Стратегия №1. Черепаховые супы

Прибыльная торговая стратегия «Черепаховый суп»

Получать хорошую прибыль, торгуя бинарными опционами, акциями и фьючерсами можно только при использовании грамотной тактики. Стратегия Черепаховый суп одна из наиболее прибыльных и эффективных. Основателем такой системы является Линда Рашке, которая применяла собственную ТС на фондовой бирже. Основным знаком для начала торговли служили ложные пробои 20 и 55-барных экстремумов. Но со временем трейдеры начали применять алгоритмы ее действия на рынке Форекс.

Суть стратегии «Черепаховый суп»

Стандартная торговая система Черепаховый суп не подразумевает использование индикаторов, но в некоторых интерпретациях торговцы дополнительно включают MACD и MA. Тактика базируется на таком основном критерии, как выявление основных экстремумов в 20-ти дневном периоде. Основой анализа выступают 20 последних свечей и поиск предельно высокой и низкой стоимости.

Черепаший суп в трейдинге – это высокодоходный алгоритм слаженных действий на основе главных правил биржевой торговли, исключает вероятность заключения сделок по собственным домыслам или шестому чувству.

Основа стратегии TURTLE SOUP – это нахождение момента на рынке с ложным прорывом, когда цена начитает двигаться в противоположную сторону или осуществляется разворот на платформе. В случае с краткосрочными разворотами прибыль будет минимальной или даже равной нулю, то есть операция пройдет безубыточно. Но если вычислить разворот на среднесрочном или долгосрочном периоде, то можно получить хороший ощутимый выигрыш.

Как торговать по стратегии «Черепаховый суп»

Чтобы понять, как работает стратегия Черепаший суп, нужно наглядно сопоставлять перечисленные действия с графиком. Для этого нужно выполнить такие шаги:

1. Подобрать для себя оптимальную платформу для осуществления торговли. Это может быть брокер Биномо, Олимп Трейд, Альпари или другой подходящий.
2. После этого открыть в нём дневной график подходящей валютной пары, таймфрейм выбрать не менее М15. Тем, кто не может торговать на дневных графиках, подойдёт центовый счет Форекс при маленьком депозите.
3. Последняя или сегодняшняя свеча должна стать началом отсчёта в обратном порядке 20-ти дней, то есть 20 свечей. Чтобы было удобно работать с диапазоном, можно его для себя обвести прямоугольником. Для этого нужно найти за 20 дней максимум и минимум цены, которые будут отмечены горизонтальными линиями, а вертикальными в прямоугольник их соединят крайние свечки.
   Рисунок 1. Выбор подходящего диапазона
   
4. Готовый прямоугольник можно постоянно передвигать с появлением новой свечи, выравнивая по минимумам и максимумам стоимости.
5. Обязательное первое условие для начала торговли для любых операций – это расположение предыдущего экстремума цены в зависимости от типа сделки (покупка-минимум, продажа-максимум) на расстоянии не менее 4-х свечей.

Условия для покупки

Чтобы открыть сделку на повышение, должны быть соблюдены такие основные условия:

• происходит пересечение вверх уровня выбранного диапазона;
• нужно разместить отложенный ордер Buy Stop выше минимального уровня за предшествующий день на 5-10 значений. Указанный ордер будет актуален только для последней дневной свечи. Если он не сработал до ее закрытия в этот же день, то его необходимо удалить;
• при положительном исходе устанавливается стоп-лосс ниже текущего минимума.

Для любого инструмента определяется индивидуально трейлинг-стоп в зависимости от волатильности на рынке, где существует прямая зависимость: чем выше волатильность, тем и трейлинг-стоп будет выше.

Условия для продажи

Черепаший суп – стратегия, которая работает по одному принципу для сделок на повышение или понижение стоимости валют на финансовых рынках. Поэтому суть ее работы для продажи будет аналогичной, а точнее обратной, стратегии для покупки. Основные условия:

• должно произойти пробитие максимума в диапазоне 20 свечей;
• после этого размещается отложенный ордер sell Stop ниже того максимума, который был пробит, на 5-10 значений;
• устанавливается стоп-лосс на позицию выше, чем текущий максимум.

Использование системы Turtle Soup подкрепляется логичностью и последовательностью действий. Суть такова: достоверное пробитие предшествующего экстремума позволит стоимости в дальнейшем двигаться без изменения. Если значение цены отходит в противоположном направлении, то существует высокая вероятность того, что пробитие было ложным. Поэтому оптимальным выходом будет открытие положения с самым низким стопом.

В любом случае открытие сделки при соблюдении условий будет выгодным. При ложном пробое необходимо открывать сделку, пока цена начинает отходить в обратном направлении. Если же пробой был истинным, и мы допустили ошибку, то времени будет предостаточно, чтобы сделать это прибыльную позицию безубыточной.

Эту же стратегию можно использовать для повторного входа на рынок. Нужно рассматривать первый и второй день торговли. Если в этот промежуток времени после начала сделки сработал StopLoss, необходимо заново установить повторный отложенный ордер аналогично первому с разницей на 5-10 пунктов ниже или выше от экстремума соответственно.

Черепаховый суп плюс один

Существует и модернизированная вариация – выгодная стратегия Черепаший суп плюс один. В отличие от классической версии здесь нужно не просто дождаться пробоя диапазона из 20 свечей, но и закрепиться после него.

Условия для покупки и продажи

Чтобы сделка покупки по Turtle Soup plus One оказалась успешной, необходимо соблюдать такие условия:

• должно произойти пробитие 20-барного минимума;
• после этого нужно дождаться, пока текущая свеча ниже 20-барного спектра будет закрыта;
• можно ставить отложенный ордер Buy Stop на минимальную цену предшествующего Low;
• устанавливается стоп-лосс ниже, чем текущий минимум.

Список требований для сделки-продажи будет аналогичным, но обратным. Рассматривать теперь нужно максимумы по той же схеме и устанавливать ордер sell stop.

Главное отличие систем в том, что при стандартной схеме работы не нужно дожидаться закрытия свечи в соответствии с предыдущим уровнем, а при усложненном методе это обязательно.

Рисунок 3. Стратегия в действии на графике

Советник по стратегии «Черепаховый суп»

Существует готовый советник по указанному методу, разработанный всё той же особой Линдой Рашке. Программа облегчает задачу трейдера и автоматизирует процесс работы, используя в своей работе отложенные ордера.

Принцип работы

Скачать советник для стратегии Черепаший суп следует для заключения прибыльных сделок на биржах бинарных опционах или фондовых рынках. Он будет функционировать на основе действенных сигналов при соблюдении условий. Самому же трейдеру не придется много времени тратить на изучение актуальных новостей и закономерностей. Советник – это такой сервис, созданный специально под указанную ТС, позволяет выставлять все опции вручную и автоматизировать выполнение действий без постоянного нахождения на рынке.

При появлении на рынке подходящего сигнала советник будет анализировать данные и принимать соответствующее решение касательно сделки. При предварительных настройках в дальнейшем советник алгоритма Черепаший суп будет функционировать автономно. Заранее необходимо учитывать такие условия:

• выбирать таймфрейм;
• выбирать инструменты для торговли, т.е. валютные пары;
• уровень рискованности сделки;
• размер счёта;
• ширину кредитного плеча;
• потенциальный уровень доходности.

Тестирование советника

После скачивания советника необходимого предварительное тестирование и оптимизация, которые можно заказать за дополнительную плату. Но лучше провести операцию самостоятельно и на практике узнать особенности программы. Для каждой выбранной валютной пары, акции или товара на бирже нужно вручную и индивидуально задавать торговые настройки эксперта. У любого инструмента есть своя личная логика движения, под нее и следует оптимизировать торгового советника Turtle Soup.

Рисунок 4. Тестирование советника

Итоги

Несмотря на то, что система «Черепаховый суп» Линды Рашке предназначена для дневных графиков, ее можно использовать и на более коротких таймфреймах с высокой эффективностью. Главное, действовать строго по расписанному алгоритму и не гнаться за открытием большего количества сделок. Лучше обращать внимание на наличие посторонних факторов на рынке, таких как шум, выходы новостей, чтобы не превратить прибыльную торговлю в убыточную стратегию.

Стратегия №1. «Черепаховые супы»

Итак, первый и, пожалуй, один из самых любимых мной методов, которые опишу, это модели «Черепаховый суп» («Turtle Soup») и «Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»).

Справка. Модели «Черепаховый суп» и «Черепаховый суп плюс один» были разработаны как ответ на недостатки стратегии «черепашек», которая страдала от низкого соотношения выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов. Именно на ловле этих ложных прорывов и основываются эти модели.

«Черепаховый суп» («Turtle Soup»)

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. На текущем баре должен быть сделан новый 20-барный минимум – чем ниже, тем лучше.
2. Предшествующий 20-барный минимум должен быть по крайней мере на четыре бара ранее.
3. После того, как цена упадет ниже предыдущего 20-барного минимума, размещаем для целей входа покупающий стоп на 5-10 тиков выше предыдущего 20-барного минимума. Этот ордер действителен только для текущего бара.

4. Если заявка исполняется (т.е. цена возвращается выше предыдущего 20-барного минимума), сразу ставим первоначальный стоп-лосс на один тик ниже текущего минимума.
5. Далее, когда позиция выходит в плюс, отменяем первоначальный стоп и используем плавающий.
6. Правило повторного входа: если на первый или второй бар существования сделки сработал стоп-лосс, можно войти повторно с помощью покупающего стопа на первоначальном уровне входа (только в течение первого или второго бара).

«Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»)

Модель практически идентична предыдущей, за исключением того, что она развивается на один день позже. Это модель работает на рынке, который сделал в текущем баре новый максимум или минимум, а затем развернулся на следующем баре.

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. Цена должна сделать новый 20-барный минимум. Предыдущий 20-барный минимум должен быть не менее чем на три бара ранее. Закрытие текущего бара (в который был установлен новый минимум) должно быть на уровне или ниже предыдущего 20-барного минимума. Это главное отличие от предыдущей модели (там цена в этом, текущем баре, возвращается выше предыдущего 20-барного минимума).
2. Покупающий стоп для целей входа ставим на следующий бар (второй) на уровне более раннего 20-барного минимума. Если в течение этого второго бара он не срабатывает (цена не возвращается выше), то сделка и, соответственно, вся модель отменяется.
3. Если позиция открылась, то сразу ставим первоначальный продающий стоп-лосс на один тик ниже минимума первого или второго бара (того, который ниже).
4. Далее, также как и в первой модели, отменяем первоначальный стоп и используем плавающий. Возможно взятие частичной прибыли по мере движения.
Модели можно применять как на дневных графиках, так и внутри дня на меньших таймфреймах. Временной интервал 20 баров также можно оптимизировать, исходя из предпочтений трейдера.

К сожалению, Линда Рашке мало сказала про то, как снимать прибыль)), лишь указав, что она это делает с помощью трейлинг-стопа. Поэтому для трейдера здесь открывается простор для принятия собственного способа.

Для того, чтобы каждый раз не перечерчивать в торговом терминале уровни max и min за 20 баров, очень удобно использовать индикатор Price Channel. Там задается кол-во баров и он рисует помимо максимального и минимального уровней также и серединный уровень диапазона.
Кстати, как один из вариантов, этот серединный 50% уровень и можно использовать в качестве тейка в профитной позиции.

Теперь пример. Часовик Сбербанка, 17-20 января. Здесь сразу можно увидеть «черепаховый суп» и «черепаховый суп +1»

19 января рынок обновил максимум 85,65, установленный 17 числа, а следующим баром ушел ниже («суп +1»). Шорт, открытый, к примеру по 85,6, можно было зафиксировать у серединной линии по 85.

Далее, 20 января рынок опять обновляет максимум 86,04 уже от 19 числа и на этом же баре («суп») уходит ниже. Шорт, открытый по 86, можно пофиксить по срединной линии 85,3, а если в качестве тейка брать другие варианты, то рынок опускался и до 84.

Так что именно тейки — главный элемент этой системы. И выбор за вами.

Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: три стратегии Линды Рашке

Принято считать, что женщин в трейдинге гораздо меньше, чем мужчин, но это совсем не значит, что их влияние на формирование и становление сферы трейдинга в разы меньше. В этой серии постов мы познакомим вас с яркими представительницами финансовых рынков, чья деятельность не осталась незамеченной. И первой из них будет Линда Рашке.

Кто такая Линда Рашке?

Линда Бредфорд Рашке знаменитая, талантливая женщина-трейдер. Родилась в 1959 году в США. Трейдингом занимается более 35 лет. Начинала с того, что помогала в молодости трейдеру отцу. После этого работала в биржевом зале, а уже в 1992 году основала свою компанию «LBR Group». С 1993 года расширила сферу деятельности и начала управлять деньгами инвесторов. В 2002 году основала хедж-фонд, который по оценке Barclays Hedge занял 17-е место из 4 500 активно работающих фондов.

В основном Рашке торговала фьючерсами S&P 500, но также успешно применяла свои собственные торговые системы на валютном и сырьевом рынках. Как правило, ее позиции краткосрочные, всего по 10-15 минут. Как исключение, иногда позиция удерживается до нескольких недель. В день она проводила 3-4 сделки.

В 2015 году завершила карьеру активного трейдера и начала читать лекции и проводить семинары в кругу профессионального сообщества для аналитиков и маркет-мейкеров.

Линда Рашке написала несколько книг:

• «Виртуозы Уолл-стрит» и «Биржевые секреты» в соавторстве с Л. Коннорс.
• «Торговые стратегии высокой вероятности Фьючерсных рынков и Рынков ценных бумаг».

Торговая стратегия «80-20»

Эта стратегия Линды Рашке безиндикаторная. Относится к разряду краткосрочных, внутридневных. Стратегия основана на идее ложного пробоя диапазона.

Основополагающим в ней является формирование специфической дневной свечки. А именно, длинное тело свечи и короткие тени. Если тело свечи составит 80% и более, а тени 20% и менее от всей длины рассматриваемого дневного диапазона, то именно эта свеча и является предвестником торгов на следующий день. Л. Рашке обратила внимание на то, что на следующий день очень велика вероятность разворота рынка. Такая свеча получила название «ударная».

После формирования ударной свечи в следующие пару дней нужно дождаться выхода цены за пределы цены закрытия ударной свечи на 20 пунктов, и при обратном возврате цены к уровню закрытия ударной свечи открыть ордер с профитом на 50% всей длины ударной свечи. То есть, возврат как минимум к центру ударной свечи.

Система, как видим, очень простая. Ее могут использовать в своей работе как профессионалы, так и новички трейдинга.

Рассмотрим пример на дневном графике S&P 500. Свеча 2019.09.20 представляет интерес и удовлетворяет всем требованиям системы.

После сформированной ударной свечи надо перейти на график H1. На следующем изображении можно увидеть все возможности использования правил системы.

Рынок пробивает рассматриваемый диапазон вниз. Уходит на расстояние более 20 пунктов. Затем возвращается обратно в границы диапазона.

С момента входа можно приступать к покупкам. Тейк Профит точно по центру диапазона. Если ордер не срабатывает по Тейк Профит, то ордер закрывается вручную в конце сессии, условно в 23.59, за минуту до закрытия рынка.

Сигнал по этой торговой системе действует только один день. Торговая стратегия «80-20» применима и на рынке Форекс.

Рассмотрим тaкой пример на USD/CAD 2019.09.13.

Торговое условие появляется на второй день после ударной свечи. Рынок уходит выше цены закрытия ударной свечи на более чем 20 пунктов, и на обратном ходе можно установить Sell Stop ордер. Профит приходит буквально на 2-3 час торговли. Обязательный Стоп Лосс над максимумом в момент срабатывания ордера.

Торговая стратегия «Черепаховый суп»

Эта стратегия Линды Рашке безиндикаторная. Относится к разряду среднесрочных и долгосрочных стратегий. Позиции удерживаются на 2-3 дня. Ключевым элементом этой стратегии является 20-дневный диапазон цены.

Отсчёт производится в любой день анализа состояния рынка. Стратегия построена на ложном пробое этого диапазона. Работа начинается с момента, когда минимум или максимум это диапазона пробивается не раньше, чем на 4-ый день от этого минимума или максимума. После возврата цены в этот диапазон открывается ордер, направленный внутрь этого диапазона.

То есть, при пробое минимума открывается ордер в покупку при обратном заходе в диапазон +10 пунктов от цены минимума этого диапазона. В случае пробоя максимума открывается ордер в продажу от максимума -10 пунктов от цены максимума диапазона. Ордер сопровождается Трейлинг Стопом 50-70 пунктов.

Рассмотрим изложенное на графике цены.

Из последних, самый удачный 20-дневный диапазон сформировался на валютной паре USD/CHF.

Переходим на график H1. Включаем разделитель периодов.

На рисунке чётко видим, как рынок пробивает максимум 20-дневного диапазона и входит обратно в зону диапазона на 5-ый день. Условие более 4-х дней выполнено. Открываем ордер в продажу от уровня 0.9940. Стоп Лосс ставим над новым максимумом, который сформировался на момент сделки.

В сделке находимся 2-3 дня. На третий день можно забрать прибыль в 885 пунктов по закрытию дня. Или визуально сопровождать перенос стопа по указанным максимумам коррекцией. А можно и выбрать Трейлинг Стоп 50 пунктов. Но в этом случае прибыль сократится.

Торговая система «Анти»

Основная идея стратегии Линды Рашке — это торговать по тренду после завершения коррекции. Нюанс этой системы в том, что госпожа Рашке предлагает использовать осциллятор Стохастик для определения завершения отката и начала продолжения основного тренда.

Параметры Стохастика 7.10.3. Направление тренда соответствует медленной линии осциллятора, а быстрая линия указывает на завершение отката. Вход в сделку выполняется в момент движения обеих линий в одном и том же направлении.

Особенно необходимо обратить внимание на сформированный крюк под медленной линией. Ордер держится ровно один день. На закрытие дня ТР — Тейк Профит. Стоп Лосс под минимум/ максимум сигнальной свечи.

Торговать по такой стратегии можно практически на любом таймфрейме, чётко используя правила.

Заключение

В этой статье приведены три самые простые стратегии от Линды Рашке, которые оказали на весь рынок серьёзное влияние, и подтолкнули многих трейдеров на развитие новых стратегий на пробой не только дневных, но и других диапазонов (сессионных, недельных, месячных, годовых).

Эти три стратегии подходят как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. Хотим отметить, что при всей простоте этих систем нельзя пренебрегать стопами. Труды Л. Рашке — показательный пример кропотливой работы на финансовом рынке. При наличии множества систем она придумала уникальные методы для заработка в этой сфере и без сожаления поделилась ими с участниками рынка.

Для того, чтобы добиться положительных результатов, недостаточно только за 1 минуту прочитать правила торговых систем и сразу открывать счёт и торговать на нём. Нужно строго придерживаться правил ведения торгов, освоив мани-менеджмент и риск-менеджмент. И кроме этого тренировать в себе внимательность, дисциплину и выдержку.

При всей замечательности её торговых систем госпожа Л. Рашке прошла и через этап серьёзных убытков. Но затем опять продемонстрировала стремительный рост результатов, что делает её прекрасным примером для подражания.

Успешного всем трейдинга.

Игорь Саядов

На рынке Forex с 2000 года. В 2005 году разработал собственную торговую систему «Экстра». Штатный автор материалов по техническому анализу для клиентов RoboForex на протяжении последних 10 лет.

Источник https://howtotrade.biz/pribyilnaya-torgovaya-strategiya-cherepahovyiy-sup/

Источник https://smart-lab.ru/blog/35655.php

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/10/04/torgovye-strategii-kotorye-perevernuli-mir-trejdinga-tri-strategii-lindy-rasshke/