Стратегия усреднения. Суть методики

Стратегия или метод усреднения на форекс – для профи и не только

Добрый день, господа, сегодня блог веб-мастера Максима расскажет об одной технике, которая называется усреднение или averaging (эвреджинг).

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Существует множество техник ведения боя. Например, у Элдера есть особый подход к делению всех трейдеров на агрессивных и пассивных. Естественно, эти качества трейдер проявляет во время принятия торговых решений. Например, когда вы открываете ещё одну сделку на одном и том же инструменте, по сигналу, который дает система «трех экранов», вас считают агрессивными. Если же сделки не будет – вы пассивны или осторожны.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

У Вильямса, тоже, есть такая градация в рамках обратной пирамиды объемов входов по стратегии «трех мудрецов», хотя он не явно делит трейдеров на активных и пассивных.

Многие другие преподаватели форекс трейдинга обращают внимание своих учеников на степень агрессии их торговли.

Стратегия или метод усреднения на форекс - для профи и не только

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Сегодняшняя наша тема касается ошибок, которые допускаются во время атакующей стратегической системы эвреджинг.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Принцип усреднения состоит в том, что вы увеличиваете позицию в моменты, когда форекс рынок движется против вас.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Система утверждает, что при относительно небольшом колебании рынка вы перестанете нести убытки и начнете зарабатывать на форекс.

Нельзя однозначно отзываться положительно об этой стратегии. Книга В. Нидерхофара «Университет биржевого спекулянта» описывает ситуацию, когда автор смог, примерно, 10 дней находиться в эвреджинге, когда ослаблялась Йена. По описанию этого специалиста он здорово заработал. Один из знакомых трейдеров в 2007 году за 2 два дня сумел уничтожить счет в 15000 долларов, торгуя на золоте.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Кстати, эту книгу вы можете скачать заполнив форму подписки на рассылку, ссылка придет к вам на почту или воспользоваться кнопками ниже.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Скачать

Смотреть

Вот смотрите видео обзор статьи, приготовил его Олег Шпак компания ТрейдингСтади, специально для читателей моего блога:

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Однако, до этого за несколько месяцев ему удалось подняться с 3 до 15 тысяч. А в книге «12 стульев» дворник на вопрос Бендера:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Так или иначе, сотни трейдеров каждый день используют эвреджинг, им критика этого метода будет, прямо скажем, неинтересной.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как и любая стратегия, эвреджинг – это свод правил. Естественно вы добьетесь большего, если будете соблюдать эти требования. Иначе готовьте стол за упокой души вашего счета.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  • Для усреднения необходим первоначальный расчет. Вы должны быть готовы и решительны в желании торговать на форекс по этой стратегии.
  • Кроме того, вам нужно заранее определить на каких условиях вы будете добавлять позицию. Многие из тех, кто, так или иначе, связаны с Форекс грешат принятием решения во время торговли.
  • Вы должны быть уверены, что в скором времени наступит удобный момент, когда рынок станет двигаться в вашу сторону.
  • Стратегия усреднения требует от вас атакующего стиля игры. Это значит, что вы будете работать крупными суммами, но вводить их будете поэтапно.
  • Будьте готовы, к тому, что одним из абсолютных правил этой системы будет большой потенциальный убыток.
  • Вам нужно соблюдать дисциплину и располагать большим счетом, потому что одна сделка потребует от вас от 15 до 20% рисковой части капитала.
  • Кроме того – можно сказать, что эта стратегия не подходит для новичков.

Около 40% начинающих трейдеров, в течение нескольких месяцев опустошают свой депозит до нуля именно этим способом.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Недостаток метода усреднения.

Основная слабая сторона эвреджинга – факт того, что вы доподлинно не можете понять, как низко цена будет идти против вас на рынке.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

При этом усреднение обязывает каждый раз (после первого) вкладывать увеличенную вдвое от предыдущей, сумму залоговых средств.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Но если у вас большой капитал, вы сможете позволить себе движение в 100, 200 или более форекс пунктов. Конечно, эти подвижки на рынке случаются на так часто, все-таки это самая лучшая стратегия, особенно если вы понимаете, что ошиблись с определением трендового направления.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

Тонкости техники усреднения на форекс можем изучить сейчас.

метод усреднения

h2 2,0,0,0,0 —>

А сейчас небольшой пример из прошлых торгов. Обратите внимание на этот график. До недавнего времени рынок был в торговом коридоре. 11.05 сверху и 10.40 снизу. Отличный волатильный коридорчик пунктов на 60. Это настоящий Клондайк для дневного трейдера. Можешь покупать, продавать, но у таких коридоров есть одно свойство. Они долго формируются, но могут быть очень быстро пробиты.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Многие замечали, что новички тянутся к торговым коридорам. Делают это они особенно самоуверенно. Считая, что пробой не возможен, более того у них начисто отсутствует торговая дисциплина. Часто после резких изменений ситуации на бирже, у наставников уходит целый день на просмотр стейтментов этих трейдеров.

метод усреднения на форекс

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Напомню, что торговля проводится на сентябрьском фьючерсе мини SNP. Он на 4.5 пунктов ниже стандартного индекса.
Итак, вот что можно увидеть на счету такого нерадивого трейдера, о котором мы вели разговор до сих пор.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Перед нами счет, принадлежащий дейтредеру, на нем 3200 долларов. Первую сделку операционист заключил 15 июня 2012 года.

Стратегия усреднения

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Итак, начало дня по Чикаго. В 9 часов трейдер открывает короткую позицию. Кажется, что продал рановато. До вчерашнего максимума далековато, с другой стороны за день до этого рынок после начала торгов здорово опустился.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Вероятнее всего, трейдер решил, что в начале дня будет разворот тренда.

Стратегия усреднения на форекс

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Рассмотрим ситуацию на более увеличенном графике. После продажи были падения на три пункта. То есть трейдер, естественно, мог зафиксировать прибыль 150 долларов. Однако, разворот, которого так ждал трейдер пошел против его прогноза и начался рост.

Стратегия усреднения на форексе

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Потихоньку цена добрела до верха коридора. Становится очевидным, что пришло время фиксировать убытки, которые составили 4.5 пункта. Торговый счет в дейтрейдинге больше не выдерживает. Однако, вместо выхода, трейдер берется за эвреджинг для минимизации потерь. Он продаёт ещё один фьючерс на 1000.50.
Делается это просто потому что…

Усреднение

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

…если фьючерс упадет до 1098.50, то позиции в сумме дают потери ноль. Везение его не подвело. Биржа упала на 1098.25. Однако тут его обуяла жадность. Убытки хоть и на бумаге, но покрыты. Теперь должны открыться необычные перспективы:

p, blockquote 26,0,0,1,0 —>

  • Можно заработать на двух шортах.
  • Кроме того намечается разворот сверху коридора
  • И так далее.

После этого везение отвернулось от трейдера. Рост и прорыв коридора, затем фиксация убытков в районе 1106.50. Это означало потерю двух фьючерсов или 800 долларов, что равно 25% величины его торгового счета.

Стратегия или метод усреднения

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Мораль проста. Попытки покрыть убыток с помощью усреднения без торговой дисциплины в наличии делают шансы торговца на бирже весьма призрачными.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Много лет назад я оказался в подобной ситуации. Тогда мой учитель рассказа мне о том, что в такой ситуации есть только один простой выход.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Если есть уверенность, что будут падения, нужно продавать. Когда ты ошибся и биржа пошла против тебя, закрой убытки в несколько пунктов. При этом у тебя осталась уверенность, что будут падения? Продавай вновь. Если снова ошибся, фиксируй убытки. Это, по меньшей мере, позволяет с помощью эвреджинга зайти в рынок несколько раз и тем самым увеличить свои шансы. При этом, он не рисковал бы сразу двумя фьючерсами. Ведь, мы знаем, что пробой вверх мог быть и резче и быстрее.

Усреднения на форекс - для профи

Теперь перейдем к выводам. Может показаться, что в предложенной для обсуждения ситуации можно было выйти и значительно позже, например, на следующий день.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Кстати, множество трейдеров так и делают, ожидая разворот. Не нужно приводить множество доводов, чтобы доказать убыточность такого подхода.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

На рисунке выше точно показано, что такой метод не принесет выгоды. Там изображен, так называемый, «геп» (читай – Торговля на ГЭПах) или ценовой разрыв. Представьте себе, что будет с вашим счетом, если на открытии сессии появится ценовой разрыв величиной в 50 пунктов…

Эта статья ещё раз возвращает нас к вопросу о том, как стоит подходить к торговле. Существует всего два типа торговцев и это не форекс быки и медведи. Это кабаны и овцы. Овцы слишком трусливы, а кабаны слишком жадны. О других трейдерах мы ничего и не знаем. Но почему?

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Может быть потому, что стоит вглядеться в новую фотографию богатого человека, который отмечает покупку ещё одного дома, или заключает сделку на приобретение крупного пакета акций лидирующей компании.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Может быть, мы не слышим об успешных трейдерах, потому что они за долго до того, как постигают тонкости работы на бирже меняют образ своего мышления и переходят в новую ипостась: Homo Forexis.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Это, конечно, шутка. Однако, можно точно сказать: и я, и многие из вас знают, что торговля на Форекс с бутылкой пива может быть опаснее вождения. А люди, которые руководствуются азартом во время принятия решения о торговле, вероятно, прописаны в местных казино.

Что же каждый делает выбор за себя с удовольствием лидера.

Рекомендую Епсель Моксель :

1 система Back To Sun

Паттерн доджи как признак разворота тренда или фигура японских свечей как основа разворотной стратеги Форекси.

Что такое линия ask в МТ4? А Сетка и чарт МетаТрейдер 4 и как это использовать на Форекс

2 сигналы по торговой системе

1 thought on “ Стратегия или метод усреднения на форекс – для профи и не только ”

Это же обычный Мартингейл. Стратегия хорошая, я сейчас так и торгую. Пока все нормально.

Стратегия усреднения Форекс — эффективный способ минимизации потерь

strategiya-usredneniya

Стратегия усреднения Форекс пользуется огромной популярностью как среди начинающих, так и среди профессиональных трейдеров. Ее применение позволяет компенсировать или минимизировать убытки в ситуациях, когда ценовой уровень начинает двигаться в противоположном открытым ранее ордерам направлении.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стратегия усреднения на Форекс воспринимается большинством трейдеров не как метод получения прибыли, а как достаточно эффективный способ сокращения потерь при ведении торгов.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стратегия усреднения Форекс. Суть методики

Более подробно с основными принципами стратегии усреднения можно разобраться на конкретном примере.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

strategija-usrednenija-foreks

На расположенной выше картинке вы видите, что в надежде на скорый разворот ценового уровня был открыт ордер на реализацию валюты. В определенный момент цена немного снизилась, но после этого снова начала расти. В момент, когда ценовой уровень достиг уровня 2 стало понятно, что ордер был открыт ошибочно и следует постараться закрыть сделку без потерь.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы компенсировать убытки от первой сделки на уровне два открывается второй ордер на продажу с аналогичным лотом. Для того, чтобы компенсировать убытки от первого ордера вторая сделка должна закрыться на уровне 3. Как видно, на представленной выше картинке уровень три располагается посередине от точек открытия обоих ордеров. Таким образом при закрытии обоих ордеров на уровне три убыток от первой сделки будет равняться прибыли от второй, что позволит сохранить депозит в целостности и сохранности.

В рассмотренной выше ситуации может участвовать не два ордера, а любое их количество. Метод усреднения Форекс предполагает, что доход от сделок, закрытых с прибылью, компенсирует убытки неудачных ордеров.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Несмотря на то, что в представленном выше примере доход от ведения торгов равнялся нулю, успешные трейдеры Форекс предпочитают использовать стратегию усреднения для получения прибыли. Более подробно подобную ситуацию можно рассмотреть на следующем примере.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

metod-usrednenija

На представленной выше картинке происходит ситуация, аналогичная предыдущей. Разница заключается в том, что точка закрытия сделок располагается на уровне 4, который находится ниже уровня 3. Таким образом при закрытии сделок на уровне 4 прибыль от второго ордера превысит убытки от закрытия первого ордера.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Усреднение позиций и метод Мартингейла

Вместе с усреднением позиций трейдеры часто прибегают к методу мартингейла. Стоит напомнить, что данная торговая стратегия разрабатывалась для игры в рулетку, но трейдерам удалось приспособить ее и для торгов на валютном рынке Форекс. Вкратце, данная стратегия основывается на том, что в случае появления убыточной сделки, следующая открывается в удвоенном размере.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

В рулетке эта стратегия действует следующим образом: игрок ставит фишки, например, на черное, если он не выигрывает, то он также ставит на черное, но уже в два раза больше фишек, чем в предыдущем случае. Так продолжается до тех пор, пока не выпадет черное. Как только это случится, игрок отыграет все проигрышные ранее ставки и немного увеличит свой капитал.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Что касается рынка Форекс, то здесь торговля ведется по такому же принципу. Каждая следующая сделка открывается в удвоенном размере, если до этого были неудачные попытки. Благодаря увеличению лота, предоставляется возможность приблизить третий уровень к рыночной стоимости. В примере, приведенном выше, мы видели, что уровень безубыточности 2 ордеров находился между 1 и 2 уровнями.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Если бы второй ордер был открыт в удвоенном размере, то для закрытия обеих сделок без убытка для счета трейдера, было бы достаточно, чтобы цена дошла до пятого уровня. В этом случае мы бы получили убыток от первой сделки, но за счет того, что вторая была открыта в удвоенном размере, цене достаточно было подняться только до пятого уровня.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

metod-usrednenija-pozicij

Можно не только удваивать последующие сделки, некоторые трейдеры вообще не делают этого при открытии первых ордеров, а уже в дальнейшем, в случае необходимости, начинают наращивать объем. Некоторые трейдеры увеличивают размер лота не в двое, а в 1,5 раза. Таким образом торговля становится менее рискованной.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Недостатки усреднения

Успешные трейдеры Форекс уже не первый год ищут такую стратегию, которая позволяла бы получать стабильную прибыль без рисков. На первый взгляд торговля путем усреднения позиций может показаться именно таковой. Но если более детально разобраться в системе усреднения, то не трудно заметить, что и у нее есть и свои недостатки.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Итак, недостатки стратегии усреднения Форекс:

  • Чем больше расстояние между ордерами и меньше коэффициент увеличения лота, тем больше цена должна подняться в нужном направлении, чтобы компенсировать предыдущие убытки.
  • Если расстояние между сделками будет сильно коротким, а коэффициент будем сильно большим, то вы очень быстро сольете свой капитал, если цена все дальше будет следовать в невыгодном для вас направлении.

Почти всегда нужно открывать ордера на одинаковом между собой расстоянии. На следующем рисунке вы можете увидеть ситуацию, когда ордера открывались на расстоянии 50 пунктов друг от друга и с коэффициентом увеличения лота 1,5.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

На следующем рисунке вы можете увидеть ситуацию, когда сделки открывались на расстоянии 20 пунктов друг от друга, а лот увеличивался более динамично.

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

Как выбрать шаг усреднения

Очень важный момент, которому необходимо уделить внимание – это количество пунктов в шаге для усреднения. Для того чтобы найти оптимальное расстояние, необходимо провести мониторинг волатильности валютной пары и произвести расчет. Для начала рекомендуется выявить волатильность используемой валютной пары при помощи калькулятора волатильности.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Например, дневная волатильность валютной пары евро/доллар составляет 90 пунктов. Если провести анализ графика, то не трудно заметить, что ежедневно она совершает откат примерно на 30-40 пунктов, именно это значение и рекомендуется использовать в качестве шага для усреднения неудачно открытой сделки.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Особенности применения стратегии усреднения Форекс

Несмотря на относительную простоту и высокую эффективность, стратегия усреднения Форекс обладает как сторонниками, так и противниками. Сторонники данного метода утверждают, что он позволяет эффективно избегать возникновения убытков во время ведения торгов на валютном рынке Форекс. Противники этого метода считают его очень опасным, так как в некоторых случаях он может привести к обнулению депозита. Это может произойти в ситуациях, когда на рынке господствует безоткатный тренд, которой в итоге сможет обнулить ваш депозит.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Успешные трейдеры Форекс считают, что этот метод усреднения позиций оптимально подходит для новичков, которые психологически не готовы к возникновению убытков, и при неблагоприятном стечении обстоятельств могут просто разочароваться в ведении торгов на валютном рынке.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы исключить вероятность обнуления торгового депозита, рекомендуется создавать две-три усредняющие сделки и если ценовой уровень продолжит свое движение против направления ордеров, их следует закрыть и зафиксировать убытки.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —> p, blockquote 23,0,0,0,1 —>

По сути, стратегия усреднения Форекс является попыткой отыграться, которую применяют трейдеры, нежелающие мириться с уменьшением размера собственного депозита. Перед тем, как использовать стратегию усреднения Форекс для ведения торгов на реальные деньги, лучше всего опробовать ее на демо счете в Метатрейдере.

Усреднение или пирамидинг? Какая стратегия прибыльнее? Robot-Scalper.ru

Еще

Практичный и пытливый ум первым делом задаст себе вопрос, какую же стратегию выгоднее всего торговать? Иначе можно потратить много времени и получить очень слабый результат. Поэтому лучше сначала хорошо исследовать вопрос, чтобы потом получить максимум.

Что выгоднее торговать, усреднение или пирамидинг?

Пирамидинг, это увеличение объемов текущей позиции по мере того как цена движется в нашу сторону. То есть, если мы торгуем от лонга и цена растет, то по мере роста цены мы будем ещё докупать актив. В конце трендового движения мы зафиксируем прибыль. Каким образом будем определять окончание растущего тренда пока что вопрос остается открытым. Самое простое, что приходит на ум, это следящий тейк (трейл).
На растущем рынке эта стратегия должна показывать прекрасную доходность, при минимальных рисках.
Из минусов, это то, что на флете и на нисходящем тренде данная стратегия даже теоретически не способна зарабатывать. Потребуются фильтры для того чтобы было как меньше убыточных сделок.

Усреднение, это стратегия набора лонговой позиции при снижении цены. Чем цена ниже, тем позиция набирается больше. Тем самым мы улучшаем средневзвешенную цену позиции.
Из плюсов, это то, что мы эффективно выкупаем все коррекции и на растущем активе торгуем в прибыль. Торговать можно без стоп-лоссов. То есть, в все 100% сделок могут быть закрыты в прибыль! Коэфф.выигрыша стремится к плюс бесконечности. Лучше и придумать невозможно!
Важно понимать, что в нашем случае торговать нужно без маржинальных плечей, чтобы не получить маржинкол, либо с большим запасом денег, чтобы удерживать позицию на глубоких просадках.
Из минусов, это то, что данная стратегия плохо будет работать только на падающем рынке или на постоянном флете.

Как пирамидинг, так и усреднение строится на базе сетки из уровней докупок.
Есть много вопросов, которые нужно проверить.
Например, насколько крупную или мелкую сетку нужно задавать?
Должна ли она быть равномерная или нет?
Как выгоднее торговать, фиксированными объемами или же увеличивать их на дальних уровнях сетки?

Есть идея протестировать обе эти стратегии и сравнить результаты, а также на практике увидеть сильные и слабые стороны стратегий.

Если у Вас есть опыт в торговле пирамидинга или усреднений, поделитесь в комментариях своими находками улучшающими стратегии. Мы протестируем всё это на биг дате и также поделимся статистикой.

Тем, кому интересны бэктесты стратегий и алготрейдинг, мы всегда рады! Добавляйтесь в друзья. Вместе мы сможем достигнуть большего!

Источник https://webmastermaksim.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/strategiya-ili-metod-usredneniya-na-foreks-dlya-profi-i-ne-tolko.html

Источник https://womanforex.ru/strategii-foreks/strategiya-usredneniya.html

Источник https://smart-lab.ru/blog/750217.php

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: