автоматизация. Второй метод подразумевает тестирование стратегии Форекс, по алгоритмам которой работает советник, в тестере стратегий. Он имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества в том, что это метод прост, так как весь анализ проводится в автоматическом режиме тестером стратегий в торговом терминале, причём за сравнительно короткий промежуток времени могут прогоняться исторические данные за несколько лет. Но тут есть несколько сложных моментов. Первый: чтобы превратить стратегию в советника, необходимо обратиться за помощью к программистам. А услуги по написанию советников иногда обходятся недешево, и не факт, что Ваши задумки превратятся в правильный программный код. И второе: для тестирования советников в тестере стратеги нужен качественный архив котировок, а его большинство дилинговых центров предоставить как раз то и не могут. Но, тем не менее, данный метод весьма распространен и активно используется подавляющим большинством трейдеров для тестирования не только советников, созданных на основе собственной стратегии, но и сторонних разработок.

Сам процесс тестирования и оптимизации советников описан в статье Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4? . Поначалу этот процесс может показаться довольно сложным, но, по мере приобретения опыта и навыков, тестирование советников становится привычной операцией.

Рис. 2. Тестер стратегий в торговом терминале MT4.

В случае получения отрицательных или малоприбыльных результатов придётся «повозиться» и подобрать значения параметров советника таким образом, чтобы результаты тестирования стратегии (советника на его основе) стали прибыльными. Оптимизация советника в тестере стратегий в этом случае станет лучшим решением.

Тестирование на торговом счёте.

И последний, но важный и обязательный метод — тестирование на демо или центовых счетах. Этот способ рекомендуется применять после получения положительных результатов тестирования, описанных в первых двух случаях. Данный метод самый продолжительный, так как осуществляется в режиме реального времени, но в то же время он показывает результаты, максимально приближенные к «боевым». Разница же в тестировании на демо и на центовых счетах — в психологическом восприятии торговли. Все же «слить демо» не так психологически «страшно», как центовый счёт, пусть на нем будет и небольшая сумма. С другой стороны, торговля на центовом реальном счёте позволяет трейдеру лучше адаптироваться к профессии (если это новичок), а также отточить свои навыки в мани-менеджменте.

Заключение.

Если подытожить все вышесказанное, то мы получим следующий алгоритм действий для создания прибыльной автоматической торговой стратегии:

• 1) Визуальный метод тестирования разработанной или готовой торговой стратегии;
• 2) Создание на основе стратегии автоматического робота — советника с последующим тестированием и оптимизацией его в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4;
• 3) Обязательное тестирование советника на демо или центовом счету (а лучше — последовательно, вначале на демо, а потом уже на центовом счету на небольших суммах);

Тестирование торговых стратегий Форекс в совокупности с вышеописанными тремя методами позволит получить действительно мощный и надёжный инструмент для извлечения прибыли на валютном рынке в перспективе. И пусть у Вас уйдет довольно много времени для тестирования стратегий по такой схеме — но Вы же пришли зарабатывать на Форекс, а не терять, верно?

Тестируем ручные системы

Как тестировать советники (ЕА) мы уже разбирали. А как же быть со стратегиями для ручной торговли? Просто отмотать график назад и искать входы неудобно, да и показания некоторых индикаторов смещаются, по сравнению с моментом, когда появился сигнал. Как же быть? К счастью, есть специальные программы, и одну из них мы с вами сегодня рассмотрим в видео-обзоре ниже.

Установка советника Simple Forex Tester

0. Скачать и установить терминал Metatrader 4

1. Копируем содержимое папки 1 в папку с установленной программой Metatrader 4, соглашаемся на замену файлов при совпадении имен.

2. Копируем содержимое папки 2 в каталог данных терминала.

Как туда попасть?
Чтобы попасть в каталог данных, в терминале нажимаем Файл -> Открыть каталог данных

3. Перезапускаем терминал.

4. Открываем терминал Metatrader 4, заходим Сервис->Настройки
Выбираем вкладку Советники и проставляем галочки как на рисунке ниже. Жмем ОК .

5. Запускаем тестер стратегий и следуем инструкциям из видео.

Скачать Forex Tester

Искать на сайте

Ссылки

Разделы

Рекомендую

Вы новичок? Скачайте бесплатный видеокурс!

О Сайте

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Советую ознакомиться

Торговые сигналы

Взгляд аналитика на рынок Forex 8.06.2022

Обзор Форекс рынка на 7.06.2022

Ежедневный обзор Forex на 6.06.2022

Аналитика рынка Форекс на 3.06.2022

Посты с форума

Популярные акции

Внимание! Торговля на валютном рынке Форекс (Forex) сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Сайт tlap.com не предоставляет услуги торговли на финансовых рынках, носит исключительно информационный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений, либо работу программного обеспечения. Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. Данный ресурс управляется компанией TLAPFX LTD — регистрационный номер 24245 IBC 2017, адрес управления: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines .
TLAPFX LTD не имеет представительств компании на территории Российской Федерации.

Тестирование стратегий Форекс: особенности и методы

Проверка торговой методики и её последующая оптимизация помогают повысить эффективность Форекс-трейдинга. Предварительное тестирование стратегий Форекс ощутимо способствует как увеличению возможной прибыли от спекуляций валютными парами, так и снижению сопутствующих рисков. Кроме того, тестирование нескольких систем торговли позволяет трейдеру обоснованно выбрать наиболее подходящую технику. Как проводятся подобные тесты? Следует рассмотреть основные принципы и способы тестирования торговых методик, применяемых на Форекс с помощью онлайн-терминалов.

Особенности тестирования стратегий

Выбор подходящей стратегии Форекс – вопрос, который является актуальным как для опытных торговцев, так и для начинающих спекулянтов. Не менее важным считается предварительное тестирование используемых методик, позволяющее решить сразу несколько ключевых задач:

1. Выбор лучшего варианта из существующего перечня доступных стратегий Форекс.
2. Предварительная проверка результативности используемой торговой системы в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации.
3. Оптимизация (улучшение) применяемой методики трейдинга с целью повышения потенциальной доходности, минимизации возможных убытков, снижения вероятных рисков.

Рисунок 1. Проверка стратегии Форекс способствует повышению прибыльности трейдинга

Опасность применения непроверенной стратегии в спекулятивной торговле с реальными деньгами вполне очевидна для профессиональных инвесторов, уже имеющих значительный опыт работы на Форекс. Столь рискованная практика трейдинга не только не приведет к получению желаемой прибыли, но и обусловит достаточно быстрое опустошение торгового депозита. Именно поэтому опытные спекулянты обязательно тестируют как совершенно новые методики Форекс-трейдинга, так и ранее используемые системы торговли, подвергшиеся некоторой модификации.

Рисунок 2. Использование непроверенной методики может привести к потерям

Тестирование применяемых стратегий может выполняться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Надо отметить, что автоматические тестеры торговых методик – специальные компьютерные программы – пользуются огромной популярностью у трейдеров Форекс. Разработчики подобных программ активно продвигают свои продукты, заверяя пользователей в их высокой эффективности.

Однако большинство опытных инвесторов Форекс все же не доверяют таким тестерам, предпочитая самостоятельно проверять новые или модифицированные методики трейдинга. Практика показывает, что многие тестеры способны лишь приблизительно оценивать торговые системы по критериям результативности и эффективности. Иногда тестеры вообще не работают. Что характерно, платность или бесплатность таких программ слабо влияет на их фактическую работоспособность.

Методы тестирования стратегий

Вопреки мнениям большинства новичков, тестирование новых или модифицированных систем трейдинга не является сложной процедурой. По сути, этот процесс во многих моментах аналогичен обычному применению торговой стратегии. Следовательно, если трейдер Форекс не в состоянии самостоятельно проверить результативность избранной методики, ему пока еще не стоит совершать сделки реальными деньгами. Наиболее распространенные способы тестирования будут рассматриваться далее.

Визуальный метод

Ручное тестирование стратегий часто выполняется визуальным способом. Его осуществление предусматривает следующие этапы:

1. На график котировок онлайн-терминала устанавливаются все аналитические инструменты, используемые трейдером в рамках тестируемой системы. Данным индикаторам присваиваются нужные параметры. Если практикуется графический анализ, прорисовываются необходимые паттерны. Тестирование стратегий в MetaTrader4 позволяет загрузить на рабочий график готовый шаблон торговой системы, уже содержащий нужные индикаторы с необходимыми настройками.
2. Когда все инструменты проверяемой стратегии разместятся на экране онлайн-терминала, следует просто прокручивать рабочий график влево (назад), чтобы по историческим данным выявлять рыночные сигналы, соответствующие правилам тестируемой методики. Подобным образом можно увидеть как прибыльные, так и убыточные ситуации, демонстрируемые используемой стратегией. Кроме того, можно оценить возможные результаты в количестве заработанных или потерянных пунктов.
3. Тестирование стратегий на исторических данных выявляет закономерности, характерные как для торгуемой валютной пары, так и для рынка Форекс в целом. Полученная информация помогает корректировать применяемую систему, меняя, например, входные параметры используемых индикаторов с целью улучшения результатов – увеличения количества прибыльных рекомендаций, уменьшения числа убыточных сигналов.
4. Визуальный подход к тестированию в наибольшей степени оправдывает себя, если для его реализации используются исторические данные за 12-24 месяцев.

Рисунок 3. Визуальный метод подходит для проверки ручных стратегий

Этот способ считается весьма трудоемким. Однако несколько часов, потраченные на оценку результативности и оптимизацию системы трейдинга, окупятся впоследствии за счет экономии реальных денег при совершении Форекс-сделок. Кроме того, визуальный подход позволяет ощутимо улучшить практические навыки трейдинга.

Использование тестера стратегий

Этот метод считается наиболее простым. Предварительно изыскивается или разрабатывается программа-советник. Тестирование стратегии в MT4 позволяет создавать советников (экспертов), автоматически торгующих по системе, придуманной трейдером. Данный советник добавляется в тестер стратегий – специальную опцию, активируемую через инструментальную панель MetaTrader4, находящуюся в верхнем меню. Выбирается нужный временной промежуток (таймфрейм). Задаются необходимые настройки Форекс-индикаторов – аналитических инструментов, используемых в советнике. Тестер запускается, стратегия-советник проверяется для заданного диапазона времени.

Рисунок 4. Пример работы тестера стратегий MetaTrader4

Если достигнутые результаты не удовлетворяют трейдера, можно изменить параметры аналитических инструментов или определить их методом подбора. Данную процедуру нужно выполнять, повторять до выхода на нужный уровень прибыльности. Как вариант, можно воспользоваться оптимизацией – опцией автоматического подбора системой нужных параметров.

Рисунок 5. Пример отчета тестера торговых методик

Оптимизация в тестере стратегий MT4 предусматривает следующий порядок:

1. Предварительное установление трейдером необходимого промежутка времени (задаются начальная и конечная даты периода) для каждого параметра.
2. Тестируемый советник запускается на оптимизацию (ставится нужная галочка, нажимается клавиша старта).

Тестер автоматически достигает лучшего результата прибыли, выдавая трейдеру нужные параметры по итогам оптимизации. Это позволяет протестировать, улучшить применяемую методику. Минимальный временной промежуток для тестирования и оптимизации – 6 (шесть) месяцев. Желательный интервал – от 24 до 36 месяцев.

Проверка на демо-счете или центовом счете

Специалисты рекомендуют практиковать этот способ тестирования уже после применения визуального подхода и метода автоматических тестеров. Такой подход способствует отработке стратегии трейдинга в реальных условиях Форекс. Работа по демонстрационному (игровому) счету исключает фактор психологии, позволяя трейдеру сконцентрироваться на самой методике. Центовый счет подразумевает работу с реальными деньгами, но при минимальных рисках.

Итоги

В данной статье рассматривалось, как тестировать стратегии в MT4. Необходимость подобной проверки не вызывает сомнений у большинства опытных инвесторов. Однако новички зачастую игнорируют эту процедуру, что порой приводит к быстрому разорению их торговых депозитов. Если целесообразность тестирования Форекс-стратегий все же понятна многим трейдерам, то методология данного процесса иногда вызывает вопросы.

Наиболее доступным способом считается визуальный подход, удобный для тестирования ручных стратегий Форекс в MT4. Продвинутые спекулянты пользуются тестером стратегий онлайн-терминала, идеально подходящим для автоматических систем интернет-торговли. Как вариант, допускается предварительная работа на демонстрационных или центовых счетах.

Источник https://avtoforex.ru/testirovanie/161-metody-testirovaniya-torgovyh-strategiy.html

Источник https://tlap.com/testiruem-ruchnyie-sistemyi/

Источник https://howtotrade.biz/testirovanie-strategiy-forex/