Правила и торговые тактики Intraday.

Правила и торговые тактики Intraday.

Доброй ночи, друзья!
Давно являюсь пользователем Смарт-лаба, но сейчас решил стать полезным для данного ресурса. Занимаюсь трейдингом уже около 7 лет, и за это время накопилось достаточно много материала, который как мне кажется может быть интересен смартлабовцам. По мере возможности буду выкладывать аналитические и исследовательские материалы по текущим рыночным идеям и сделкам. Пока же планирую выложить несколько торговых стратегий, которые в начале своего трейдерского пути создавал, находил и покупал в сети, и которые как мне кажатся оказали своё влияние на формировании собственной стратегии.

Итак: Правила и торговые тактики Intraday.
Существует ряд правил, без которых игрок просто не выживет. Ниже будут приводиться эти правила, а также Intraday-модели, которые, как мне кажется, имеют сравнительно невысокий риск, при грамотной игре.

Итак, модель 1я, оценка — 7 из 10. нисходящая линейка, длинный и узкий рэнж, смещающийся в противоположную сторону от предшествующего движения. вход в рынок по пробиву.

Правило 1. Крыть убыточные позиции.
Если цена не растет — она падает. Надеяться на то, что сейчас чуть-чуть откатит и тогда пойдет в мою сторону — последнее дело. Если Вы не ставите коротких стопов при интрадее (практика показывает, что вполне можно не выходить за рамки 20 пипсов), то у Вас должна быть железная рука и хладнокровный ум, чтобы прикрыться при первых признаках неправильного поведения рынка. Кстати бывает полезно при закрытии смотреть на 1-минутный график. там ясно видна динамика цен — когда идет ускорение и когда оно заканчивается. Крыть как убыточную так и прибыльную позицию нужно быстро и вовремя. В интрадее, где счет идет на пипсы — не времени для раздумий. Именно потому, что этот вид игры требует быстрого принятия правильных решений, и большого нервного напряжения, так много людей теряют на этом деньши, или просто переходят на более спокойные трейды. Итак — Кройтесь быстро, но правильно.

Следующая модель. Даже не столько модель, сколько небольшая закономерность. «Бычий» треугольник, с плоской вершиной, при предшествующем восходящем движении одна из наиболее благоприятных моделей для входа в рынок в момент пробива.

Правило 2. Не комплексовать по поводу что Вы не в рынке!
Многие начинающие трейдеры, только увидив график, начинают искать возможность купить или продать. В корне не верно. Возможности может просто не быть, более того, вполне нормально, что и в течение дня у Вас не откроется ни одна позиция. Нужно воспринимать как должное, что Вы неделю ждали нужного момента, открылись и проиграли сделку. А может статься, что по 5 раз на день входить в рынок, если так говорит система. Так что не открывайте позиции только потому, что Вы не в рынке. Действуйте по заранее спланированной сис-ме или своду правил.
Сразу две модели. Первую я называю «сопля» (6 из 10) Возникает довольно часто, и ее отлично видно на 1 мин графике или 5 мин. В ситуации узкого рэнжа, происходит ускорение движения (обычно вниз. продажи психологически быстрее). Затем следует пробив, и в случае его истинности, через некоторе время ускорение становится слишком большим для входа, поэтому входить следует чуть позже пробива. В зависимости от Вашего наметанного глаза, «соплю» можно распознать в ранней стадии… но риски больше. Стоп ставится чуть выше рэнжа… На графике, «сопля» начала образовываться между 11 и 12 часами. Немногим позже 12-ти было довольно безопасно входить в рынок.

Следующая модель. Вход после первой коррекции быстрого движения. (9 из 10) На данном графике модель представленна идеально. После быстрого падения происходит коррекция. (По времени часто в два раза дольше чем движение. Редко меньше. ) Вход осуществляется 2мя путсями, агресивным и консервативным. Агрессивный, попытка поймать разворот на верхушке коррекции (для облегчения этого занятия используйте фибо-уровни, осциляторы.) Стоп ставится фиксированный, например 20 пипсов. Консервативный вход — после пробива недавнего Low. Стоп ставится чуть выше максимума коррекции. Риски по стопу в этом случае больше, но сигнал надежнее. Можно попробовать открыть один контракт по одному стилю — второй — по другому.

Правило 3.
Знать все уровни того диапазона, в котором Вам предстоит играть в течение следующих дней. Классифицировать их как ключевые, сильные, средние и незначительные. Силу определять по масштабу графика (уровни графика 4час. сильнее чем графика 30 мин), по числу отражений от искомой линии (чем больше, тем уровень сильнее), по ускорению, которое обрела цена после пробива уровня. В зависимости от полученных результатов, выносится решение о: стоп-лоссе в первую очередь. О Take-profit (как не противятся многие лимит-ордеру, в интрадее это один из наилучших способов снимать сливки. Движения порой слишком коротки и быстры, чтобы обдумывать их часами), выносятся решения о целесообразности вступления в сделку. (Если система говорит продавать, а ниже, на 15 пунктов находится уровень, то это ставит под сомнение правильность решения. С другой стороны, два или более уровней, расположенных один за другим на расстояние 10-20 пипсов дают хороший шанс поставить надежный стоп-лосс за более дальний уровень (при игре на разворот у ближнего), или точно определить момент снятия прибыли. Прохождение двойных уровне с первой попытки о-о-очень маловероятно.

Интрадей стратегии форекс

Интрадей стратегии на Форекс – это один из видов краткосрочной торговли, основным условием которой является открытие и закрытие сделки на протяжении одного торгового дня. На ночь торговые позиции трейдер не оставляет открытыми и уже по окончании дня может видеть и анализировать результаты проделанной работы. Идеальным выбором такая система может стать для тех, у кого нет огромного депозита, но есть желание зарабатывать и получать опыт.

Несмотря на довольно распространенный стереотип о том, что внутридневная торговля довольно простая и не требует особых усилий, такая работа предполагает высокий уровень психологического напряжения, серьезные риски, определенные требования. Если инвестор открывает позицию (после проведения анализа и выбора удачного момента), а потом несколько недель и месяцев может не интересоваться ее судьбой, то торговля внутри дня требует постоянного участия и сильно изматывает.

Стратегии торговли на Форекс интрадей предполагают выполнение технического и фундаментального анализа – на изменения цены валюты на небольших временных промежутках влияют все факторы, поэтому трейдер анализирует график, используя индикаторы, рисуя линии поддержки и сопротивления, выполняя поиск наиболее удачных точек для входа/выхода с рынка, а также следит за новостями.

Виды торговли внутри дня

Торговлю интрадей можно поделить на несколько основных видов:

1) Скальпинг – совершение за день огромного количества сделок, каждая из которых дает небольшой доход. Трейдер открывает сделку и закрывает по получении небольшой прибыли, зарабатывая на минимальных колебаниях. Работа с графиком, так как фундаментальные факторы и новости не рассматриваются

2) Торговля на пробоях (прорывах) – когда цена «прокалывает» уровни сопротивления и поддержки, трейдер открывает длинную позицию на ценовом минимуме/максимуме

3) Торговля на новостях – предполагает изучение новостей, которые могут оказать влияние на стоимость валюты в течение дня: публикация данных о безработице, изменениях процентных ставок, важные сообщения из мира финансов и экономики

4) Работа на откатах – когда активность рынка спадает, что происходит обязательно после нисходящего/восходящего тренда и стоимость возвращается назад

Выбирая интрадей стратегии на Форекс, нужно помнить о главных особенностях:

1) Верный выбор торговой сессии , что зависит от времени работы. Основные сессии – Американская, Европейская, Азиатская, Тихоокеанская.

2) Правильный выбор временного промежутка , который даст максимум полезной информации и будет подходить к стилю работы. Скальперы выбирают минутные графики, но для новичков такой вариант не подходит. Им лучше взять Н1, где меньше рыночного шума и снижена психологическая нагрузка.

3) Помнить про дни недели – менее и более всего колебания валюты заметны в понедельник и пятницу. Понедельник нередко начинается с больших гэпов, особенно если на выходных были опубликованы важные новости. Вначале недели участники рынка часто выжидают, в пятницу цены прыгают, так как многие не хотят оставлять открытые сделки на выходные, закрывают позиции. Да и важные новости Американской сессии выходят в этот день.

4) Обязательная установка стоп-лосса и тейк-профита , учет спрэда – чтобы небольшая прибыль не была «съедена» комиссиями и не привела к убытку.

5) Учет макроэкономических новостей , важных выступлений чиновников и финансистов, что существенно влияет на прыжки цен, но трудно прогнозируется. Новости лучше пережидать, а прибыльные позиции обязательно фиксировать.

6) Оптимальное количество активов – лучше спекулировать одной валютной парой , максимум двумя-тремя. Брокеры дают возможность выбирать любое количество активов, но следить за всеми одновременно невозможно, это реально только при долгосрочном инвестировании. Интрадей стратегии и так требуют напряжения, а уже работа с несколькими парами точно вымотает и не принесет желаемой прибыли.

7) Проверять большие таймфреймы – так, если торговля идет на минутных графиках, есть смысл иногда просматривать часовые, чтобы понимать текущую тенденцию и отличать шумы от тренда или коррекции.

Обращать внимание на волатильность актива – это даст возможность оценить перспективы и потенциальный доход. Так, если средняя волатильность пары EUR/USD равна 110 пунктам, а на протяжении дня цена уже прошла 100, то открывать новую позицию, скорее всего, не стоит, а прибыльные сделки нужно вовремя закрыть.

Преимущества и недостатки внутридневной спекуляции

Среди плюсов интрадэй стратегий торговли на Форекс стоит отметить возможность работать с любым депозитом (даже парой сотен долларов достаточно на центовом счете ⇒), постоянно контролировать все свои позиции и текущую ситуацию, получить бесценный практический опыт. Открывать/закрывать сделки трейдер может каждую минуту, не ожидая недели и не беспокоясь о том, что будет со сделкой.

Также к преимуществам относят отсутствие дополнительных комиссий (если Брокер ⇒ или ДЦ честный), взимается только спрэд. Торговец постоянно находится у монитора компьютера, анализирует график, учится распознавать тренды и отличать их от рыночного шума на мелких интервалах.

Из недостатков отмечают высокую психологическую нагрузку трейдера при торговле, справиться с которой способен далеко не каждый начинающий. Информационная насыщенность – нужно постоянно быть в курсе новостей, заявленийи сообщений финансистов и политиков. Такая торговля не подойдет в качестве подработки, так как требует максимума времени и сил, но и риски предполагает невысокие, прибыль – хорошую, опыт – по максимуму.

Лучшие стратегии для торговли внутри дня в 2022

Внутридневная торговля представляет собой стиль торговли, который предполагает открытие и закрытие сделок внутри дня.

Работа ведется через маржинальные счета, то есть трейдер получает дополнительные средства у брокера для работы с большими объемами.

Таким образом, вы можете рассчитывать на большую прибыль, но также понести большие убытки. Поэтому важно применять адекватную торговую стратегию.

В этой статье мы предлагаем три стратегии, которые могут помочь начать торговать внутри дня.

Внутридневная торговая стратегия предполагает набор правил для открытия и закрытия торговых позиций.

Существует достаточно большое количество торговых стратегий, в основе которых лежат различные индикаторы и сигналы. Причем различные комбинации индикаторов могут дать разные результаты.

Индикаторы играют важную роль в таких стратегиях.

• Четкие торговые сигналы. Торговая стратегия должна предоставлять четкие правила открытия и закрытия. Причем чем больше технических критериев, тем проще сами стратегии и их применение. Чем меньше субъективных факторов, тем меньше сомнений в процессе принятия решений.
• Четкие правила выставления стоп-приказов. Торговая стратегия для внутридневного трейдинга должна включать в себя четкие правила выставления стоп-лоссов. Рекомендуется в каждой сделке использовать лимитные ордера. Рисковать желательно не более 1-2% от общего размера депозита в одной сделке. В этом случае, для того, чтобы потерять все, потребуется 50-100 последовательно убыточных сделок. Представьте, что при подбрасывании монетки, у вас 50 или 100 раз будет выпадать орел или решка. Вероятность такого события ничтожно мала.
• Положительное математическое ожидание. Для того, чтобы стратегия была прибыльной, она должна быть с положительным математическим ожиданием. Соответственно, количество прибыльных сделок должно быть более 50%. Хотя при грамотном управлении капиталом и рисками, положительный результат может быть даже при менее 50% прибыльных сделок. Предположим, ваша стратегия дает только 40% прибыльных сделок. Это значит, что 4 из 10 позиций будут прибыльными. Теперь представим, что уровень риска составляет 1 к 10. Это значит, что рискуя одной единицей вы можете получить 10. В 40% случаев вы будете правы. Таким образом, при 40% прибыльных сделок, вы можете получать прибыль в перспективе. К сожалению, это не так просто и вам придется провести не одну сделку для того, чтобы понять, каков процент прибыльных сделок дает та или иная стратегия. Важно помнить о том, что чем выше цели, тем меньшим может быть количество прибыльных сделок. Результаты тестирования будут зависеть от дисциплины в процессе торговли. Одно отступление от правил может значительно повлиять на результаты.

Основная цель внутридневного трейдера – получить прибыль от дневного тренда и выйти из сделки в нужный момент.

Причем желательно до конца торговой сессии. Важно понимать, что в некоторых стратегиях используются индикаторы объема для подтверждения сигналов.

Валидные сигналы и тренды обычно появляются на растущих или высоких объемах.

Это индикатор, который также известен как Облако Ишимоку. Состоит из пяти кривых. Две из них образуют Сенкоу Спан, также известное как облако.

Также для работы потребуются Линия Киджун Сен. Такая стратегия подходит для любого актива, так как связана с трендом.

Открывать сделку необходимо тогда, когда цена выходит за пределы облака, что указывает на возможность развития тенденции и завершения периода диапазонной торговли.

Удерживать сделку рекомендуется до того момента, пока цена не пробьет Киджун Сен или до конца торгового дня.

Для этой стратегии рекомендуется использовать стоп-приказы. Если ожидается тренд, Киджун Сен должна идти за ценой.

Рекомендуется использовать трейлинг стоп, который также будет идти за ценой.

Ставить его необходимо на такой дистанции, чтобы он всегда был с другой стороны от Киджун Сен. Если цена пробивает Киджун Сен, сделка будет закрыта.

Кстати, можно не дожидаться момента срабатывания стоп-лосса.

Идея здесь в том, что стоп должен располагаться как можно ближе к Киджун Сен и защищать позицию от резких движений против тренда.

На пятиминутном графике валютной пары EUR/USD видна активность покупателей. Цена находится внутри облака Сенкоу Спан.

Зеленым кругом обозначен момент прорыва облака в восходящем направлении. Чуть позже начал увеличиваться торговый объем, что отражено на индикаторе объема.

Соответственно, появляется возможность покупки EUR/USD.

Можно выставить трейлинг стоп примерно в 18 пунктах ниже цены. В этом случае, стоп-лосс будет идти вверх и расти вместе с ценой.

Сделка продолжается примерно три часа в нашем примере. Сигнал на закрытие приходит тогда, когда цена пробивает синюю линию Киджун Сен, указывая на то, что бычий тренд может подойти к концу.

В результате, удалось получить 66 пунктов. Риск в этом составил 0,16%. Соотношение прибыли к риску составило 3,63:1.

Вторая стратегия предполагает работу с индикаторами Индекс относительной силы (RSI) и Стохастик. Оба они используются для поиска сигналов перекупленности и перепроданности.

Основная цель – найти развороты цены на графике. Это скальпинговая стратегия и подходит для всех типов активов.

Цель в стратегии – получить прибыль от небольших ценовых движений и использовать большое количество сделок. Стратегия относится к активным, что требует от трейдера многозадачности и хорошей реакции.

Два индикатора располагаются под графиком, причем каждый в своем окне.

Сделки открываются тогда, когда цена находится в области перекупленности и перепроданности по обоим индикаторам.

Если оба индикатора находятся в самом низу, появляется двойной сигнал о перепроданности. Соответственно, можно ожидать роста цены актива и открывать длинные позиции.

Если оба индикатора идут вверх и оказываются в самой верней части, появляется сигнал о перекупленности.

В этом случае рекомендуется открывать короткую позицию. Сделка может быть открыта до тех пор, пока не появится противоположный сигнал.

Такие сделки могут заключаться на небольшой период времени. Соответственно, стоп-лосс должен близко располагаться к цене.

Будет лучше, если вы определите специфическую дистанцию и будете следовать ей во всех сделках, например, 0,15 от всего депозита.

Некоторые торговые платформы позволяют устанавливать стоп-лосс по умолчанию для каждой отдельной сделки.

На графике выше предлагается ситуация по валютной паре GBP/USD. Здесь можно видеть, что оба индикатора находятся в области перепроданности.

В этот момент цена падает и появляется сигнал двойной перепроданности. Соответственно, в перспективе цена может вырасти.

Рекомендуется в такой ситуации открывать сделку на покупку. При этом, стоп-лосс выставляется на дистанции в 15 пунктов, так как трейдер не предполагает длительного удержания позиции.

Через какое-то время, появляется медвежий сигнал. Это говорит нам о том, что рост может завершиться и сигнал о перекупленности подтверждает эту теорию.

Здесь мы закрываем позицию и забираем прибыль.

Всего сделка работала полтора часа и принесла 42 пункта или 0,33%. При этом, риск был всего 15 пунктов или 0,12%. Соотношение прибыли к риску составило 2,8:1.

Здесь не использовался индикатор объема, так как речь шла о краткосрочном движении.

Такой тип стратегии подходит больше для торговли акциями внутри дня. Как уже понятно из названия работа будет вестись с гэпами.

Соответственно, необходимо выбирать те активы, у которых начинается или завершается сессия. Также, гэпы бывают в периоды новостей или при низкой ликвидности.

Торговая сессия начинается с утреннего гэпа. Затем, в течение 30-60 минут, котировки стабилизируются.

Стратегия предполагает, что мы наблюдаем ситуацию в течение этих 30-60 минут и открываем торговую позицию в соответствии с ситуацией.

Если цена акции открывается с медвежьим гэпом и затем в течение 60 минут гэп закрывается, можно представить, что восходящее движение продолжится.

Но если цена продолжает снижаться, ожидается продолжение нисходящей тенденции. Все то же самое применимо и для бычьих гэпов.

Другой особенностью этой дневной стратегии является то, что мы будем постоянно использовать Price Action для определения точек выхода из рынка.

Мы будем также использовать трендовые линии, свечные паттерны, графические паттерны и другие графические формации для поиска лучших точек выхода из сделок.

В стратегии используется индикатор объема для определения завершения периода нестабильности котировок после гэпа. Это поможет грамотно определить место входа в рынок.

Хорошим местом для выставления стоп-лосса является точка по другую сторону от гэпа. Если речь идет о бычьем ценовом разрыве, можно выставлять стоп-лосс ниже самой нижней точки гэпа.

Если речь идет о медвежьем гэпе, стоп-лосс лучше выставлять выше самой высокой точки гэпа.

На графике представлены акции компании Alibaba. Индикатор объема находится внизу графика.

Торговля начинается с сильного бычьего гэпа. Объемы достаточно высокие и волатильность также высока.

Затем ситуация становится более спокойной и цена постепенно начинает снижаться. Цена пробивает минимум гэпа, что дает нам указание на дальнейшее развитие медвежьего тренда.

Продажи осуществляются на предположении того, что это будет доминирующим трендом в течение дня. Стоп-лосс выставляется на противоположной стороне гэпа.

Дистанция между точкой входа и стоп-лоссом составляет $1,60. Цена продолжает снижаться в течение всего торгового дня.

Мы нанесли трендовую линию для отслеживания снижения цены. Как только мы сделали это, мы можем удерживать сделку до тех пор, пока цена находится ниже этой линии или до конца торговой сессии.

В результате, мы не дождались прорыва трендовой и наступил конец торговой сессии. Сделка закрыта.

По итогам этой позиции было получено $3,10, что составляет 2,31%. Стоп-лосс составил 1,19%. Соответственно, соотношение прибыли к убытку составило 1,94:1.

Для торговли внутри дня необходима дисциплина. Общая проблема для всех внутридневных трейдеров – отсутствие дисциплины и невыполнение правил стратегии.

Некоторое время пройдет перед тем, как вы поймете, что вы не следуете правилам стратегии. И это негативно скажется на результатах и внесет изменения в ваши ожидания.

Хороший способ стать дисциплинированным – писать правила стратегии и повесить их, например, возле монитора. Соответственно, вы всегда сможете видеть их перед глазами и следовать им.

Таким образом вы всегда будете помнить о своих торговых правилах. В каждой из показанных в статье сделок мы тщательно рассчитали потенциальный результат.

Важно делать это постоянно и тогда вы будете понимать, что именно будет в каждой сделке.

Также подобный расчет позволит вам в будущем проводить работу над ошибками и вносить изменения в стратегию.

Источник https://smart-lab.ru/blog/24388.php

Источник https://strategy4you.ru/vnutridnevnaya-strategiya-foreks/intraday-forex-strategy.html

Источник https://iamforextrader.ru/strategii-vnutridnevnoj-torgovli/