Обзор форекс индикатора Ichimoku Kinko Hyo (облако Ишимоку) – Портал TradeLikeaPro

Ichimoku Kinko Hyo: индикатор и торговая стратегия

Многие игроки на рынке Форекс пытались и пытаются найти беспроигрышную систему торговли. Но для тех, кто знаком с теорией игр, очевидно, что абсолютно беспроигрышных вариантов работы на финансовых рынках не существует. Можно только с одной стороны пытаться уменьшить риски, а с другой увеличить величину выигрыша или процент прибыльных сделок. Из постулатов той же теории игр следует, что задачи эти находятся в обратной пропорции друг с другом. Если вы не входите в рынок, то цена вашей торговли равна нулю, но и риск является нулевым. Если вы входите в рынок очень часто, то ваш выигрыш может оказаться очень большим, но и вероятность проигрыша также возрастает.

Где же та золотая середина, которая может позволить вам достичь гармонии между разумным риском и достаточной величиной выигрыша? На этот счет предложено немало решений. И одно из них – торговля с использованием индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo).

Многие из вас, наверняка, знают о существовании Ишимоку, но пользуются им в своих торговых системах единицы. Между тем он включен во множество различных программ для анализа финансовых рынков и MetaTrader 4 / Metatrader 5 тут не исключение. Но несмотря на это, и на русском, и на английском языках информации по его применению довольно немного. Поэтому сегодня мы познакомимся с этим замечательным индикатором ближе.

Ichimoku был разработан японским аналитиком Хосодой, более известным под псевдонимом Санждин Ишимоку, для анализа фондовых рынков в 30-х годах прошлого века. Позже он начал использоваться и на рынке Форекс. Индикатор предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего он работает на недельных и дневных графиках.

Характеристики индикатора

Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY, EURAUD, GBPAUD, EURCAD, GBPCAD, EURNZD, GBPNZD, USDCHF, GBPCHF
Таймфрейм: H1 – W1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex , Exness

История создания

Термин “Ишимоку” может быть переведен с японского как “мгновенное представление” или “один взгляд”, “Кинко” является эквивалентом “равновесия” или “баланса”, а “Хайо” означает “график”. Поэтому полное название индикатора “Ишимоку Кинко Хайо” фактически означает “один взгляд на облако графика”. Или более соответствующее название – “мгновенное представление баланса графика”. Гоичи Хосода разработал индикатор Ишимоку в начале эры Сева (1926-1989гг.). Однако, Хосода, являющийся японским газетным автором, опубликовал свои результаты только в 1969 году, и с этого момента индикатор Ишимоку стал постоянным инструментом японских трейдеров.

Япония – древняя цивилизация со своим укладом и подходом к жизни, размеренным и неторопливым течением времени. Традиции и обычаи самураев формировались веками. Именно ей мы обязаны появлением одной из первых теорий торговли на рынке, а именно свечному анализу. Еще в середине 18 века происходивший из древнего cамурайского рода человек по имени Мунехиса (Сокю) Хонма, торговавший рисом, вывел основные принципы этого анализа для торговли на рисовой бирже.

Естественно, что свои исследования он проводил для торговли на достаточно “медленном” (по современным понятиям) рынке. Однако, дожив и до настоящего времени, эта теория достаточно успешно применяется современными трейдерами — вспомните хотя бы тот же Price Action.

Японский аналитик Хосода решил развить свечной анализ. Для этого он создал индикатор, который представлял собой систему торговли, дающую ответ на вопросы: когда входить в рынок, где ставить стоп-лосс, где фиксировать прибыль? Свою систему он создавал для торговли контрактами по индексу Никкей. И там индикатор показал отличные результаты. Оказалось, что основным достоинством математики данного индикатора является то, что он позволяет отличить рейндж от тренда, а в тренде получить пусть иногда небольшой, но профит. Сам Хосода отмечал, что хорошо индикатор работает именно в тренде, позволяя улавливать достаточные откаты и после их окончания продолжать работать по тренду.

Описание и настройки Ишимоку

Индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. Каждая линия представляет собой середину ценового диапазона за определенный промежуток времени. Так она демонстрирует разделительную границу преобладания бычьей, либо медвежьей силы рынка. Можно еще сказать – консенсус масс по поводу стоимости за определенный период.

При определении размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот индикатор:

• Tenkan-sen (Конверсионная линия) показывает среднее значение цены за первый промежуток времени (обычно период 9), определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два;
• Kijun-sen (Основная линия) показывает среднее значение цены за второй промежуток времени (считается по 26 периодам);
• Senkou Span A (Лидирующий размах 1) показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала (26 периодов);
• Senkou Span B (Лидирующий размах 2) показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала (52 периода);
• Chinkou Span (Запаздывающий размах) показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.

Классические настройки Ишимоку (9-26-52), в принципе, при торговле на Н1 охватывают примерно половину недельного цикла и, судя по всему, их вполне можно применять. Но все же при резких ценовых движениях внутри дня Ишимоку прилично теряет в точности прогнозов.

Поэтому нередко для работы внутри дня используют другие настройки:

• Настройки (12-24-120) считаются хорошими при трендовом характере рынков. При нахождении цены в длительных каналах Ишимоку с этими настройками будут давать много ложных сигналов, но при работе в тренде прибыль будет максимальной;
• Еще один вариант настроек (120-240-480) позволяет получать только значительные сигналы на часовых графиках и успешно фильтровать периоды флета. Сигналов станет прилично меньше, но они будут более точными.

Расчет

Теперь, когда мы ознакомились с общим видом индикатора, можно перейти к формулам вычисления на примере стандартных настроек:

• Разворотная линия Tenkan-sen = (Самый высокий максимум + Самый низкий минимум) / 2 за последние 9 периодов;
• Основная линия Kijun-sen = (Самый высокий максимум + Самый низкий минимум) / 2 за последние 26 периодов;
• Лидирующий размах 1 Senkou Span A = (Стандартная линия + Разворотная линия) / 2, построенный на 26 периодов вперед от текущего момента;
• Лидирующий размах 2 Senkou Span B = (Самый высокий максимум + Самый низкий минимум) / 2 за прошлые 52 периода, построенный на 26 периодов вперед от текущего момента;
• Запаздывающий размах Chinkou Span = цена закрытия текущей свечи, сдвинутая на 26 периодов назад.

Правила торговли

Давайте подробнее разберем назначение каждой линии. Серии линий очень похожи на скользящие средние и основываются на максимальных и минимальных ценах. Расстояние между линиями Senkou Span A и B штрихуется на графике другим цветом и называется «облаком». Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым. Края облака образуют уровни поддержки и сопротивления.

• Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый уровень поддержки, а вторая — второй уровень поддержки;
• Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый уровень сопротивления, а верхняя — второй;
• Если цена пробивает нижнюю линию облака вниз, это является сигналом к продаже, если верхнюю линию вверх — сигналом к покупкам.

Пересечение графиком линии Senkou Span B является самым сильным сигналом для вхождения в рынок (в особенности – если цены вышли из облака). Это первый элемент системы – пробойный.

Kijun-sen используется как показатель движения рынка. Если цена выше этой линии, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию, вероятно дальнейшее изменение тренда. Другим вариантом использования Kijun-sen является подача сигналов. В широком смысле – пересечение Tenkan-sen выше Kijun-sen является бычьим признаком, а пересечение Tenkan-sen ниже Kijun-sen является медвежьим признаком.

Tenkan-sen используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растет – существует тренд вверх. Если падает — тренд вниз. Когда она идет горизонтально – рынок вошел в канал.

Сигнал к покупке генерируется, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх. Сверху вниз — сигнал к продаже. При этом для этого типа сигнала даже есть свое название – “золотой крест” для покупок и для продаж – “мертвый крест”. Но вообще – это самый слабый сигнал, подаваемый индикатором. Особенно аккуратно надо относится к нему, если цены находятся в облаке и подобных сделок стоит избегать совсем, если у вас мало опыта. Создатель индикатора считал, что входить по нему можно вверх, если цены находятся ниже нижней границы облака и вниз – если выше верхней. Проблема здесь состоит в том, что облако должно быть достаточно большим по размеру, чтобы в реальном рынке успеть зафиксировать прибыль. Это – второй элемент системы, трендовый долгосрочный.

К положениям цены по отношению к облаку и пересечению Tenkan-sen и Kijun-sen добавляется относительное положение сегодняшней цены против цены 26 периодов назад, что определяет силу сигналов – Chinkou Span. Эта линия (запаздывающий размах) является сегодняшней ценой, перемещенной назад на 26 периодов. Если Chinkou Span находится ниже цен 26 периодов назад и возникает сигнал продажи, то это является более сильным сигналом, чем это было бы при положении цены выше закрытия 26 периодов назад. Противоположное утверждение будет верным для сигнала покупки. То есть по сути Chinkou Span является трендовым фильтром. Также линия генерирует сигналы на вход – если она пересекает график снизу вверх – встаем в покупку, если сверху вниз – в продажу. Этот сигнал считается вторым по силе сигналом от индикатора Ишимоку. Это еще один, третий элемент системы – трендовый среднесрочный.

Если все линии индикатора выстраиваются в иерархической последовательности, то сигналы на отбой объединяются понятием «сигнал трех линий». Такой сигнал позволяет использовать тренд, когда его начало пропущено. Автор рекомендует не просто открывать позицию при откате цены от линий Ишимоку или при пересечении линий Tenkan с Kijun, а только при наличии разворотного свечного паттерна.

Использование Ишимоку на рынке Форекс различными трейдерами показало, что при несомненных достоинствах индикатора, он, обладает одним недостатком для торговли интрадей: выставление стоп-лосса за облаком цен зачастую смещает цену торговли не в нашу сторону. В то же время и выход при изменении тенденции не позволяет зафиксировать достаточную прибыль. Поэтому стоит работать с ним только на графиках D1 и W1.

Стоп-лосс обычно выставляется за границей облака, противоположной направлению входа. Так, например, если мы работаем на пробой облака снизу вверх, то стоп-лосс мы ставим за нижней границей облака, а если сверху вниз – то за верхней. При этом рекомендуют выдерживать некоторый запас примерно в 5-10 пунктов для исключения возможности ложного срабатывания на волатильном движении. Вслед за изменением границ облака рекомендуется двигать и стоп-лосс вашего ордера. Выход из сделки, как правило, осуществляется при получении любого обратного сигнала – разворот Tenkan-sen, обратное пересечение графика линией Chinkou Span, обратное пересечение графиком какой-либо линии облака цен и так далее.

Открывая позицию на долгую перспективу (на дневных или недельных графиках), новости внутри недели обычно не учитываются, однако в расчет берутся макроэкономические факторы и политические события, которые могут повлиять на то, что тренд будет переломлен или начнется откат.

Основные правила торговли по индикатору Ишимоку приносят примерно 60-70% прибыльных сделок при соотношении риска к прибыли примерно 1:3. Поэтому многие трейдеры при торговле по Ишимоку подстраховывают свои решения еще и анализом по индикатору ADX.

Также Хосода особо отмечал, что его индикатор является развитием свечной теории. Поэтому автор не рекомендует открывать позицию, если имеются свечные паттерны, противоречащие основному сигналу. Также очень хорошо, если сигнал дополнительно подтверждается свечным паттерном. Более того, при торговле отскоков от линий Ишимоку наличие свечного паттерна – обязательное условие. Учет в анализе ситуации свечных паттернов позволит поднять количество прибыльных сделок к 70%. Частота сделок на дневных графиках будет составлять приблизительно одну позицию в две недели по инструменту.

Процент прибыльных сделок можно увеличить еще больше, если дополнительно анализировать так называемые графики Каги и если показания всех инструментов совпадают. По словам некоторых опытных фанатов Ichimoku Kinko Hyo, можно достичь прибыльности в 80-85% сделок при соотношении прибыли к убытку до 3 к 1, делая при этом в среднем 200-300 пунктов прибыли в месяц по одной валютной паре.

Заключение

Индикатор Ишимоку — один из самых сложных классических индикаторов. При этом он и один из самых эффективных инструментов, представляющих из себя целую готовую многоэлементную торговую систему. В одном индикаторе есть и пробойные, и трендовые, и контр-трендовые сигналы, четко определенные выходы, места установки стоп-лосса и даже трейлинг стоп.

Даже несмотря на то, что индикатор показывает очень хорошие торговые показатели, он не слишком популярен среди трейдеров. Скорее всего это связано со сложностью анализа его сигналов и периодом работы не ниже дневных графиков, который не пользуется популярностью у большинства валютных спекулянтов.

Тем не менее, любителям более размеренной торговли и приверженцам свечного анализа я однозначно порекомендовал бы Ишимоку для ознакомления. Также в теме на форуме (ссылка ниже) вы найдете огромное количество модификаций и различных версий Ichimoku Kinko Hyo.

Торговая стратегия с использованием индикатора Ишимоку

Индикатор Ишимоку давно признан эффективным инструментом для определения главенствующей тенденции на рынке. Он избавляет трейдера от необходимости определения на графике таких жизненно важных компонентов, как уровни поддержки и сопротивления, а также области, в которых следует воздержаться от торговых действий. Поэтому индикатор Ишимоку служит основой данной торговой стратегии.

Практика показывает, что существует корреляция количества ложных сигналов индикатора Ишимоку и таймфреймов: чем больше временной период графика, тем меньше ложных сигналов. Поэтому торговать стоит на таймфреймах: Н4, D1, W1, MN. Применение торговой стратегии оправдано как на рынке Форекс, так и на рынках фьючерсов и акций – последние два рынка дают больше адекватных сигналов, чем Форекс.

Если вы еще не знакомы с индикатором Ишимоку, то для начала, рекомендую вам ознакомиться со статьей «Как пользоваться индикатором Ишимоку«.

Сигналы на покупку в торговой стратегии

Для возникновения сигналов необходимо, чтобы линии индикатора Ишимоку были расположены в следующем порядке (сверху вниз):

1. Chikou Span,
2. Tenkan Sen,
3. Kijun Sen,
4. Senkou Span A,
5. Senkou Span B.

Таким образом, Ишимоку будет показывать четкий бычий тренд. Ценовой график должен находиться выше линии Tenkan Sen.

Для того, чтобы возник хороший сигнал, рынок должен осуществлять легко распознаваемые импульсные движения вверх и четкие недвусмысленные коррекции, без резких падений цены. Сигналом является отбой графика от линии Tenkan Sen или, в крайнем случае, от линии Kijun Sen. Отбой графика от Senkou Span A может оказаться эффективным, но при этом очень велик риск ложного сигнала, так как чем глубже рынок корректируется, тем менее надежен сигнал.

Примеры хороших сигналов на покупку в торговой стратегии

Первый сигнал возник в очень хорошем месте и очень быстро ушел в плюс. После четкого импульсного движения возникла степенная коррекция, во время которой возникли подряд 2-й, 3-й, 4-й и 5-й сигналы, через четыре часа 6-й, а через 8 часов последний 7-й сигнал, после которого график осуществил очередное импульсное растущее движение. Такая серия отличных возможностей для входа в рынок по тренду возникает крайне редко — и ни одна из них не привела бы к убытку при грамотном сопровождении позиции.

Сигналы на продажу в торговой стратегии с использованием индикатора Ишимоку

Чтобы возникли благоприятные возможности для входа в короткие позиции, линии индикатора Ишимоку должны быть расположены в следующем порядке (сверху вниз):

1. Senkou Span B,
2. Senkou Span A,
3. Kijun Sen,
4. Tenkan Sen,
5. Chikou Span.

В этом случае индикатор будет сигнализировать о наличии нисходящего тренда. График цены должен находиться ниже линии Tenkan Sen. Он должен осуществлять легко определяемые импульсные движения вниз, а та коррекция, во время которой возник торговый сигнал, должна быть плавной и без резких движений вверх. Непосредственным сигналом служит отбой от линии Tenkan Sen или от Kijun Sen, но лучше первый вариант.

Примеры хороших сигналов на продажу

Первый сигнал мог возникнуть после уверенного падения цены, правда сам отбой понравится не каждому. Второй сигнал очень хороший, так как произошел после очень пологого отката, а Пин Бар не слишком сильно пробивает Tenkan Sen, что говорит о ее силе в роли сопротивления. Три оставшихся сигнала имеют такую же логику.

Торговые уровни в торговой стратегии

Стоп Лосс в торговой стратегии с использованием индикатора Ишимоку всегда устанавливается за кончик сигнальной свечи или за самый дальний экстремум группы свечей, которые создают отбойную ценовую модель. Непосредственный вход в рынок можно осуществлять сразу же после формирования торгового сигнала. Но у любителей особо коротких потенциальных стопов может возникнуть для этого очень много возможностей.

Рынок нередко делает откат после отбоя прежде, чем пойти в сигнальную сторону. В связи с этим, установка лимитного ордера на половинный возврат к уровню стопа оправдалась бы во 2-ом, 3-ем, 4-ом, 7-ом сигнале на покупку. И в 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом сигналах на продажу – т.е. в 58% случаев можно было рискнуть в два раза меньше, получив при этом в 2 раза большую прибыль, особенно если вы рискуете в каждой сделке определенным процентом от депозита.

Мани-менеджмент для торговой стратегии Ишимоку

Что касается метода управления капиталом, то для данной торговой стратегии с использованием индикатора Ишимоку подойдет любой, какой вы считаете эффективным. Можно рисковать процентом от депозита, можно заходить определенным лотом – я всегда считал более эффективным первый вариант, так как никогда не знаешь, какая из сделок принесет прибыль. А это значит, что у каждого вода в рынок должны быть равные возможности. Если вам тоже ближе по душе процентный риск, то не стоит его делать больше, чем 2%, так как большие риски будут оказывать на вас давление, провоцируя пониженную эффективность в принятии последующих торговых решений.

Учитывая любовь рынка к возвратам, перенести Стоп Лосс на уровень цены входа в позицию может стать проблематичной задачей. Иногда нужно ждать не одну и не две свечи прежде, чем рынок действительно пойдет в сигнальную сторону, чтобы можно было перевести позицию в состояние паритета без риска закрытия ее в ноль. Поэтому варианта два: либо запастись терпением, чтобы поставить Стоп на уровень цены входа в позицию только тогда, когда цена уверенно пойдет в нужную сторону; либо поделить позицию на две части, для одной из которых установить Тейк Профит равный Стоп Лоссу. Второй вариант очень хорошо себя оправдывает в тандеме с лимитным ордером и мной лично опробован множество раз – хорошая вещь, хотя режет потенциальную прибыль процентов на 30. Зато он позволяет переводить позицию в безубыток в автоматическом режиме и не требует перемещения Стоп Лосса на уровень входа, что множество раз спасет вашу потенциально прибыльную позицию от закрытия в ноль.

Ордер Тейк Профит, я считаю, устанавливать нужно обязательно, особенно если вы торгуете на рынках фьючерсах или Форекс. Место расположения уровня Тейк Профит можно определять с помощью: Pivot Points; уровней поддержки и сопротивления; значений круглых фигур; недельных, месячных, годовых, исторических минимумов и максимумов. А можно просто устанавливать его в 3-5 раз больше размера риска в тиках. Если вы торгуете на акциях, то можно просто сопровождать позицию, перемещая цену Стоп Лосс за вновь образовывающимися локальными экстремумами либо немного ниже (при покупках) или выше (при продажах) линии Tenkan Sen или даже Kijun Sen. В этом вопросе лучше полагаться на те инструменты, которые имеют наилучшие показатели именно в вашей торговле.

Заключение

Представленная торговая стратегия с использованием индикатора Ишимоку может хорошо подойти тем, кто не любит делать самостоятельных графических построений, т.к. эту часть рутинной работы трейдера выполняет индикатор Ишимоку, правда по-своему. А при торговле на Н4 заглядывать в терминал не придется больше 3-4 раз в день. Для особо же сильно занятых людей идеально подойдет вариант торговой стратегии на временном периоде D1.

Облако Ишимоку — стратегия на основе индикатора

Облако Ишимоку — индикатор технического анализа. Он доступен в популярной торговой платформе МетаТрейдер 4 в списке стандартных инструментов. Индикатор создан почти 50 лет назад японским аналитиком Гоичи Хосода. По своей сути он является полноценной системой для определения направления тенденции, уровней поддержки и сопротивления и точек входа в рынок. Как он работает?

Эффективные стратегии Ишимоку

Индикатор Ишимоку не совсем похож на стандартные инструменты, которые используют трейдеры в своей работе. Это один из полноценных торговых алгоритмов, полностью работающая система трейдинга, не требующая каких-либо дополнительных средств для анализа рынка. Индикатор в среде трейдеров принято считать самодостаточным, поэтому во многих стратегиях Ишимоку используется в единственном числе. В чем его сущность? Как его сигналы можно применить в торговле?

Стратегия на основе индикатора Ишимоку “Королевская”

Почему одну из стратегий на основе индикатора Ишимоку (Ichimoku) назвали “Королевской”? Поскольку её автором является некто ichimokuking, то, скорее всего, ТС названа в его честь.

Стратегии на основе индикатора Ишимоку “Пересечение Киджун сен”

ТС “Пересечение Киджун сен” из раздела Стратегии на основе индикатора Ишимоку – одна из самых мощных и надёжных по эффективности сигналов, полученных от индикатора Ишимоку. Используется на любом временном интервале, но лучше использовать на D1или даже W1. Генерация сигнала по данной ТС происходит при пересечении ценой Киджун Сен (КС).

Стратегия Ишимоку “Пересечение Тенкан Сен и Киджун Сен”

Стратегия на основе индикатора Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) “Пересечение Тенкан Сен и Киджун Сен” использует одноимённый сигнал от индикатора для получения прибыли. Данная ТС очень популярна среди других стратегий, использующих индикатор Ишимоку. Сегодня мы рассмотрим её основные моменты.

Стратегия с индикатором ”Ишимоку + Heiken Ashi”

Как следует из названия, в стратегии на основе индикатора «Ишимоку + Heiken Ashi» мы будем использовать графический метод торговли Ишимоку, свечной графический метод Heiken Ashi, а также индикатор ichi360 Monitor (скачать можно здесь). Данная трендовая ТС пригодится тем трейдерам, которые не хотят сидеть перед монитором целые сутки. Используется принцип “настрои и забыл”.

Стратегия форекс — Торговля по Ишимоку (прибыль 300 пунктов)

Стратегия Форекс “Торговля по Ишимоку” использует индикатор Ichimoku Kinko Hyo, также называемый графиком “равновесия” (присутствует в стандартном МТ 4). Вероятность заключения прибыльных сделок увеличивается благодаря использованию Облака Ишимоку как фильтра информационного хаоса.

Валютная пара – на ваш выбор. Временной интервал – от Н1 и выше, желательно D1. Для торговли рекомендуется выбрать надежного брокера, к примеру RoboForex или Альпари

Источник https://tlap.com/ichimoku-kinko-hyo/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/09/30/torgovaya-strategiya-s-ispolzovaniem-indikatora-ishimoku/

Источник https://forex-invest.tv/indikator-ishimoku.html